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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利も変わらず-0.005%
2017年9月4日 / 06:17 / 17日前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利も変わらず-0.005%

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は横ばいで引け、長期金利も変わらず-0.005%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの151円22銭で引けた。前日の北朝
鮮による核実験で地政学リスクが意識され、安全資産とされる円債への需要が先行し、一
時151円31銭と日中取引ベースで昨年11月11日以来の高水準を付けた。ただ、高
値警戒感が浮上する中、5日の10年債入札を控えて伸び悩んだ、
     現物市場は超長期ゾーンがしっかり。超長期ゾーンは日銀買い入れで好需給が確認
されて買いが入った。一方、中長期ゾーンは10年債入札を控え上値重い。10年最長期
国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp低いマイナス0.010%と昨年11月15
日以来の低水準を付けたが、その後マイナス0.005%に水準を戻した。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前週末(マイナス0.063
%)並みになる見通し。朝方から、マイナス0.040─マイナス0.075%付近を中
心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  14:
 年      7    58     5   33
 5   -0.15  -0.1  0.00  15:
 年           42     1   06
 10  -0.00  -0.0  -0.0  15:
 年      8    01    01   04
 20   0.52  0.52  -0.0  15:
 年            8    08   04
 30  0.807  0.81  -0.0  15:
 年            7    09   05
 40  1.014  1.02  -0.0  15:
 年            4    11   03
 
    
    <14:28> 5日に新発10年債入札、好需給を支えに無難予想
    
    5日に新発10年債入札が行われる。低い利回り水準で不安感もくすぶるが、良好な
需給環境に支えられて無難に通過するとの見方が出ている。
    入札の10年債は、発行額2兆3000億円程度、発行日9月20日の予定。利率は
0.1%が濃厚。すでに既発の10年債利回りがマイナス水準まで低下するなど、低い利
回りで投資家の需要減退が懸念されている。
    もっとも、今回は償還が3カ月延びるため、落札利回りは辛うじてプラスを維持する
とみられている。また、北朝鮮情勢を巡る地政学リスクやトランプ米政権の政策運営への
不透明感などで、今後もリスクオフの流れが長期化する可能性がある。「安全資産の国債
に対する需要と大規模な日銀買い入れを背景にした好需給を支えに、無難に通過するので
はないか」(国内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  13:
 年      7    57     6   55
 5   -0.14  -0.1  0.00  14:
 年      9    42     1   17
 10  -0.01  -0.0  -0.0  14:
 年           03    03   17
 20   0.52  0.52  -0.0  14:
 年            8    08   28
 30  0.808  0.81  -0.0  14:
 年            7    09   28
 40  1.012  1.02  -0.0  14:
 年            3    12   28
 
    
    <12:48> 超長期の日銀買入結果は強め、国債先物は高値こう着
    
    日銀が実施した「残存10年超25年以下」「同25年超」を対象にした国債買い入
れ結果はいずれも強めとなった。応札額は前回に比べて増えたが、高値警戒感が意識され
る中で日銀への売却を急ぐ動きは見られず、あらためて好需給を確認した結果となった。
    
    国債先物中心限月9月限は午後、前日比4銭高の151円26銭と午前終値(151
円27銭)を1銭下回って取引が始まった。
    市場では、「現行の利回り水準を買うことができるのは、日銀と一部年金勢ぐらいだ
ろう。あすに10年債入札を控えていることもあり、午後は高値圏で動きづらい展開が続
くのではないか」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.169  -0.161   0.002    12:36
 5年    -0.151  -0.144  -0.001    12:45
 10年   -0.011  -0.003  -0.003    12:30
 20年    0.523   0.531  -0.005    12:30
 30年    0.813   0.821  -0.005    12:39
 40年     1.02   1.032  -0.003    12:48
 
    
    
    <11:07> 国債先物が続伸、長期金利変わらず-0.005%
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の北朝鮮による核実験で地政学リスクが
意識され、比較的安全とされる円債への需要が先行した。中心限月9月限は一時151円
31銭と日中取引ベースで昨年11月11日以来の高水準を付ける場面があった。ただ、
買いが一巡すると、翌日に10年債入札を控えていることからポジション調整が入り、上
値が重くなった。
    
    現物債は、先物主導で長期金利が一時マイナス0.010%と昨年11月15日以来
の低水準を付けたが、中盤にあすの10年債入札を意識した持ち高調整がみられたことで
、一方的に金利が低下することはなかった。日銀の国債買い入れオペは市場が想定する内
容となり、需給面から相場を下支えするとみられている。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比5銭高の151円27銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずのマイナス0.005%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。中心レートは前週末比較でほぼ横ばい。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。

 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.172  -0.164       0  11:00
 5年    -0.154  -0.145       0  11:00
 10年   -0.011  -0.003       0  11:01
 20年    0.521    0.53   -0.01  11:00
 30年    0.812    0.82   -0.01  10:57
 40年    1.021   1.031       0  11:00
 
    <10:17> 日銀が国債買入を通告、買入予定額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額1000億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年
超」(同1000億円)。
    
    対象は市場想定通りの内容で、3本とも買入予定額が前回から据え置かれたことで、
「オペ結果によるが、需給は引き締まる方向になりそうだ」(国内証券)とみられている
。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.169   -0.16  0.003    9:59
 5年    -0.148  -0.141  0.002   10:13
 10年    -0.01  -0.004      0    9:58
 20年    0.527   0.534      0   10:13
 30年    0.815   0.824      0   10:12
 40年    1.024   1.035      0   10:12
 
   <08:58> 国債先物は続伸、長期金利が昨年11月以来の-0.010%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の151円27銭と続伸で寄り付いた。
前日の北朝鮮による核実験で地政学リスクが意識され、比較的安全とされる円債への需要
が先行している。また、日銀は超長期を対象に国債買い入れオペを予定しており「需給面
も投資家心理を強気にさせている」(国内証券)という。
    ただ、翌日に10年債入札を控えていることからポジション調整も入りやすく、一方
的に買われることはないとの見方もある。
    
    国債先物の堅調地合いに連動して10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比
0.5bp低いマイナス0.010%と昨年11月15日以来の低水準を付けて推移して
いる。
    
 TRADEWEB                            
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.173   -0.164      0  8:53
 5年     -0.152   -0.145      0  8:54
 10年     -0.01   -0.004      0  8:53
 20年     0.524    0.532      0  8:52
 30年     0.813    0.821  -0.01  8:52
 40年     1.022     1.03  -0.01  8:50
 
    
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