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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅安、高値警戒感で調整売り
2017年8月28日 / 05:19 / 3ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅安、高値警戒感で調整売り

    [東京 28日 ロイター] - 
    <14:14> 国債先物が小幅安、高値警戒感で調整売り
    
    国債先物は小幅安。中心限月9月限は午後の取引で、一時前営業日比6銭安の151
円02銭に下落した。高値警戒感が浮上する中、中期対象の日銀買い入れで売り圧力が意
識されたことをきっかけに軟化。現物市場でも29日の流動性供給(対象:15.5年超
39年未満)、31日の2年債と続く国債入札を控え、調整売りが広がった。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は、出合いベースで一時0.010%と4月2
1日以来の水準を付けたが、その後は同0.5bp高い0.015%に上昇した。
    市場では、「残存3年超5年以下の日銀買い入れ結果で、一部参加者からまとまった
落札があったとみられる。日銀オペ結果をきっかけに、前週に急速に買い進まれた反動が
出ている」(国内金融機関)との声も聞かれた。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.155  -0.143   0.009   13:49
 5年    -0.127  -0.119    0.01   13:47
 10年    0.008   0.016   0.001   13:55
 20年    0.542    0.55   0.003   13:55
 30年    0.827   0.837   0.006   14:12
 40年    1.037   1.048   0.006   14:08
 
    
    <12:37> 国債先物が上げ幅縮小、日銀買い入れで売り圧力
    
    国債先物が上げ幅縮小。中心限月9月限は前営業日比2銭高の151円10銭と午前
終値(150円15銭)を下回って取引が始まった。日銀が午前実施した「残存1年超3
年以下」「同3年超5年以下」を対象にした国債買い入れ結果で、売り圧力を意識する内
容となったことを受けて、調整売りが出た。
    市場では「中期対象の日銀買い入れはいずれも甘い結果。ただ、リスクオフの流れが
続いているため、相場が大きく崩れることはないだろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.163  -0.151   0.001    12:31
 5年    -0.131  -0.123   0.006    12:37
 10年    0.007   0.014  -0.001    12:37
 20年    0.542   0.551   0.004    12:32
 30年    0.832   0.841    0.01    12:37
 40年    1.038   1.049   0.007    12:37
 
    
    <11:08> 国債先物が続伸、10年347回債は取引不成立
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。25日の米債高を手掛かりにした買いが先行
。北朝鮮リスク、トランプ政権の迷走などを軸にリスクオフ材料に反応している。中心限
月9月限は日中取引ベースで4月20日以来の151円17銭まで買われた。ジャクソン
ホール会合の影響は限られた。
    
    現物債は動意薄。あすの流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)を前にし
た超長期ゾーンの調整がみられた程度にとどまった。一部でオファー減額を警戒する声が
あった日銀オペは、買い入れ額が前回比据え置かれた。ただ、相場に目立つ反応はみられ
ていない。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比7銭高の151円15銭。指標
10年347回債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。中心レートは前週末比較でほぼ横ばい。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.164  -0.152      0   10:25
 5年   -0.138   -0.13      0   11:00
 10年   0.002    0.01  -0.01   10:59
 20年   0.542    0.55  0.003   10:13
 30年   0.832   0.841   0.01   10:59
 40年   1.041   1.051  0.009   11:00
 
    <10:17> 日銀が国債買い入れを通告、買入額は前回比据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額1000億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3
年超5年以下」(買入予定額3300億円)。
    買い入れ額は3本とも前回から据え置かれた。
    
    市場では「一部で中期のオファー減額を警戒する声があったため、買い入れ額の据え
置きは市場に安心感を与えそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.164  -0.152       0   9:45
 5年     -0.142  -0.134   -0.01  10:14
 10年     0.001   0.008   -0.01  10:14
 20年     0.542    0.55   0.003  10:13
 30年     0.832   0.841    0.01  10:14
 40年      1.04    1.05   0.008  10:14
 
    <09:41> 国債先物が上値追い、4月20日以来の高水準
    
    国債先物が上値追いの展開となっている。中心限月9月限は4月20日以来となる1
51円17銭まで買われている。市場では「戻り売りも出ているのだが、それを上回る買
いが優勢になっている」(国内金融機関)との指摘がある。現物債は動意薄だが、「気配
から判断して、指標10年債利回りがゼロ%を付けるのは時間の問題」(同)という。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.166  -0.154       0   9:34
 5年   -0.137   -0.13       0   9:34
 10年   0.002    0.01   -0.01   9:33
 20年   0.538   0.547       0   9:38
 30年   0.826   0.835   0.004   9:37
 40年   1.036   1.047   0.005   9:39
 
    <09:01> 国債先物は続伸で寄り付く、リスクオフ材料に反応
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の151円14銭と続伸で寄り付いた。
25日の米債高を手掛かりにした買いが先行しており「北朝鮮リスク、トランプ政権の迷
走などを軸にリスクオフ材料に強く反応している」(国内証券)という。
    日銀の国債買い入れオペが中期を対象に予定されていることも買い材料視されている
。ただ一部では、「中短期債利回りがこのところハイペースで低下しているため、中期も
長期同様にオファー減額の可能性がある」(別の国内証券)との警戒もある。
    
    ジャクソンホール会合について、みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野
泰也氏は「ノーイベントになったことは当然だ。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の講
演に関しては、量的緩和の議論は秋にすることを理事会後の記者会見で明言していたので
、今の段階で金融政策について明確な示唆があるとは考えていなかった」と指摘。また、
イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演については「バランスシートの縮小は9
月に行われ、利上げは、物価動向の見極めが必要としてしばらく様子をみることが事実上
の市場コンセンサスに近くなっている」と見方を示した。
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.166  -0.154      0   9:15
 5年    -0.137  -0.129      0   9:14
 10年    0.003    0.01  -0.01   9:27
 20年    0.539   0.547      0   9:25
 30年    0.825   0.835  0.004   9:28
 40年    1.033   1.044  0.002   9:27
 
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    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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