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〔マーケットアイ〕金利:10月末の日銀TB残高メドは23兆─25兆円程度、前月対比で減少
2017年9月29日 / 08:58 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:10月末の日銀TB残高メドは23兆─25兆円程度、前月対比で減少

    [東京 29日 ロイター] - 
    <17:45> 10月末の日銀TB残高メドは23兆─25兆円程度、前月対比で減少
    
    日銀が29日に公表した10月分「当面の長期国債等の買入れの運営について」によ
ると、国庫短期証券(TB)の日銀保有残高は、10月末に23兆─25兆円程度になる
見込み。9月末残高(約25.6兆円)に比べて、減少するとみられている。
    市場筋の推計によると、10月の日銀TB買入額(償還予定額を含む)は、3兆─5
兆円程度と9月実績額(約2.9兆円)から増加する見通し。
    
    日銀は29日の金融調節で、10月3日スタートのTB買い入れ7500億円を通告
している。「10月は週1回ペースの買い入れを前提にすると、日銀は1回7500億─
1兆2500億円の規模で買い入れを通告するのではないか。想定していたよりもやや少
ない印象」(国内金融機関)との見方が出ている。
 
 TRADEWEB                                  
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.163   -0.152       0    16:41
 5年       -0.138    -0.13  -0.001    16:17
 10年       0.001    0.008  -0.007    16:30
 20年       0.536    0.544  -0.003    16:41
 30年       0.827    0.835   0.004    16:31
 40年       1.037    1.044   0.002    16:17
 
    
    <15:03> 国債先物が反発で引け、長期金利0.060%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比9銭高の150円35銭と反発して引けた。前日
に大きく売られた反動に加えて、円安・株高の流れが一服したことで、買い戻しが先行し
た。日銀が長期・超長期を対象に実施した国債買い入れで、日銀への売却圧力が限られた
ことも買い安心感を誘い、午後の取引開始直後は一時上げ幅を広げた。ただ、9月期最終
売買日で、様子見ムードが広がり、終盤にかけて狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp低い0.060%に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台と前
日(マイナス0.048%)に比べて低下する見通し。期末要因で金融機関の資金調達意
欲が後退し、マイナス0.045─マイナス0.085%を中心に取引された。ユーロ円
3カ月金利先物市場はまちまち。
    日銀が実施した国庫短期証券(TB)買い入れ結果はやや弱めの内容となった。3カ
月物を中心に落札されたとみられている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.121  -0.112  -0.005     15:02
 5年     -0.08  -0.072  -0.009     15:02
 10年    0.057   0.064  -0.009     15:03
 20年    0.576   0.583  -0.013     15:03
 30年    0.861   0.869  -0.016     15:02
 40年    1.069   1.079  -0.018     15:03
 
    
    <14:17> 国債先物が小動き、期末で様子見ムードも
    
    国債先物が小動き。午後の取引では、日銀の国債買い入れ結果が順調な内容となった
ことを受けて、上げ幅を広げる場面があったが、買い一巡後は期内最終売買日を迎えて様
子見ムードが広がっている。
    市場では「下期入り直後の10月3日に行われる10年債入札を、できるだけ高い利
回り水準で応札したいとの思惑が強いため、来週前半にかけて相場の戻りも鈍いだろう」
(国内金融機関)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID     前日比   時間
 2年      -0.122  -0.113   -0.006     13:49
 5年       -0.08  -0.072   -0.009     14:17
 10年      0.057   0.064   -0.009     13:55
 20年      0.576   0.583   -0.013     14:16
 30年      0.861   0.869   -0.016     14:16
 40年       1.07   1.082   -0.015     14:12
 
    
    <12:38> 国債先物が上げ幅拡大、日銀買い入れで需給に底堅さ
    
    国債先物が上げ幅拡大。中心限月12月限は午後、前日比16銭高の150円42銭
と午前終値(150円36銭)を上回って取引が始まった。日銀が発表した長期・超長期
を対象にした国債買い入れ結果で需給の底堅さを確認したことで、買い戻しが入った。
    市場では、国債買い入れ結果について「いずれもしっかり。前日までの相場調整にも
かかわらず、日銀への売り圧力が限られた。期末要因もあるのかもしれないが、10月以
降の相場を占う上で、3日の10年債入札に注目したい」(証券)との声が聞かれた。
    
    日銀が前引け後に発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果によると、買入予定額
7500億円に対して、応札額は2兆0332億円、落札額は7501億円となった。案
分利回り格差はプラス0.001%、平均落札利回り格差はプラス0.006%。
     市場では、TB買い入れ結果について「応札額がやや膨らみ、やや弱めとの評価。
3カ月物を中心に落札されたのではないか(国内金融機関)との見方があった。
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.122  -0.113   -0.006   12:37
 5年   -0.081  -0.074   -0.011   12:37
 10年   0.053    0.06   -0.013   12:37
 20年   0.573   0.581   -0.015   12:37
 30年    0.86    0.87   -0.015   12:37
 40年    1.07   1.079   -0.018   12:37
 
    
    <11:12> 国債先物は反発、長期金利0.060%に低下
    
    国債先物は反発して午前の取引を終えた。前日の米債市場が比較的落ち着いた動きに
なったことも材料視されて、前日までの調整の反動から買い戻しが優勢になった。現物債
も日銀オペが想定通りにオファーされたことで強含み。各ゾーンで押し目買いが入り金利
に低下圧力がかかった。日銀が夕方公表する10月から適用する「当面の長期国債買い入
れの運営について」の内容が注目されている。
    
    日銀が29日に公表した9月20、21日の金融政策決定会合の「主な意見」による
と、2019年10月に消費増税が予定されているなか、追加金融緩和によって総需要を
一段と刺激することが必要との指摘があった。また、地政学的リスクについて、市場のセ
ンチメント急変の可能性を意識しておく必要があるとの発言もみられた。市場は材料視す
るまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比10銭高の150円36銭。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.060%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%
付近を中心に取引された。月末要因で中心レートは前日比較で低下している。日銀はオフ
ァー額7500億円で国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利
先物は小高い。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.122  -0.113    -0.01   11:00
 5年     -0.08  -0.072    -0.01   10:58
 10年    0.057   0.064    -0.01   11:01
 20年    0.578   0.586    -0.01   11:01
 30年    0.864   0.873    -0.01   10:57
 40年    1.071   1.082    -0.02   11:00
 
    <10:14> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、買入予定額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4100億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残
存25年超」(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀買い入れは、対象年限を含めて想定通りで、国債先物は強含みで推移している。
    
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。買い入れ額は7500億円。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.123  -0.113   -0.01   9:31
 5年    -0.077   -0.07   -0.01  10:12
 10年    0.057   0.064   -0.01  10:08
 20年    0.578   0.586   -0.01  10:12
 30年    0.865   0.873   -0.01  10:11
 40年    1.077   1.088   -0.01  10:12
 
    <08:51> 国債先物が反発で寄り付く、短期筋の買い戻しが先行

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比10銭高の150円36銭と反発で寄り付
いた。円債市場は一部で財政規律を不安視する見方が強まり、連日で大幅な調整を入れた
。市場では「前日の米債市場が比較的落ち着いた動きになったこともあり、円債市場は調
整の反動から買い戻しが先行している」(国内証券)という。また、長期・超長期ゾーン
を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていることも買いを誘っている。
    
    総務省によると、8月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年
同月比0.7%上昇となり、ロイターがまとめた民間予測と一致した。相場への影響は限
られている。
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.122  -0.112   -0.01   8:46
 5年    -0.081  -0.074   -0.01   8:47
 10年    0.056   0.063   -0.01   8:47
 20年    0.579   0.586   -0.01   8:46
 30年    0.868   0.878   -0.01   8:47
 40年    1.074   1.087   -0.01   8:47
 
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