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〔マーケットアイ〕金利:10年債入札は弱め、円安・株高で市場参加者が慎重姿勢
2017年10月3日 / 04:13 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札は弱め、円安・株高で市場参加者が慎重姿勢

    [東京 3日 ロイター] - 
    <13:02> 10年債入札は弱め、円安・株高で市場参加者が慎重姿勢

    財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円17銭(最高落札利回り0.082%)、平均落札価格は100円22銭(平均落
札利回り0.077%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前月
債と同じになった。応札倍率は4.08倍と前回(3.95倍)を上回った。
    
    JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「入札結果は、最低落
札価格が市場の事前予想を下回り弱めになった。グローバルに金利の上昇局面にあること
や、国内では円安・株高トレンドでの入札になったので、慎重になった市場参加者が多く
なったようだ」と分析している。
    
    入札結果を受けて、国債先物は弱含みで推移している。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.117  -0.108       0   12:52
 5年    -0.067   -0.06   0.004   12:58
 10年    0.078   0.085   0.006   12:53
 20年    0.593   0.601   0.007   12:53
 30年    0.878   0.887   0.011   12:58
 40年    1.087   1.098   0.012   12:58
 
    
    <11:27> 10年債入札の最低落札価格、100円22─23銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円22銭─100円23銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      1    11    03   00
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年      2    65    01   58
 10  0.072  0.07     0  10:
 年            9         53
 20  0.587  0.59  0.00  10:
 年            5     1   59
 30  0.871  0.87  0.00  11:
 年            9     3   00
 40  1.078  1.08  0.00  11:
 年            9     3   00
 
    
    <11:03> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は一時2カ月ぶり0.080%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭高の150円19銭と小反発して午前の取引
を終えた。朝方は、前日の米債安を受けて弱含んで取引が始まったが売りは続かず、下値
で買い戻しが入った。ただ、下期入り最初の10年債入札の結果を見極めたいとして様子
見ムードが強く、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は閑散小動き。入札に絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回
り(長期金利)は一時同1bp高い0.080%と7月26日以来約2カ月ぶりの水準に
上昇したが、その後は0.075%で推移した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06
%を中心に取引された。10月上旬は季節的に財政資金が揚げ超となる日が多く、準備預
金の積み期後半に差し掛かり、資金調達意欲がしっかりと示された。加重平均レートは前
日(マイナス0.047%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は
小幅安。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      1    11    03   00
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年      2    65    01   58
 10  0.072  0.07     0  10:
 年            9         53
 20  0.587  0.59  0.00  10:
 年            5     1   59
 30  0.871  0.87  0.00  11:
 年            9     3   00
 40  1.078  1.08  0.00  11:
 年            9     3   00
 
    
    <10:36> 財務省が10年債入札を通告、好需給要因で無難予想
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。10年債は発行額2兆3000億
円程度で、第348回債(利率0.1%)のリオープン発行となった。
    市場では、海外金利の上昇や政局リスクなどから入札に慎重ムードがくすぶっている
が、期初の買い需要や日銀買い入れ期待など好需給要因に支えられて無難な結果が予想さ
れている。「仮に、テールが流れた場合でも、利回り上昇余地が小さいとの見方から、下
値で買いが入るのではないか。無難に通過すれば、引けにかけて底堅く推移する可能性が
ある」(国内金融機関)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年           11    03   36
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年      2    65    01   34
 10   0.07  0.07  -0.0  10:
 年            7    02   35
 20  0.587  0.59     0  10:
 年            4         34
 30  0.871  0.88  0.00  10:
 年                  4   35
 40  1.076  1.08     0  10:
 年            6         35
 

    <08:57> 国債先物が安寄り後に小反発、期初の買い期待が下支え

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比1銭安の150円17銭と小幅続落して寄
り付いた。前日の海外市場で、良好な米指標で米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げ
観測が強まったことを材料に、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、
期初の買い期待などで売りが続かず、その後は小幅高まで買われるなど底堅い動きとなっ
ている。現物は出合い薄。
    
    きょうは10年債入札が行われる。市場では、入札について「前週から相場の下げ足
が速かったため、入札に慎重ムードがくすぶっているが、期初の時間帯で買わないといけ
ない参加者は、ある程度手当てをせざるを得ないのではないか。長期対象の日銀買い入れ
が今週、4日と6日に予定されていることもサポートとなり、無難に通過するのではない
か」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  8:5
 年      1    12    04    3
 5   -0.07  -0.0  -0.0  8:5
 年      6    69    05    6
 10  0.067  0.07  -0.0  8:5
 年            4    05    3
 20  0.585  0.59  -0.0  8:5
 年            3    01    6
 30  0.864  0.87  -0.0  8:5
 年            3    03    6
 40   1.07  1.08  -0.0  8:5
 年            2    04    7
 
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    スワップ金利動向         
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    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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