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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は3週ぶり0.020%に上昇
2017年9月12日 / 06:15 / 2ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は3週ぶり0.020%に上昇

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が続落で引け、長期金利は3週ぶり0.020%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比22銭安の150円98銭と続落して引けた。前
日の海外市場で、北朝鮮を巡る緊張状態が和らぎ、米債が下落した流れを引き継いで売り
が先行した。午後に発表された5年債入札結果がやや低調となったことに加えて、円安・
株高の進行を受けて、一時150円84銭まで水準を切り下げた。ただ、下値で買い期待
が根強いことに加えて、13日に中期・長期を対象にした国債買い入れが予定されている
ことから、引けにかけては下げ幅を縮小した。
    現物市場は軟調。これまで買われてきた中長期ゾーンを中心に売りが出た。10年最
長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp高い0.030%と8月24日以来約3
週ぶりの水準に上昇したが、その後0.02%まで上昇幅を縮めた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06%台前半と前日(マイナス
0.064%)をやや上回る見通し。15日に準備預金の積み最終日を控えているが、資
金調達需要は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.01  15:
 年      7    39     4   03
 5   -0.12  -0.1  0.02  15:
 年      7    19     6   02
 10  0.015  0.02  0.02  15:
 年            3     2   07
 20  0.538  0.54  0.01  15:
 年            8     7   05
 30  0.817  0.82  0.01  15:
 年            7     5   06
 40  1.018  1.02  0.01  15:
 年            9     3   06
 
    
    <13:01> 5年債入札結果はやや低調、テール3銭に拡大

    財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
1円03銭(最高落札利回りマイナス0.1040%)、平均落札価格は101円06銭
(平均落札利回りマイナス0.1100%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テ
ール)は3銭と前月債(1銭)から拡大した。応札倍率は4.07倍と前回(4.46倍
)を下回った。

    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「最低落札価格が事前予想を下回
ったことやテールが前回債から拡大したことから判断して、やや低調な入札結果になった
。外部環境がリスク回避姿勢後退で円安・株高となった流れが影響したもよう」と分析し
た。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年     -0.15   -0.14  0.013   12:54
 5年    -0.128   -0.12  0.025   12:54
 10年    0.016   0.023  0.022   12:54
 20年    0.538   0.549  0.018   12:52
 30年    0.819   0.829  0.017   12:52
 40年    1.016   1.028  0.012   12:54
 
    
    <12:22> 5年債入札、最低落札価格は101円05銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
1円05銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.148  -0.138   0.015  11:00
 5年     -0.128  -0.119   0.026  11:00
 10年     0.018   0.025   0.024  11:00
 20年     0.539   0.548   0.017  11:01
 30年     0.817   0.827   0.015  11:00
 40年     1.017   1.029   0.013  11:01
 
    
    <11:10> 国債先物が大幅続落、長期金利8月24日以来の0.025%に上昇
    
    国債先物は大幅続落で午前の取引を終えた。前日の米債市場で、北朝鮮を巡る緊張状
態が和らぎ相場が軟化した流れを引き継いだ。前場終盤にかけて海外勢を巻き込んだ売り
圧力が強まった。
    
    現物債の金利にも強い上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物に連動して弱含みとな
ったほか、5年債入札を控えた中期ゾーンは調整地合いになった。超長期ゾーンもさえな
い。入札に関しては、調整を入ったことでショートカバー・ニーズを中心に無難な結果に
収まる可能性が高くなったとの見方が出てた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比25銭安の150円95銭。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3bp上昇の0.025%と8月24
日以来の高水準を付けた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。準備預金の積み終盤を迎えているが、中心レートは前日とほぼ
同水準になった。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金
利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.148   -0.138   0.015   11:00
 5年    -0.128   -0.119   0.026   11:00
 10年    0.018    0.025   0.024   11:00
 20年    0.539    0.548   0.017   11:01
 30年    0.817    0.827   0.015   11:00
 40年    1.017    1.029   0.013   11:01
 
    <10:33> 5年債入札、ショートカバー需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で133回債の新発債
になった。
    入札について市場では「調整を入れたことで、基本的にショートカバー・ニーズを中
心に無難な結果に収まる可能性が高くなった。ただ、前週の10年債、30年債と低調な
入札が続いていることから判断して、5年債の実需も限られることでテールが前回債より
流れそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.148  -0.139  0.014   10:11
 5年    -0.132  -0.124  0.021   10:06
 10年    0.012   0.019  0.018   10:23
 20年    0.533   0.542  0.011   10:23
 30年    0.812   0.822   0.01   10:23
 40年    1.013   1.024  0.008   10:09
 
    <08:51> 国債先物が続落で始まる、米債安や5年債入札前の調整

    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭安の151円08銭と続落して寄り付
いた。11日の米債市場では、北朝鮮を巡る緊張状態が和らぎ金利に上昇圧力がかかった
。市場では「米債安を手掛かりにした売りに加え、5年債入札を前にしたヘッジが入って
いるようだ」(国内証券)との見方がある。
    
    国連安全保障理事会は11日、6回目の核実験を強行した北朝鮮に対する追加制裁決
 議案を全会一致で採択した。北朝鮮からの繊維輸出禁止や北朝鮮の原油輸入制限などを
盛 り込んだ。市場では「原油の全面禁輸とならなかったことで、圧力に関して疑問が残
る。 北朝鮮リスクはくすぶるだろう」(別の国内証券)とみられている。

 TRADEWEB                             
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.156   -0.147   0.006  8:45
 5年     -0.136   -0.128   0.017  8:45
 10年     0.001    0.009   0.008  8:45
 20年     0.532     0.54   0.009  8:45
 30年     0.812    0.821   0.009  8:45
 40年      1.01    1.021   0.005  8:45
 
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    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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