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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.025%に上昇
2017年9月26日 / 06:18 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.025%に上昇

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.025%に上昇
        
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭安の150円80銭と小幅続落で引けた。前日の海外市場で、
北朝鮮情勢の緊迫化などから地政学リスクが意識され、米債が上昇したことを受けて、強含んで取引が始ま
った。一方で、9月期末を控えて様子見ムードも広がり、前日終値を挟んで上下する展開となった。現物市
場は長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。超長期ゾーンは40年債入札が無難な結果となったことを
受けて、いったん買い戻しが入ったが、終盤にかけて売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同0.5bp高い0.025%に上昇。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ばと前日(マイナス0
.042%)に比べて低下するとみられている。前日に観測された試し取りの動きが見られず、一部金融機
関の資金調達意欲もやや後退した。ユーロ円3カ月金利先物は盛り上がらずに閑散。
    日銀は午前、米ドル建て資金供給オペ(9月28日─10月5日)を通告。応札・落札額が4億ドルと
3月28日以来の水準に膨らんだ。9月期末越えのドル調達需要がしっかりと示された。
    
 TRADEWEB                                     
       OFFER      BID      前日比   時間
 2年      -0.145   -0.136    0.002       14:25
 5年      -0.117    -0.11    0.001       15:03
 10年      0.024    0.032    0.008       15:08
 20年      0.543     0.55    0.002       15:03
 30年      0.822    0.831    0.008       15:02
 40年      1.026    1.037    0.006       15:03
 
     <13:09> 40年債入札結果は強め、業者の在庫需要も
    
    財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債の入札結果(利率0.9%)で、応募者利回りは1
.015%(発行価格は96円27銭)となった。
    応札倍率は3.24倍と前回(3.20倍)を小幅上回った。
    市場では、入札結果について「応募者利回りは事前予想を下回り、強めの内容。カーブ上のバランスと
して一定の妙味があることに加えて、27日と29日に超長期対象の日銀買い入れがある。在庫確保を目的
にした業者の需要に支えられたのだろう」(証券)との見方が出ている。
    
    現物長期・超長期ゾーンは底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.02
0%を付けた。l
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  13:
 年      4    35     3   01
 5   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      2    14    03   52
 10  0.017  0.02     0  12:
 年            4         51
 20  0.537  0.54  -0.0  13:
 年            5    03   07
 30  0.817  0.82  0.00  13:
 年            6     3   09
 40  1.023  1.03  0.00  13:
 年            5     4   07
 
    <11:07> 国債先物が反発、指標10年348回債は取引不成立
    
    国債先物は反発して午前の取引を終えた。25日の米債高に加え、北朝鮮情勢の緊迫化が材料視されて
短期筋からの買いが先行した。ただ、40年債入札を前にしたヘッジが上値を抑える展開になった。現物債
は入札を控えた超長期ゾーンが調整地合いになった。他のゾーンは動意薄。入札は金利の絶対値が評価され
て無難に通過するとみられている。
    
    日銀が26日公表した7月19、20日開催の金融政策決定会合議事要旨の主な内容では、大方の委員
が「2%の物価安定目標に向けたモメンタムは維持されているとの認識共有」、1人の委員が「長期金利ゼ
ロ%程度の範囲、狭く解釈するとコントロールが難しくなる可能性」などの発言があったが、相場への影響
は限られた。

    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円88銭。指標10年348回
債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%付近を中心に取引
された。金融機関の資金の取り意欲に差が出たことで中心レートのレンジはワイドになった。日銀は7日物
の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.144   -0.135   0.003   10:43
 5年    -0.122   -0.114       0   10:57
 10年    0.017    0.024       0   11:00
 20年    0.543    0.551   0.003   11:00
 30年    0.822    0.831   0.008   11:00
 40年     1.03    1.041    0.01   11:00
 
    <10:36> 40年債入札を通告、金利の絶対値評価で一定需要見込む
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額5000億円程度で、第10回債のリオープ
ンで発行される。
    前日夕方の取引から持ち高調整を継続させているため、一定の需要を集めて無難に通過するとの見方が
多い。「利回りが1%を上回る水準にあるのは40年債だけで、金利の絶対値には投資妙味がある。また、
今週は27日と29日の2営業日で超長期ゾーンを対象にした日銀オペが予定されていることも市場参加者
の心理を強気にさせそうだ」(国内証券)とみている。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.144  -0.135  0.003  10:30
 5年    -0.121  -0.114      0  10:09
 10年    0.018   0.025  0.001  10:28
 20年    0.547   0.554  0.006  10:23
 30年    0.825   0.833   0.01  10:32
 40年    1.032   1.042  0.011  10:32
 
    <08:53> 国債先物が小反発で寄り付く、40年債入札前のヘッジ上値抑える

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比1銭高の150円85銭と小反発で寄り付いた。その後は売
買が交錯してもみあい。市場では「25日の米債高に加え、北朝鮮情勢の緊迫化が材料視されて短期筋から
の買いが先行したが、40年債入札を前にしたヘッジが上値を抑えている」(国内証券)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.145   -0.134   0.004   8:45
 5年    -0.122   -0.115       0   8:47
 10年    0.016    0.024       0   8:47
 20年    0.541    0.549   0.001   8:44
 30年    0.817    0.827   0.004   8:47
 40年    1.025    1.036   0.005   8:48
 
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