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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.045%に小幅低下
October 5, 2017 / 6:19 AM / in 2 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.045%に小幅低下

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.045%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の150円53銭と続伸で引けた。前日に
大きく買われた反動から、朝方は売りが先行する場面があったが、良好な需給環境が相場
を下支え。10年物価連動国債入札結果が無難となったほか、現物中長期ゾーンに国内勢
とみられる買いが観測されると、買い戻し圧力が強まり、一時150円56銭と9月27
日以来の水準を付けた。
    現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同0.5bp低い0.045%に低下した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%前後と
前日(マイナス0.035%)に比べて上昇する見通し。3連休を控えて一部地銀や証券
などから資金調達意欲が強めに示された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。東京銀行間
取引金利(TIBOR)が上昇したことが売り材料視された。新発3カ月物国庫短期証券
(TB)の入札は無難な結果となった。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  14:
 年      7    38    06   59
 5   -0.10  -0.0  -0.0  14:
 年      6    98    05   59
 10   0.04  0.04  -0.0  15:
 年            7    08   05
 20  0.567  0.57  -0.0  15:
 年            5    05   05
 30  0.862  0.87  -0.0  15:
 年                 02   06
 40  1.068  1.07  -0.0  15:
 年            8    03   07
 
    
    <14:42> 国債先物が好需給でしっかり、チャート上のマドを埋める
    
    国債先物がしっかり。中心限月12月限は一時前日比8銭高の150円56銭に上昇
した。市場では、物価連動国債入札を無難にこなした後、現物市場で中長期ゾーンに国内
勢からとみられる買いを観測。6日に再び長期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予
定されていることで、需給引き締まりが意識されている。
    市場では「国債先物はチャート上のマド埋めを達成するなど、良好な地合いが意識さ
れている。あすの日銀買い入れオペが強い結果となれば、もう一段の上値を試す場面もあ
るのではないか」(証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.045%と9月27日
以来の水準に低下した。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.148  -0.139  -0.007   14:42
 5年    -0.107  -0.099  -0.006   14:42
 10年     0.04   0.047  -0.008   14:32
 20年    0.568   0.576  -0.004   14:37
 30年    0.862   0.871  -0.001   14:42
 40年    1.068    1.08  -0.001   14:42
 
    
      <13:04> 物価連動債入札結果は強め、事前調整で買いやすさ
    
    財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/22
回)の入札結果で、最低落札価格は104円50銭(最高落札利回りはマイナス0.36
1%)となった。応札倍率は3.10倍と前回(3.19倍)を下回った。
    
    市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は3
9.9bp程度。
    市場では「強めの入札結果。BEIが緩やかに上昇していることに加えて、次回の物
価連動債入札(2月)まで間隔が空くことも、一定需要を集めたのではないか」(証券)
との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      3    34    02   59
 5   -0.10  -0.0  -0.0  12:
 年      6    98    05   59
 10  0.043  0.05  -0.0  13:
 年                 05   03
 20  0.572  0.58     0  12:
 年                      53
 30  0.867  0.87  0.00  12:
 年            5     3   57
 40  1.071  1.08  0.00  13:
 年            2     1   00
 

   
    <12:41> 3カ月物TB入札の落札金利が小幅低下、予想通り

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1617%、平均落札利回りはマイナス0.1685%
と前回(最高:マイナス1550%、平均:マイナス0.1652%)に比べて低下した
。
    
    市場では、入札結果について「入札前取引の前場実勢を反映した水準で決まり、予想
通りの内容」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      3    34    02   39
 5   -0.10  -0.0  -0.0  12:
 年      6    98    05   40
 10  0.043  0.05  -0.0  12:
 年                 05   40
 20  0.572  0.58     0  12:
 年                      35
 30  0.864  0.87  0.00  12:
 年            3     1   40
 40  1.071  1.08  0.00  12:
 年            2     1   40
 
    
    <11:09> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.050%
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の大幅高による反動から売りが出る
一方で、好需給を手掛かりとした短期筋の買いもみられ、明確な方向性は出なかった。現
物債も同様で超長期ゾーンがわずかに軟化したが、中長期ゾーンは横ばい圏で推移した。
    
    財務省が5日発表した9月24日―9月30日の対外及び対内証券売買契約等の状況
(指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆0141億円売り越
した。一部金融機関の社債償還に絡んだ処分売りとみられている。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比2銭高の150円50銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.035%
付近を中心に取引された。3連休を意識し、しっかりした資金調達意欲が示されている。
財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.17%前後になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散
。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.144  -0.135       0   10:59
 5年    -0.105  -0.098   -0.01   10:59
 10年    0.044   0.051       0   10:59
 20年    0.572    0.58       0   11:00
 30年    0.865   0.873   0.001   11:00
 40年    1.072   1.084   0.003   11:00
 
    <10:32> 財務省が物価連動債の入札を通告、無難消化を予想
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債の入札を通告した。利率0.10%で発
行額は4000億円程度。22回債のリオープン発行になる。
    
    入札については、グローバルな低インフレ環境に変わりがないものの、BEI(ブレ
ーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)の30bp割れにはニーズがあり直近で
40bp台を回復した流れから判断すると、「海外勢主体の需要が30bp後半では強ま
りそうだ。年金勢の買いが加わることで無難に消化されるのではないか」(国内証券)と
いう。今回の入札を経て次回の入札まで間隔があき、その間に複数回の日銀買い入れオペ
が想定されることも投資家心理を強気にさせる見込み。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.144  -0.135      0  10:23
 5年   -0.106  -0.099  -0.01  10:29
 10年   0.045   0.052      0  10:30
 20年   0.572    0.58      0  10:21
 30年   0.866   0.875  0.003  10:23
 40年   1.073   1.084  0.003  10:30
 
    <08:58> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、前日の大引け水準でもみあい

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比1銭高の150円49銭と小幅続伸して寄
り付いた。その後は前日の大引け水準でもみあっている。「前日の大幅高による反動から
売りが出ている一方で、好需給を手掛かりとした短期筋の買いも入っているもよう」(国
内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.055%で
の寄り。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.143  -0.134       0   8:55
 5年    -0.101  -0.094       0   8:49
 10年    0.049   0.055       0   8:55
 20年    0.573   0.581   0.001   8:55
 30年    0.864   0.874   0.002   8:55
 40年    1.072   1.082   0.001   8:56
 
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