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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利変わらず0.060%
2017年10月13日 / 06:19 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利変わらず0.060%

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小幅続落、長期金利変わらず0.060%

    長期国債先物は小幅続落で引けた。流動性供給入札を控えた調整が先行したが、強め
の入札結果を確認すると、短期筋による買い戻しが入りプラス圏に浮上する場面があった
。ただ、日経平均株価が大幅に上昇したことで、上値を抑えた。
    
    現物債市場では、午後の取引で先物に連動性を強めて長期ゾーンに押し目買いが入っ
た。超長期ゾーンは来週の20年債入札が意識され、調整地合いで推移。中期ゾーンは5
年債に押し目買いが入る一方で、2年債は軟化した。
    
    浅川雅嗣財務官は12日、20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議の初
日の討議終了後に会見し、先進国の金融政策の正常化がもたらす影響について、「世界経
済への下方リスクになり得るとの認識を(G20で)共有した」と語った。積極的に材料
視されるまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円37銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.060%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.010─マイナス0.030
%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて最終調整目的の積み需要がしっか
りと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.098
%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.063%といずれも横ばい。国庫
短期証券(TB)買い入れは、落ち着いた結果になった。6カ月物TB(712回)は強
含み。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER    BID     前日  時間
                         比    
 2年     -0.147  -0.138     0  14:59
 5年     -0.092  -0.085     0  15:02
 10年     0.057   0.064     0  15:02
 20年     0.585   0.592     0  15:06
 30年     0.864   0.873     0  15:02
 40年     1.073   1.083     0  15:02
 
    <13:23> 国債先物がプラス圏に浮上、強めの流動性供給入札受け
    
    国債先物がプラス圏に浮上。中心限月12月限は、前引け段階でマイナス圏にあった
が、足元では前営業日比3銭高の150円41銭近辺で推移している。市場では「流動性
供給入札が強めの結果になったことで、短期筋が買い戻している。現物債でも中長期ゾー
ンを中心に押し目買いが優勢になりそうだ」(国内証券)との見方がある。日経平均株価
が上昇幅を急拡大していることには反応が鈍い。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.147   -0.138       0  13:18
 5年     -0.092   -0.085       0  13:11
 10年     0.055    0.062       0  13:18
 20年      0.58    0.588   -0.01  13:18
 30年      0.86    0.869   -0.01  13:17
 40年     1.068    1.078   -0.01  13:16
 
    <12:56> 流動性供給入札は強め、応札倍率3.64倍に上昇

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)
の入札結果は、最大利回り格差がプラス0.002%、平均利回り格差がプラス0.00
1%。応札倍率は3.64倍と前回2.82倍を上回った。
    
    市場では「利回り格差の水準が無難な範囲に収まり、応札倍率は前回を上回ったこと
から判断して、入札は強めの結果とみて良いだろう」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.147  -0.138      0   12:47
 5年    -0.091  -0.084      0   12:50
 10年    0.059   0.066      0   12:52
 20年    0.583   0.591      0   12:50
 30年    0.862   0.871      0   12:50
 40年    1.069    1.08      0   12:52
 
    <11:38> 日銀の短国買入、落ち着いた結果
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対
して、応札額は2兆5335億円、落札額は7503億円。案分利回り格差はマイナス0
.001%、平均落札利回り格差はプラス0.001%。
    
    市場では「利回り格差の水準が0%近辺になったことから判断して落ち着いた結果と
みて良さそうだ。3カ月物中心に札が入ったのではないか」(国内金融機関)とみている
。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.143  -0.134   0.001  10:47
 5年      -0.09  -0.082   0.002  11:00
 10年      0.06   0.068   0.002  11:02
 20年     0.585   0.592       0  11:00
 30年     0.864   0.873       0  11:01
 40年     1.071   1.083       0  11:01
 
   <11:05> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.065%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭安の150円34銭と小幅続落して午前の取
引を終えた。前日の米国市場が株安・債券高となり外部環境は追い風だったが、きょうの
流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を控え持ち高調整売りに押された。
一方で、下値での買い期待も根強く、売り一巡後は狭いレンジでの値動きにとどまった。
    
    現物市場は軟調。中長期ゾーンを中心に短期筋の調整売りが出た。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.065%に小幅上昇した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.03%
を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて最終調整目的の積み需要がしっかり
と示され、加重平均レートは前日(マイナス0.021%)を上回って推移しているもよ
う。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告。買入
予定額は7500億円と事前予想通り。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.143   -0.134    0.001    10:47
 5年      -0.09   -0.082    0.002    11:00
 10年      0.06    0.068    0.002    11:02
 20年     0.585    0.592   -0.001    11:00
 30年     0.864    0.873   -0.001    11:01
 40年     1.071    1.083   -0.001    11:01
 
        
    <10:16> 流動性供給入札前に調整圧力、日銀買い入れは来週3回
    
    国債先物が軟調。中心限月12月限は一時前日比7銭安の150円31銭に下落した
。きょうの流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を控えて持ち高調整目的
の売りが出ているが、下値を売り込む動きはみられていない。
    日銀が9月29日に発表した「当面の長期国債等の買入れの運営について」によると
、日銀は来週、長期国債買い入れを16日、18日、20日の3営業日で通告する予定。
    市場では、「日銀の買入日程を踏まえると、流動性供給入札をきっかけに相場が大き
く崩れる可能性は小さい。前日から5─6年ゾーンに売りが出ているが、一方でプラス利
回りの超長期を物色する動きもある。入札を無難に通過すれば、引けにかけて相場は持ち
直すのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.143   -0.134    0.001    10:16
 5年     -0.088   -0.081    0.003    10:02
 10年     0.062    0.069    0.003    10:00
 20年     0.587    0.594    0.001    10:00
 30年     0.867    0.875    0.001    10:00
 40年     1.074    1.085    0.001    10:13
 
    
    <09:02> 国債先物は小幅安、流動性供給入札を控え調整圧力

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比変わらずの150円38銭で寄り付いた。
その後、小幅安水準で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b
p高い0.065%を付けた。
    前日の米国市場は、株安・債券高となり、外部環境は追い風だったが、きょうの流動
性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)が相場の重しとなり、上値を重くして取
引が始まった。
    
    市場では、「前日に残存5-6年ゾーンに売りが観測された。朝方は流動性供給入札
にむけて調整的な動きになっている」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.147   -0.138  -0.003     9:00
 5年    -0.091   -0.084       0     9:02
 10年    0.059    0.066       0     9:01
 20年    0.585    0.593       0     8:53
 30年    0.865    0.873  -0.001     9:00
 40年    1.072    1.082  -0.002     9:02
 
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