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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は強い結果、海外勢主体の需要
2017年10月19日 / 03:50 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は強い結果、海外勢主体の需要

    [東京 19日 ロイター] - 
    <12:43> 3カ月物TB入札は強い結果、海外勢主体の需要

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1861%、平均落札利回りはマイナス0.1924%
と前回(最高:マイナス0.1768%、平均:マイナス0.1865%)に比べて低下
した。
    
    市場では「強い入札結果になった。海外勢主体の需要と思われる」(国内金融機関)
との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.144   -0.134  -0.01  12:41
 5年     -0.089   -0.081      0  12:41
 10年     0.056    0.064      0  12:41
 20年     0.587    0.594      0  12:41
 30年     0.876    0.885  0.005  12:41
 40年     1.088    1.099   0.01  12:41
 
    
    <11:23> 5年債入札、最低落札価格は100円88─89銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円88銭─100円89銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  10:
 年      7    28         59
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      3    76     4   50
 10  0.063  0.07  0.00  10:
 年                  2   57
 20  0.591  0.59  0.00  11:
 年            9     4   00
 30  0.881  0.89  0.01  11:
 年                      00
 40   1.09  1.10  0.01  11:
 年            1     2   00
 
    
    <11:10> 国債先物が前日終値で前引け、長期金利は横ばいの0.065%
    
     国債先物中心限月12月限は、前営業日比変わらずの150円36銭で午前の取引
を終えた。前日の米国市場で円安・株高・債券安となり、円債を取り巻く外部環境が悪化
したことを受けて朝方を中心に売りが先行。きょうの5年債入札に備えた調整圧力も上値
を重くした。ただ、追随して売り込む動きは見られず、現物超長期ゾーンを中心に押し目
買いが観測されると、持ち直した。
    
    現物市場では、朝方に超長期ゾーンを中心に利回りが上昇した。20年債利回りは一
時同1.5bp高い0.605%と7月14日以来約3カ月ぶりの水準に上昇した。ただ
、20年の0.6%台では国内勢の押し目買いを観測。また、中期ゾーンにも入札前の先
回り買いが入るなど、底堅い地合いを保った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
横ばいの0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.050%
を中心に取引された。準備預金の積み期序盤で落ち着いた取引となっており、加重平均レ
ートも前日(マイナス0.041%)とほぼ同水準で推移しているもよう。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利
回りはマイナス0.18%前後と、前回(マイナス0.1768%)並みか前回を下回る
見通し。
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID     前日比   時間
 2年      -0.137  -0.128        0    10:59
 5年      -0.083  -0.076    0.004    10:50
 10年      0.063    0.07    0.002    10:57
 20年      0.591   0.599    0.004    11:00
 30年      0.881    0.89     0.01    11:00
 40年       1.09   1.101    0.012    11:00
 
    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、事前調整で無難との見方
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第133回債のオ
ープン発行となった。発行額2兆2000億円程度。

    5年債利回りは朝方に一時マイナス0.075%と10月3日以来の水準に上昇した
。市場では、リスクオンの流れの中で行われる入札に慎重な見方がくすぶっているが、事
前調整が奏功し、朝方に先回り買いも観測されている。利回り上昇が進めば、日銀の利回
り抑制策が予想されることを踏まえると、「入札が大きく崩れることは想定しにくい」(
証券)として、無難な結果になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  10:
 年      8    29    01   29
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      5    77     3   29
 10  0.061  0.06     0  10:
 年            8         31
 20  0.592  0.59  0.00  10:
 年            9     4   29
 30  0.881  0.89  0.01  10:
 年                      29
 40   1.09   1.1  0.01  10:
 年                  1   29
 
    
    
    <09:32> 国債先物が持ち直す、20年0.6%台で押し目買いを観測
    
    国債先物が持ち直す。中心限月12月限は、朝方の取引開始直後に一時前日比10銭
安の150円26銭に下落したが、売りが続かなかったことで切り返し、小幅高水準まで
買われる場面があった。
    
    現物市場で、20年債利回りが一時前日比1.5bp高い0.605%と7月14日
以来約3カ月ぶりに0.6%台を付けたが、「20年0.6%台で国内勢の押し目買いが
観測された」(証券)ことを受けて、先物にも買い戻しが入った。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同横ばいの0.065%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  9:3
 年      6    28          2
 5   -0.08  -0.0  0.00  9:2
 年      4    77     3    9
 10  0.063  0.07  0.00  9:3
 年                  2    0
 20  0.591  0.59  0.00  9:3
 年            9     4    2
 30  0.881  0.89  0.01  9:3
 年                       2
 40   1.09  1.10  0.01  9:3
 年            1     2    2
 
    
    <08:57> 国債先物が反落で寄り付く、外部環境の悪化や5年債入札警戒で

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比8銭安の150円28銭と反落して寄り付
いた。前日の米国市場で円安・株高・債券安となり、円債を取り巻く外部環境が悪化した
ことを受けて売りが先行。きょうの5年債入札への警戒感も売りを誘っている。
    現物市場では、5年債利回りが同0.5bp高いマイナス0.075%、2年債利回
りが同1bp高いマイナス0.125%に上昇した。
    
    市場では「中短期金利が上昇すると、日銀が操作する10年債金利にも上昇圧力がか
かりやすい。今後の金利上昇余地は限られるのではないか。5年債入札が大きく崩れるよ
うな展開は想定しにくい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  8:5
 年      8    19     9    3
 5   -0.07  -0.0  0.00  8:5
 年      8    71     9    4
 10  0.068  0.07  0.00  8:5
 年            5     7    1
 20  0.598  0.60  0.01  8:5
 年            5          0
 30  0.887  0.89  0.01  8:5
 年            6     6    6
 40  1.096  1.10  0.01  8:5
 年            6     7    6
 
    
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