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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で前引け、長期金利0.005%に小幅上昇
2017年9月1日 / 02:19 / 3ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で前引け、長期金利0.005%に小幅上昇

    [東京 1日 ロイター] - 
    <11:12> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.005%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比5銭高の151円17銭と反発して午前の取引を終
えた。前日の米債高を受けて朝方は買いが先行したが、高値警戒感が意識され、一時小幅
安まで軟化した。しかし、追随した売りは見られず好需給を確認。日銀が午前10時10
分、中期・長期を対象に国債買い入れを通告すると、需給が一段と引き締まるとの思惑か
ら買い圧力が増した。
    現物市場は、中長期ゾーンが底堅く推移。日銀は「残存3年超5年以下」の国債買い
入れで、オファー額を3000億円と前回から300億円減らしたが、相場への影響は限
られた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.005%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.075%
を中心に取引された。月末要因がはく落したが、資金調達意欲は盛り上がっていない。ユ
ーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀は国庫短期証券買い入れ1000億円を通告。市場
では、「前日の新発3か月物入札が順調な結果となったことから、ひっ迫感がある需給を
反映して、日銀は買入予定額を1000億円に抑えたのだろう」(国内金融機関)とみら
れている。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.172   -0.162    0.002    11:00
 5年     -0.148   -0.139   -0.002    11:00
 10年    -0.005    0.003   -0.003    11:00
 20年     0.531    0.541   -0.003    10:59
 30年      0.82    0.831    0.003    11:00
 40年     1.027     1.04        0    10:59
 
    
    <10:33> 日銀が国債買入を通告、「残存3年超5年以下」は300億円減額
  
    日銀は午前10時10分に通告した「残存3年超5年以下」の国債買い入れで、買入
予定額を3000億円とし、前回(3300億円)から300億円減らした。
    「残存3年超5年以下」の買入予定額は7月12日に300億円増額して3300億
円にした後、同額で据え置かれてきた。
    
    日銀は、同時に通告した「残存1年超3年以下」「同5年超10年以下」の買入予定
額は前回から据え置いた。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、
「前日夕方に公表した9月買入方針で、残存5年超10年以下のオファー額レンジを下方
修正したが、残存3年超5年以下は長い間、修正しなかった。なぜ、このタイミングで減
額に踏みきったのか、その理由、基準に曖昧さを残した。月末に発表される翌月の買入方
針は決して先行きの買い入れ変更を示すことにならないようだ」との見方を示した。
    
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月9月限は151円10銭台で推移している
。日銀は同時に国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は1000億円。
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.176   -0.166  -0.002     10:23
 5年    -0.148   -0.139  -0.002     10:33
 10年   -0.003    0.005  -0.001     10:21
 20年    0.532    0.541  -0.003     10:24
 30年     0.82     0.83   0.002     10:31
 40年    1.023    1.035  -0.005     10:33
 
    
    
    <09:03> 国債先物は小反発で寄り付く、買い先行後に伸び悩み
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の151円15銭と小反発で寄り付いた
。寄り直後に151円16銭まで買い進まれたが、その後は伸び悩んで、前日終値付近に
水準を下げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.005%に
小幅上昇した。
    
  前日の海外市場で、7月個人消費支出(PCE)価格指数が約1年半ぶりの低い伸び
となったほか、引き続き北朝鮮を巡る地政学リスクが意識されたことで、米債が買われた
流れを引き継いだ。また、中期・長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されていること
も相場を支えている。
    市場では「朝方は、月末・月初のリバランスの動きがあるため、強含むだろうが、5
日の10年債入札を控えて、午後にかけて徐々に高値警戒感が意識されてくるのではない
か」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.171  -0.163   0.001    8:55
 5年   -0.144  -0.136   0.001    9:01
 10年   0.001   0.008   0.002    9:02
 20年   0.536   0.545   0.001    9:03
 30年   0.821   0.832   0.004    9:01
 40年   1.027   1.039  -0.001    8:54
 
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