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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が夜間取引で一段安、海外でリスクオンの流れ
2017年9月27日 / 09:42 / 3ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が夜間取引で一段安、海外でリスクオンの流れ

    [東京 27日 ロイター] - 
    <18:31> 国債先物が夜間取引で一段安、海外でリスクオンの流れ
    
    国債先物が夜間取引で一段安。中心限月12月限は一時150円42銭と日中終値(
150円58銭)を大きく下回り、夜間を含めた取引で8月14日以来の水準を付けた。
    欧州市場で、ドル高・株高・債券安とリスクオンの流れが強まっていることを受けて
、円債に売り圧力が強まった。
    市場では「期末を控えて国内勢は様子見姿勢を強めているため、ポジションがロング
に傾いている海外勢から先物を中心に売りが出ているのだろう。あす以降、リスクオンの
流れが続けば、さらなる調整があるかもしれない」(証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp高い0.055%と8月10日以来
の水準で、きょうの取引を終えた。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.137    -0.13   0.006     17:54
 5年    -0.097   -0.088   0.022     18:31
 10年    0.042    0.049   0.018     18:04
 20年    0.566    0.574    0.02     18:00
 30年    0.849    0.857   0.026     18:04
 40年    1.053    1.061   0.024     18:31
 
    
    <15:18> 国債先物は続落で引け、長期金利は1カ月半ぶり0.050%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比22銭安の150円58銭と続落して引けた。朝
方は買いが先行する場面があったが、前日の海外市場でイエレン連邦準備理事会(FRB
)議長が年内利上げに前向きな姿勢を示したことを材料に、米金利が上昇したことから買
いが続かずに下げに転じた。また、日銀が中期・長期を対象にした国債買い入れ結果で需
給の緩みが意識されたことで、午後に入ると一時150円55銭と中心限月ベースで8月
16日以来、約1カ月半ぶりの水準まで下げ幅を広げた。
    現物市場は期末を控えた短期筋の持ち高調整売りが出て軟調。また、中期ゾーンは2
8日の2年債入札に備えた調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2
.5bp高い0.050%と8月15日以来、約1カ月半ぶりの水準に上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台後半
と前日(マイナス0.046%)並みか前日を下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は
軟調。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.138  -0.129   0.007    15:04
 5年    -0.097  -0.089   0.021    15:15
 10年    0.044   0.051    0.02    15:20
 20年    0.565   0.572   0.018    15:17
 30年     0.84    0.85   0.019    15:17
 40年    1.045   1.055   0.018    15:17
 
    
    <14:27> 国債先物が下げ渋り、29日に長期・超長期の日銀買い入れ
    
    国債先物が下げ渋り。午後の取引に入り、日銀の国債買い入れ結果で需給の緩みを意
識した売りが出て、一時下げ幅を広げたが、その後は期末を控えて様子見ムードが広がり
、追随した売りは限られている。
    きょうは現物受け渡しベースの月内最終売買日で一定の買い需要が期待されているほ
か、29日に再び長期・超長期を対象にした国債買い入れが予定されている。 一方的に
売られる展開も想定しにくく、「超長期ゾーンには小口の押し目買いも観測されている」
(国内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.142   -0.133   0.003    13:27
 5年     -0.106   -0.099   0.011    14:24
 10年     0.032    0.039   0.008    14:26
 20年     0.553     0.56   0.006    14:26
 30年     0.831     0.84   0.009    14:26
 40年     1.035    1.046   0.009    14:27
 
    
   <12:59> 国債先物が1週ぶり安値、日銀買入結果で需給の緩みを意識
    
    国債先物が下げ幅拡大。日銀買い入れ結果で応札額が前回に比べて増えたことで、需
給の緩みを意識した短期筋からの売りが出た。中心限月12月限は一時前日比13銭安の
150円67銭と9月20日以来約1週ぶりの水準に下落。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1.5bp高い0.040%と9月14日以来約2週ぶりの水準に上昇した
。
    
    日銀が午前に実施した国債買い入れは、「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下
」「同10年超25年以下」「同25年超」の4本。
    市場では国債買い入れ結果について、「落札利回りは1年超3年以下がやや弱かった
が、総じて前場実勢に沿った内容。しかし、応札額が膨らんだため、需給の緩みが意識さ
れたのかもしれない。28日に2年債入札を控えた持ち高調整の動きや、超長期の買い入
れが15日以来と間隔が空いたことが影響したのだろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.142  -0.134   0.002   12:42
 5年     -0.107  -0.099   0.011   12:59
 10年     0.032   0.039   0.008   12:59
 20年     0.554   0.561   0.007   12:59
 30年     0.831    0.84   0.009   12:59
 40年     1.036   1.046   0.009   12:59
 
        
    <11:09> 国債先物は小幅続落、長期金利0.030%に上昇
    
    国債先物は小幅続落して午前の取引を終えた。序盤は日銀の国債買い入れオペ期待が
優勢となり強含みとなったが、中盤以降は調整地合いでマイナス圏に沈んだ。
    現物債市場は超長期ゾーンを中心に利回りに上昇圧力がかかった。一部に財政規律を
不安視する声があった。イエレン連邦準備理事会(FRB)議長は26日の講演で段階的
な利上げの継続が必要との認識を表明。これに対する反応は限られた。
    
    小池百合子東京都知事は27日、希望の党を立ち上げたメンバーとともに都内で会見
し、新党の綱領を発表したが材料視されなかった。

    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円77銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.030%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.078%
付近を中心に取引された。今週に入って資金を積極的に取り上がっていた金融機関の調達
意欲が後退したことで、中心レートは低下基調にある。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.146  -0.137      0  11:00
 5年    -0.112  -0.105  0.005  11:00
 10年    0.028   0.035  0.004  10:53
 20年    0.548   0.556  0.002  10:58
 30年    0.825   0.834  0.003  11:00
 40年     1.03   1.041  0.004  11:00
 
    <10:14> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存10
年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)。買入予定
額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀オペでオファー額が据え置かれた安心感から国債先物は底堅く推移している。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.147   -0.139        0  10:09
 5年    -0.114   -0.106    0.004  10:11
 10年    0.026    0.033    0.002  10:10
 20年    0.547    0.554        0  10:03
 30年    0.825    0.834    0.003  10:11
 40年    1.029    1.039    0.002  10:06
 
    <08:53> 国債先物が小反発で寄り付く、日銀オペ期待が優勢

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比2銭高の150円82銭と小反発で寄り付
いた。前日の米債市場では、イエレン連邦準備理事会(FRB)議長が講演で段階的な利
上げの継続が必要との認識を表明したことを受け、国債利回りが上昇した。市場では「米
債安を手掛かりとした売りが先行するとみていたが、きょう予定されている日銀オペに対
する期待が優勢になったようだ」(国内証券)とみている。もっとも、期末接近というこ
とで、積極的にポジションを傾ける市場参加者は少なくなるとみられている。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.144  -0.135   0.001   8:45
 5年    -0.118   -0.11       0   8:46
 10年    0.022   0.029       0   8:45
 20年    0.544   0.553       0   8:46
 30年     0.82    0.83       0   8:47
 40年    1.024   1.035       0   8:46
 
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