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〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は無難、国債先物の反応限定的
2017年10月17日 / 04:09 / 1ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は無難、国債先物の反応限定的

    [東京 17日 ロイター] - 
    <13:00> 20年債入札結果は無難、国債先物の反応限定的
    
    財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が10
0円15銭(最高落札利回り0.591%)となった。平均落札価格は100円17銭(
平均落札利回り0.590%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回
(6銭)から縮小した。応札倍率は4.05倍と前回(4.15倍)を小幅下回った。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、
入札結果について「無難との評価。不透明感があった衆院選も、メディアの情勢調査で与
党優勢が明らかになり、日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)継続がメインシ
ナリオになってきた。金利先高観が後退し、節目の0.6%を待ち望んでいた潤沢な資金
が0.5%台後半であきらめ的に買いを入れ始めているのではないか」との見方を示した
。
    入札結果発表を受けて、国債先物の反応は限られている。中心限月12月限は150
円30銭台前半で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      3    34     5   56
 5   -0.08  -0.0  0.00  12:
 年      5    77     8   57
 10  0.064  0.07  0.00  12:
 年                  7   59
 20  0.589  0.59  0.00  12:
 年            6     3   59
 30  0.873  0.88  0.00  12:
 年            1     7   57
 40  1.078  1.08     0  12:
 年            9         57
 
    
    <11:13> 国債先物は反落、長期金利0.065%に上昇
    
    国債先物は反落して午前の取引を終えた。前日の米債券市場では、連邦準備理事会(
FRB)の次期議長人事を巡る思惑から金利に上昇圧力がかかった。序盤から米債安を手
掛かりとした短期筋からの売りが優勢となり、20年債入札を前にしたヘッジも入った。
    
    現物債市場では、中長期ゾーンが先物に連動して軟化した。入札を前にした超長期ゾ
ーンでは、20年債は横ばいだったが、30年債の金利には上昇圧力がかかった。入札絡
みの入れ替え目的の売りとの見方が出ていた。
    入札はキャリー・ロールダウン効果に有効なゾーンのため、一定の投資家需要を集め
無難に通過するとみられている。
    
    10月ロイター短観(400社ベース)は、製造業のDIが前月から6ポイント改善
、プラス31と07年6月以来の高水準となった。積極的に材料視されるまでには至らな
かった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円34銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.055%
付近を中心に取引された。レートは前日とほぼ同水準にある。日銀は7日物の米ドル資金
供給オペをオファーした。3カ月物の国庫短期証券(714回)は横ばい。ユーロ円3カ
月金利先物は小安い。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.143  -0.134  0.005  11:02
 5年    -0.085  -0.078  0.007  11:02
 10年    0.063    0.07  0.007  10:59
 20年    0.588   0.595  0.002  11:02
 30年    0.873   0.882  0.008  11:02
 40年    1.082   1.094  0.005  11:00
 
    <10:35> 財務省が20年債入札を通告、投資家層の厚みが追い風の声
    
    財務省は午前10時半、20年債の入札を通告した。利率は0.6%で、第162回
債のリオープン発行になる。発行予定額1兆円、発行日は10月19日。
    
    20年債の入札は無難に通過するとみられている。「11日に実施された30年債入
 札を順調にこなしたことに加え、20年債はキャリー・ロールダウン効果に有効なゾー
ン のため、一定の投資家需要が見込まれる。他のゾーンと比較して投資家層に厚みがあ
ることも入札には追い風になりそうだ」(国内証券)という。
  足元の20年162回債利回りは前営業日比変わらずの0.590%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.142  -0.134   0.005   10:17
 5年    -0.087   -0.08   0.005   10:17
 10年    0.061   0.067   0.004   10:23
 20年    0.585   0.592       0   10:23
 30年    0.873   0.881   0.007   10:23
 40年    1.081   1.093   0.004   10:25
 

    <08:56> 国債先物は反落、米債安受けた売りや20年債入札前のヘッジ

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比5銭安の150円33銭と反落して寄り付
いた。前日の米債安を手掛かりとした短期筋からの売りが先行しているとの指摘がある。
「20年債入札を前にしたヘッジも入っているもようで、少なくとも前場は弱含みで推移
しそうだ」(国内証券)とみている。
    20年162回債利回りは前営業日比変わらずの0.590%での寄り。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.142   -0.133   0.006   8:49
 5年    -0.086   -0.078   0.007   8:49
 10年    0.063     0.07   0.007   8:45
 20年    0.589    0.596   0.003   8:51
 30年    0.875    0.885   0.011   8:51
 40年    1.082    1.098   0.009   8:51
 
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