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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ渋り、超長期に押し目買い意欲
2017年10月20日 / 04:24 / 1ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ渋り、超長期に押し目買い意欲

    [東京 20日 ロイター] - 
    <13:09> 国債先物が下げ渋り、超長期に押し目買い意欲
    
    国債先物が下げ渋り。中心限月12月限は午後の取引で、一時前日比11銭安の150円27銭まで水
準を下げたが、その後は150円30銭台半ばまで下げ幅を縮小した。
    日銀が発表した3本の国債買い入れ結果は、残存3年超5年以下が弱め、同1年超3年以下と同5年超
10年以下が無難な内容。前引けにかけてリスクオンの流れを引き継いで午後の取引開始直後は売り優勢だ
ったが、「20年債が再び0.6%台を付けたことで、一部国内勢から超長期に買い興味が示された」(証
券)ことで、先物に買い戻しが入った。
    
 TRADEWEB                              
     OFFER     BID      前日   時間
                        比     
 2     -0.142   -0.133  0.002     13:08
 年                            
 5     -0.088    -0.08  0.003     13:08
 年                            
 10     0.063    0.071  0.006     13:09
 年                            
 20     0.595    0.603  0.003     13:08
 年                            
 30      0.88     0.89      0     13:08
 年                            
 40     1.089      1.1      0     13:08
 年                            
 
    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め、1年物中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額5000億円に対して、応札額は1
兆4248億円、落札額は5003億円。案分利回り格差はプラス0.003%、平均落札利回り格差はプ
ラス0.007%。
    
    市場では「買入予定額が事前予想に比べて少なかった影響が出て、弱めの結果。1年物を中心に売却さ
れたのだろう」(国内金融機関)とみられている。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER  BID     前日比    時間
 2年     -0.14  -0.134     0.001      10:59
             3                    
 5年     -0.08   -0.08     0.003      10:59
             7                    
 10年    0.065   0.073     0.008      11:00
 20年    0.597   0.604     0.004      11:00
 30年    0.884   0.893     0.003      10:59
 40年    1.091   1.103     0.003      11:00
 
    
    <11:13> 国債先物が買い先行後に反落、長期金利0.070%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比6銭安の150円32銭と反落で午前の取引を終えた。前日の米債
高に加えて、日経平均が反落して寄り付いたことから、朝方は買いが先行。日銀の国債買い入れで需給が引
き締まるとの思惑も買いを誘った。
    午前10時半過ぎ、米上院が2018年度の予算決議案を可決したと伝わると、米金利上昇とともに、
1ドル113円台前半まで円安が進行。「予算決議案が議会を通過すれば、米税制改革進展などに対する期
待が高まりやすい」(外資系証券)として、前引けにかけてリスクオンの流れを嫌気した売りに押された。
    現物市場は中長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い
0.070%に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、準備預金の積み期序盤で資金調達意欲も高まらず、前日とほぼ同じ水準で取引され
た。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀は午前、中期・長期を対象にした長期国債買い入れと、国庫短期証券買い入れを通告した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      3    34     1   59
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      7     8     3   59
 10  0.065  0.07  0.00  11:
 年            3     8   00
 20  0.597  0.60  0.00  11:
 年            4     4   00
 30  0.884  0.89  0.00  10:
 年            3     3   59
 40  1.091  1.10  0.00  11:
 年            3     3   00
 
    
    <10:23> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額28
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。国債先物は150円40銭台前半で推移している
。
    また、日銀は同時に国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は5000億円。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  9:4
 年      8    39    04    1
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      6    89    06   22
 10  0.057  0.06  -0.0  10:
 年            4    01   22
 20  0.591  0.59  -0.0  10:
 年            8    02   17
 30  0.877  0.88  -0.0  10:
 年            5    05   22
 40  1.084  1.09  -0.0  10:
 年            5    05   19
 
    
    <08:57> 国債先物が続伸で寄り付く、株価動向に注目との声も

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭高の150円44銭と続伸して寄り付いた。前日の海外
市場で、米連邦準備理事会(FRB)の次期議長を巡る思惑から、米債が買われた流れを引き継いだ。また
、前日に5年債入札を順調にこなしたことで買い安心感が広がっていることや、中期・長期を対象に予定さ
れている日銀買い入れへの期待など、好需給要因も意識されている。
    市場では、「きょうは、予定される日銀買い入れに絡んで、持ち高調整主体の動きだろうが、前日夜間
取引から日経平均先物の上値が重くなっており、株価動向にも注目したい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:5
 年      8    39    04    0
 5   -0.09  -0.0  -0.0  8:5
 年      2    85    02    5
 10  0.057  0.06  -0.0  8:5
 年            4    01    7
 20  0.589  0.59  -0.0  8:5
 年            6    04    8
 30  0.879  0.88  -0.0  8:5
 年            7    03    7
 40  1.088  1.09  -0.0  8:5
 年            6    04    8
 
    
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