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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.075%に上昇
2017年10月2日 / 06:20 / 22日前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.075%に上昇

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は反落、長期金利0.075%に上昇

    長期国債先物は反落。前場は前週末の米債安を手掛かりにした売りとあすの10年債
入札を前にした調整が優勢になったが、後場は短期筋からの買い戻しが入り下げ渋った。
    
    現物債市場では、金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンには入札へ向けた業者の持
ち高調整がみられた。9月日銀短観で大企業製造業DIは事前予想を上回った。円債には
ネガティブな要因になったとの見方が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比17銭安の150円18銭。
一時150円11銭と日中取引ベースで7月26日以来の水準に下落する場面があった。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.075%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065
%を中心に取引された。期末要因がはく落したことで、前週末に比べて資金調達意欲がし
っかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.117  -0.108   0.005  15:02
 5年    -0.072  -0.064    0.01  15:02
 10年    0.069   0.077   0.013  15:05
 20年    0.586   0.593   0.009  15:02
 30年    0.867   0.875   0.007  15:02
 40年    1.076   1.086   0.008  14:59
 
    <14:23> 3日に10年債入札、ほど良い調整で一定需要との見方
    
    あす3日に10年債入札が実施される。相場の地合いが良くないだけに好調な入札を
見込む向きは少ないが、入札が大きく崩れるとの声は聞かれない。市場では「米債金利の
上昇で円債市場も軟化しているが、日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)政策
が意識されることで、10年債利回りが一方的に上昇することは考えにくい。現状の利回
り水準は0.05%から0.10%の間で、ほど良い調整が入っており、入札で一定需要
を集めそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.117  -0.108   0.005  13:56
 5年    -0.072  -0.064    0.01  14:16
 10年    0.068   0.076   0.012  14:16
 20年    0.583    0.59   0.006  14:16
 30年    0.867   0.877   0.009  14:15
 40年    1.073   1.083   0.005  13:56
 
    <13:47> 国債先物が下落幅を縮小、短期筋の買い戻し
    
    国債先物が下落幅を縮小。中心限月12月限は前場に150円11銭まで下落する場
面があったが、足元では150円20銭近辺で推移している。市場では「前週末の米債安
を手掛かりにした売りとあすの10年債入札を前にした調整が優勢になっていたが、ひと
まず一巡したもようだ。短期筋が買い戻しており、10年債利回りの上昇も一服するので
はないか」(国内証券)とみている。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.117   -0.108   0.005  13:31
 5年     -0.073   -0.065   0.009  13:42
 10年     0.069    0.076   0.012  13:39
 20年     0.582    0.589   0.005  13:32
 30年     0.863    0.871   0.003  13:40
 40年      1.07    1.081   0.003  13:40
 
    <11:16> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.075%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比22銭安の150円13銭と反落して午前の
取引を終えた。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。3日の1
0年債入札に備えた調整圧力も加わって、一時150円11銭と7月26日以来約2カ月
ぶりの水準に下げた。
    現物市場は軟調。長期ゾーンを中心に短期筋の売りが出たが、相対的に高いプラス金
利が確保されている長期・超長期ゾーンを中心に小口の押し目買いも観測された。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.075%と2営業日ぶりの水準に
上昇。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06
5%を中心に取引された。期末要因がはく落したことで、前週末に比べて資金調達意欲が
しっかりと示された。加重平均レートも前週末(マイナス0.063%)を上回って推移
しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    日銀が午前8時50分に発表した9月日銀短観で、大企業製造業DIはプラス22と
市場予想(ロイター予測:プラス18)を上回った。
    大和証券・チーフエコノミストの永井靖敏氏は、日銀短観について、強い結果との認
識を示した上で、「雇用のひっ迫感が長期化し、先行きもその度合いが高まっている。1
7年度の企業想定為替レートは1ドル=109.29円と、現行水準に比べて保守的な設
定だ。現行水準を維持できるとすれば、輸出関連を中心に企業の収益上昇期待が高まりや
すい。日銀としても、物価目標2%の達成に期待をつなぐ内容だろう」との見方をしてい
る。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  11:
 年      7    07     6   00
 5   -0.07  -0.0  0.01  11:
 年      1    63     1   00
 10  0.073  0.08  0.01  11:
 年            1     7   00
 20  0.585  0.59  0.00  11:
 年            3     9   00
 30  0.868  0.87  0.00  10:
 年            6     8   58
 40  1.076  1.08  0.00  11:
 年            7     9   00
 
    
    <10:21> 国債先物が2カ月ぶり安値、3日の10年債入札を控え調整圧力
    
    国債先物が軟調。中心限月12月限は一時前日比23銭安の150円12銭と中心限
月ベースで8月1日以来、約2カ月ぶりの安値を付けた。朝方の売り一巡後はいったん下
げ渋る場面があったが、きょうは日銀買い入れが見送られて、需給面からのサポート力が
弱い中、3日の10年債入札に備えた調整圧力に押されている。10年最長期国債利回り
(長期金利)は同1.5bp高い0.075%に上昇した。
    
    市場では「10年債は0.1%を背にした買い期待がある。金利上昇余地が狭まって
いるため、期初の買いを入れたいとする参加者もいるのではないか」(国内金融機関)と
の声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      7    09     4   02
 5   -0.07  -0.0  0.01  10:
 年           63     1   18
 10  0.073  0.07  0.01  10:
 年            9     5   20
 20  0.584  0.59  0.00  10:
 年            2     8   20
 30  0.867  0.87  0.00  10:
 年            5     7   20
 40  1.074  1.08  0.00  10:
 年            3     5   21
 
    <09:01> 国債先物が反落で寄り付く、日銀短観は予想上回る

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比11銭安の150円24銭と反落して寄り
付いた。前日の海外市場で次期米連邦準備理事会(FRB)議長を巡る思惑などから米債
が売られた流れを引き継いだ。
    日銀が午前8時50分に発表した9月日銀短観で、大企業製造業DIはプラス22と
市場予想(ロイター予測:プラス18)を上回った。
    市場では、日銀短観について「事前予想を上回り、やや強かった。全体として、円債
にネガティブ、株価にポジティブな要因だろう。半導体関連を中心に持ち直しの流れが強
まった。先行きも悪くないが、サービス・小売り業といった一部業種の景況感改善が遅れ
ていることが懸念材料」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:0
 年      6    08     5    1
 5   -0.07  -0.0  0.00  9:0
 年      5    68     6    1
 10  0.064  0.07  0.00  9:0
 年            2     8    1
 20   0.58  0.58  0.00  9:0
 年            8     4    1
 30  0.865  0.87  0.00  9:0
 年            3     5    1
 40  1.069  1.08  0.00  9:0
 年                  2    1
 
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