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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は強含み、長期金利0.005%に低下
2017年9月6日 / 06:24 / 20日前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は強含み、長期金利0.005%に低下

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は強含み、長期金利0.005%に低下

    長期国債先物は強含み。5日の米債高を手掛かりに買いが先行した。中盤はもみあう
場面もあったが、株安に加え、日銀オペが無難な結果に収まったことから海外勢を巻き込
んだ需要が強まった。中心限月9月限は日中取引ベースで昨年11月11日以来の高水準
となる151円32銭に上昇する場面があった。
    
    現物債は横ばい圏で推移。長期ゾーンは先物主導で金利が小幅低下した。翌日に30
年債入札を控える超長期ゾーンは調整が入る局面があったが、午後の取引では入札を無難
に通過するとみた市場参加者の先回り買いが優勢になった。中期ゾーンはさえない。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比4銭高の151円26銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.005%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.075
%を中心に取引された。中心レートは前日とほぼ同水準になった。レポ(現金担保付債券
貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.102%とマイナス幅を縮小。TIBOR(
東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発6カ月物国庫短期証券(T
B)の入札は、海外勢の需要に加え、国内勢の担保ニーズが強く、順調な結果になった。
最高落札利回りは6カ月物としては今年3月入札以来の低水準となった。6日物の米ドル
資金供給オペには200万ドルの応札があり、全額落札された。ユーロ円3カ月金利先物
は期先物がしっかり。    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.157  -0.148   0.005  14:55
 5年    -0.142  -0.135   0.003  15:02
 10年    0.003   0.011       0  14:59
 20年    0.517   0.525   0.001  14:59
 30年    0.797   0.806       0  15:02
 40年    1.007   1.017   0.001  15:05
 
    <13:04> 国債先物は底堅い、無難な日銀オペ結果で

    国債先物は底堅い。中心限月9月限は前営業日比4銭高の151円26銭近辺で推移
している。市場では「リスク回避モードとなるなか、長期を対象にした日銀オペが無難な
結果に収まったことで安心感が広がっているもよう。ただ、あすの30年債入札が意識さ
れており、ポジションを調整する動きもみられることから上値を追う地合いにはなってい
ない」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.158   -0.149   0.004  12:43
 5年   -0.144   -0.136   0.002  12:55
 10年   0.005    0.013   0.001  12:57
 20年   0.516    0.525   0.001  12:56
 30年   0.796    0.806       0  12:56
 40年   1.005    1.015       0  12:57
 
    <12:42> 6カ月物TB入札は順調、内外投資家のニーズ強い

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1823%、平均落札利回りはマイナス0.1983%
と前回(最高:マイナス0.1131%、平均:マイナス0.1150%)に比べて低下
した。最高落札利回りは6カ月物として今年3月入札以来の低水準となった。
    
    入札について、市場では「順調な結果。海外勢の需要に加え、国内勢の担保ニーズが
強かったもよう」(国内金融機関)とみられている。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.163  -0.153      0  11:00
 5年   -0.144  -0.136  0.002  10:59
 10年   0.003   0.011      0  10:57
 20年   0.514   0.524      0  12:39
 30年   0.796   0.806      0  12:38
 40年   1.003   1.014      0  12:34
 
   <11:09> 国債先物が小幅上昇で前引け、長期金利は横ばい0.010%

    国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の151円26銭と小幅上昇して午前の取引
を終えた。前日の海外市場で、北朝鮮が再度核実験を実施することへの不安や、米国南部
に接近している新たな大型ハリケーン「イルマ」を巡る懸念から米債が上昇したことを受
けて買いが先行。日銀が長期などを対象に国債買い入れを通告したこともサポート要因と
なった。買い一巡後は、高値警戒感が意識される中、7日の30年債入札を控えて上値を
追う動きは見られず、狭いレンジで推移した。
    現物市場は長期ゾーンを中心に底堅く推移。一方で入札を控える超長期ゾーンに調整
圧力がかかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.010%で推移
。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.07
5%を中心に取引された。前日同様に落ち着いた取引で、加重平均レートは前日(マイナ
ス0.064%)並みとほぼ同水準で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強
含み。
    財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果では、
最高落札利回りがマイナス0.2%前後と前回(マイナス0.1131%)に比べて低下
するとみられている。海外勢に加えて、担保需要などから国内勢からも需要が示され、順
調な結果になる見通し。
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.163   -0.153         0    11:00
 5年       -0.144   -0.136     0.002    10:59
 10年       0.003    0.011    -0.001    10:57
 20年       0.516    0.525     0.001    10:59
 30年       0.796    0.806    -0.002    11:00
 40年       1.005    1.016         0    11:00
 
    
   <10:11> 日銀が国債買入を通告、金額は前回から据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(オファー額4100億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はいずれ
も前回から据え置かれた。
  
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月9月限は151円20銭台半ばで推移して
いる。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  9:5
 年      2    53          7
 5   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      4    36     2   02
 10  0.004  0.01  0.00  10:
 年            3     1   10
 20  0.516  0.52  0.00  10:
 年            5     1   06
 30  0.797  0.80  -0.0  9:5
 年            6    02    5
 40  1.007  1.01  0.00  10:
 年            7     1   09
 
    
   <09:06> 国債先物が小幅高スタート、米債高や日銀買い入れ期待で
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の151円24銭と上昇して寄り付いた
。一時151円30銭と2営業日ぶりの水準に上昇した。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同変わらずの0.010%。
    前日の海外市場で、北朝鮮が再度核実験を実施するとの不安や、米南部に接近してい
る新たな大型ハリケーン「イルマ」を巡る懸念から米債への逃避買いが膨らんだ流れを引
き継いだ。きょうは長期などを対象に国債買い入れが予定されていることもサポート要因
となっている。

    市場では「リスクオフの流れや9月大量償還償還対応、期末の残高積み増し需要など
を踏まえると、少なくとも9月は金利は上がりにくい。7日の30年債入札は無難にこな
なしてしまうのではないか」(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.16   -0.151   0.002    8:46
 5年    -0.143   -0.136   0.002    8:58
 10年    0.006    0.014   0.002    8:59
 20年    0.515    0.523  -0.001    9:00
 30年    0.796    0.805  -0.003    8:59
 40年    1.004    1.015  -0.001    8:59
 
    
    
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    短期金利のインデックス 

    
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