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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は低調、低い利回りの応札に慎重
2017年9月20日 / 03:53 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は低調、低い利回りの応札に慎重

    [東京 20日 ロイター] - 
    <12:43> 3カ月物TB入札結果は低調、低い利回りの応札に慎重

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1002%、平均落札利回りはマイナス0.1074%
と前回(最高:マイナス0.1175%、平均:マイナス0.1394%)に比べて上昇
した。
    
    市場では、入札結果について「低調。最高落札利回りが事前予想を上回った。期末を
控え担保確保を目的とした国内勢の需要、および海外勢の需要が一巡。低い利回りでの応
札に慎重になったのだろう(国内金融機関)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      3    34     8   37
 5   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      1    04     2   42
 10   0.03  0.03  0.00  12:
 年            7     6   39
 20  0.557  0.56     0  12:
 年            5         41
 30  0.836  0.84  0.00  12:
 年            4     3   41
 40  1.038  1.05  0.00  12:
 年                  3   42
 
    
    <11:11> 国債先物が続落、長期金利0.035%に上昇
    
    国債先物は続落して午前の取引を終えた。前日の米債安を手掛かりにした短期筋から
の売りが先行。流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下)を前にしたポジション調整
も入った。現物債にも金利への上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物安に連動し、超長
期ゾーンも弱含みで推移。中期ゾーンは入札絡みの持ち高調整がみられた。入札はショー
トカバー需要などで無難に消化されるとみられている。
    
    日銀が20日に発表した2017年4─6月期の資金循環統計によると、年金積立金
管理運用独立行政法人(GPIF)や共済年金など「公的年金」は長期国債(財融債含む
)を1兆0043億円売り越した。市場は材料視するまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円74銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。中心レートは前日から大きく変わっていない。財務省が午後0
時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.12%前後になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.144  -0.134   0.008  11:00
 5年   -0.114  -0.106       0  10:59
 10年   0.026   0.033   0.002  10:54
 20年   0.556   0.564       0  11:00
 30年   0.835   0.844   0.003  10:59
 40年   1.037    1.05   0.003  11:00
 
    <10:35> 流動性供給入札を通告、ショートカバー需要で無難消化か
    
    財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札を通告した。
発行予定額は3000億円。
    15日の日銀オペで対象となった「残存3年超5年以下」の応札倍率が1.63倍と
記録的な低水準となり、中期ゾーンの需給が引き締まっていることはすでに確認されてい
る。入札について「連日で調整を入れていることからショートカバー需要などで無難に消
化されそうだ」(国内証券)との指摘があった。前回4.63倍だった応札倍率がどの程
度になるか注目されている。

 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.144   -0.135   0.007   10:29
 5年    -0.112   -0.104   0.002   10:33
 10年    0.027    0.034   0.003   10:28
 20年    0.557    0.565       0   10:33
 30年    0.836    0.844   0.003   10:33
 40年    1.037    1.049   0.002   10:33
 
    <08:53> 国債先物が続落で寄り付く、米債安手掛かりに売り先行

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比4銭安の150円73銭と続落して寄り付
いた。前日の米債安を手掛かりにした短期筋からの売りが先行しており、「流動性供給入
札を前にしたポジション調整も入っているようだ」(国内証券)との見方がある。また、
株高が進行した場合、円債市場への売りが強まる場面を想定する声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.149   -0.138    0.004   8:48
 5年   -0.112   -0.104    0.002   8:48
 10年   0.028    0.035    0.004   8:47
 20年   0.556    0.565        0   8:47
 30年   0.836    0.846    0.005   8:48
 40年   1.035     1.05    0.003   8:47
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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