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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅をやや拡大、株高に反応との見方
October 11, 2017 / 5:21 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅をやや拡大、株高に反応との見方

    [東京 11日 ロイター] - 
    <14:19> 国債先物が下落幅をやや拡大、株高に反応との見方
    
    国債先物が下落幅をやや拡大している。中心限月12月限は前引け段階では150円
38銭だったが、足元では前営業日比8銭安の150円35銭近辺で推移している。市場
では「一部で警戒感が強かった30年債入札を順調にこなしたことで、先物は下落幅を縮
小するとみていただけに意外感がある。おそらく株高に反応している」(国内証券)との
見方がある。現物債市場では、先物安から中長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかってい
る。
        
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.146  -0.136    0.006  13:35
 5年    -0.094  -0.086    0.008  14:11
 10年    0.057   0.065    0.008  14:11
 20年    0.589   0.596    0.003  14:11
 30年    0.879   0.887    0.003  14:11
 40年    1.083   1.093    0.001  14:09
 
    <13:01> 30年債入札結果は順調、テール7銭と大幅に縮小
    
    財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格は98
円00銭(最高落札利回り0.884%)となった。平均落札価格は98円07銭(平均
落札利回り0.881%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は7銭と前回(2
1銭)から大幅に縮小した。応札倍率は3.98倍と前回(3.67倍)を上回った。
    
    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、順調な入札結果になったと指摘
したうえで、「事前の調整により利回りが上昇していたことが入札を支えた。落札利回り
から判断すると、0.8%台後半には強めの需要があることが確認できた」と分析した。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.145   -0.135   0.007  12:56
 5年    -0.093   -0.086   0.008  12:54
 10年    0.059    0.066   0.009  12:56
 20年    0.588    0.596   0.003  12:57
 30年    0.879    0.887   0.003  12:54
 40年    1.085    1.096   0.004  12:57
 
    <11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.06%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比5銭安の150円38銭と反落して午前の
取引を終えた。前日の米債市場は横ばい圏で取引を終えたが、日経平均が売り一巡後に上
昇に転じたことや、30年債入札への警戒感から売りが先行した。
    
    現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。入札前に絡む持ち高調整主体の動き。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.060%に小幅上昇した。
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行予定額8000億円、発行日
10月13日。9月債(利率0.8%)のリオープン発行となった。市場では、入札前に
調整で30年債利回りが節目の0.9%に近づいたことで、絶対水準を目線にする投資家
に加えて、ショートカバー目的とみられる業者の需要などに支えられる見通し。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.04
%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を13日に控えて、資金調達意欲がしっか
りと示された。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.146  -0.137   0.005   10:50
 5年    -0.094  -0.086   0.008   11:00
 10年    0.057   0.064   0.007   11:00
 20年    0.586   0.594   0.001   11:00
 30年    0.878   0.886   0.002   10:54
 40年    1.085   1.096   0.004   11:01
 
    
    <10:30> 財務省が30年債入札を通告、0.9%を背に押し目買い期待
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行予定額8000億円、発行日
10月13日。9月債(利率0.8%)のリオープン発行となった。
    市場では入札について、日本の政治・財政懸念などのネガティブな要因もあるが、3
0年債利回りが節目の0.9%に近づいたことで絶対水準を目線にする投資家に加えて、
ショートカバー目的の業者の需要などに支えられるとみられている。「入札は無難に通過
するとみているが、テールがやや流れても、0.9%水準で買いが入るのではないか」(
証券)という。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.146  -0.137   0.005   10:28
 5年   -0.093  -0.086   0.008   10:29
 10年   0.057   0.064   0.007   10:29
 20年   0.588   0.596   0.003   10:29
 30年   0.878   0.887   0.003   10:29
 40年   1.087   1.097   0.005    9:58
 
    
    <08:53> 国債先物は小反落で寄り付く、株高や入札を警戒

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比2銭安の150円41銭と小反落して寄り
付いた。前日の米債市場は横ばい圏で取引を終えたが、NYダウが最高値更新した流れを
受けて東京市場でも日経平均が上値を試すとみられており、売りが先行。30年債入札に
備えた調整圧力も上値を重くしている。ただ、追随した売りが限られており、売り先行後
は下げ渋っている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.060
%に小幅上昇。現物は動意薄だが、入札控える超長期ゾーンの気配はやや軟調。
    
    内閣府が発表した8月機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比プラス3.4%と
市場予想(ロイター予測:同プラス1.1%)を上回ったが、相場への影響は限られてい
る。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.153  -0.144  -0.002   8:52
 5年   -0.103  -0.095  -0.001   8:50
 10年   0.053   0.061   0.004   8:52
 20年   0.585   0.593       0   8:53
 30年   0.876   0.885   0.001   8:52
 40年   1.084   1.095   0.003   8:50
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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