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〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札は落ち着いた結果、オペ狙いのニーズ支える
2017年10月4日 / 03:46 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札は落ち着いた結果、オペ狙いのニーズ支える

    [東京 4日 ロイター] - 
    <12:44> 6カ月物TB入札は落ち着いた結果、オペ狙いのニーズ支える

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1603%、平均落札利回りはマイナス0.1643%
と前回(最高:マイナス0.1823%、平均:マイナス0.1983%)に比べて上昇
した。

    入札について、市場では「落札利回りは入札前取引の水準で決まり、落ち着いた結果
になった。6日に想定されている日銀オペ狙いのニーズが入札を支えたようだ」(国内金
融機関)とみられている。
    
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.136  -0.127    -0.02   12:35
 5年   -0.096  -0.088    -0.02   12:39
 10年   0.053    0.06    -0.02   12:31
 20年   0.578   0.586    -0.01   12:38
 30年   0.867   0.875    -0.01   12:38
 40年   1.075   1.086    -0.01   12:39
 
   <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.060%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比20銭高の150円43銭と続伸で午前の取引を
終えた。前日の海外市場で、次期米連邦準備理事会(FRB)議長を巡る思惑で、米債が
買われた流れを引き継いで買いが先行。前日引けにかけて現物に押し目買いが観測されて
下値不安が後退したほか、日銀が中期・長期を対象に国債買い入れを通告したことで需給
引き締まりが意識されたことも、買いを促した。
    現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同1bp低い0.060%に低下した。
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.045%を
中心に取引された。準備預金積み期後半に差し掛かったが、財政資金の揚げ超となる日が
相次ぐことに加えて、週末の3連休などを控えて、資金調達意欲がしっかりと示された。
加重平均レートは前日(マイナス0.043%)並みか、前日をやや上回って推移してい
るもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。財務省が午後0時35分に発表する新発6
カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.16─マイナス0.17
%付近と前回(マイナス0.1823%)に比べて小幅上昇する見通し。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      3    23    11   00
 5   -0.09  -0.0  -0.0  11:
 年      5    87     2   00
 10  0.053  0.06  -0.0  10:
 年                 19   35
 20  0.579  0.58  -0.0  10:
 年            7    09   59
 30  0.867  0.87  -0.0  11:
 年            6    07   00
 40  1.075  1.08  -0.0  11:
 年            6    08   00
 
    
    <10:13> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀買い入れは予定通り。国債先物中心限月12月限は150円30銭台後半で推移
している。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.132  -0.123  -0.011    9:30
 5年   -0.091  -0.084  -0.017   10:13
 10年   0.058   0.065  -0.014    9:58
 20年   0.582    0.59  -0.006   10:13
 30年   0.872   0.881  -0.002   10:13
 40年   1.081   1.091  -0.003   10:11
 
    
    <09:38> 9月末の日銀国債残高394.35兆円、4年半ぶりに減少に転じる
    
    日銀が3日に公表した「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、9月末現
在の日銀保有国債残高は額面ベースで394兆3525億円と前月末(394兆5789
億円)に比べて減少した。減少したのは、黒田東彦日銀総裁が就任した2013年3月以
来、4年半ぶりとなる。
    また、9月単月の国債買入額(通告日ベース)は、7兆7041億円と前月(8兆1
643億円)から減少し、異次元緩和第2弾導入前の2014年10月以来の水準となっ
た。
    
    みずほ証券・シニアマーケットアナリストの松永哲也氏は「9月は償還額が多いとい
う季節要因があるものの、9月買い入れ額(単月フローベース)も減少しており、金融緩
和の軸足が『量』から『金利』へシフトしていることが鮮明になった」と指摘している。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.132   -0.123   -0.011    9:30
 5年     -0.09   -0.083   -0.016    9:37
 10年    0.058    0.065   -0.014    9:33
 20年    0.582     0.59   -0.006    9:34
 30年    0.872     0.88   -0.003    9:38
 40年    1.079    1.091   -0.003    9:37
 
    
    <09:08> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高や日銀買い入れ期待で

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比5銭高の150円28銭と続伸して寄り付
いた。その後、150円37銭まで水準を切り上げた。
    前日の海外市場で、次期米連邦準備理事会(FRB)議長を巡る思惑で、米債が買わ
れた流れを引き継いだ。また、前日引けにかけて、現物に押し目買いが観測され需給の底
堅さを確認。きょうは中期・長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されるなど、需給要
因もサポート要因となっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0
.070%。
    
    市場では、「きょうの日銀買い入れへの期待などで買われて始まった。ただ、米金利
が明確に低下しているわけではなく、上値の重い展開が続く可能性がある」(証券)との
声が出ている。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.127  -0.118  -0.006    9:03
 5年    -0.085  -0.078  -0.011    9:07
 10年    0.063   0.069   -0.01    9:08
 20年    0.588   0.595  -0.001    9:08
 30年    0.877   0.886   0.003    9:08
 40年    1.085   1.095   0.001    9:07
 
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    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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