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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.070%に上昇
2017年10月20日 / 06:17 / 1ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.070%に上昇

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落、長期金利0.070%に上昇

    長期国債先物は反落で引けた。前日の米債高に加えて、日銀の国債買い入れ期待から
買いが先行。午前10時半過ぎに米上院が2018年度の予算決議案を可決したと伝わる
と、米金利上昇とともに、1ドル113円台前半まで円安が進行。「予算決議案が議会を
通過すれば、米税制改革進展などに対する期待が高まりやすい」(外資系証券)として、
前引けにかけてリスクオンの流れを嫌気した売りに押された。
    
    現物債市場は、調整地合いになった。中期ゾーンは、日銀オペが需給の緩みを意識さ
せる結果になったことから金利に上昇圧力がかかった。先物が軟化するなか、長いゾーン
もさえない。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比7銭安の150円31銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.070%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.040─マイナス0.060
%を中心に取引された。週末を迎えたが、準備預金の積み期序盤で資金調達意欲は高まら
ず、中心レートは前日とほぼ同じ水準になった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT
+1レートはマイナス0.095%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金
利)3カ月物は0.063%と横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れは、オファー額が
事前予想に比べて少なかった影響が出て、弱めの結果になった。6カ月物TB(712回
)は横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.141  -0.133    0.002   15:00
 5年    -0.086  -0.079    0.004   14:59
 10年    0.067   0.074    0.009   15:03
 20年    0.598   0.605    0.005   15:02
 30年    0.884   0.892    0.002   15:00
 40年    1.092   1.102    0.002   15:00
 
    
    <13:09> 国債先物が下げ渋り、超長期に押し目買い意欲
    
    国債先物が下げ渋り。中心限月12月限は午後の取引で、一時前日比11銭安の15
0円27銭まで水準を下げたが、その後は150円30銭台半ばまで下げ幅を縮小した。
    日銀が発表した3本の国債買い入れ結果は、残存3年超5年以下が弱め、同1年超3
年以下と同5年超10年以下が無難な内容。前引けにかけてリスクオンの流れを引き継い
で午後の取引開始直後は売り優勢だったが、「20年債が再び0.6%台を付けたことで
、一部国内勢から超長期に買い興味が示された」(証券)ことで、先物に買い戻しが入っ
た。
    
 TRADEWEB                              
     OFFER     BID      前日   時間
                        比     
 2     -0.142   -0.133  0.002     13:08
 年                            
 5     -0.088    -0.08  0.003     13:08
 年                            
 10     0.063    0.071  0.006     13:09
 年                            
 20     0.595    0.603  0.003     13:08
 年                            
 30      0.88     0.89      0     13:08
 年                            
 40     1.089      1.1      0     13:08
 年                            
 
    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め、1年物中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額5000億円に対
して、応札額は1兆4248億円、落札額は5003億円。案分利回り格差はプラス0.
003%、平均落札利回り格差はプラス0.007%。
    
    市場では「買入予定額が事前予想に比べて少なかった影響が出て、弱めの結果。1年
物を中心に売却されたのだろう」(国内金融機関)とみられている。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER  BID     前日比    時間
 2年     -0.14  -0.134     0.001      10:59
             3                    
 5年     -0.08   -0.08     0.003      10:59
             7                    
 10年    0.065   0.073     0.008      11:00
 20年    0.597   0.604     0.004      11:00
 30年    0.884   0.893     0.003      10:59
 40年    1.091   1.103     0.003      11:00
 
    
    <11:13> 国債先物が買い先行後に反落、長期金利0.070%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比6銭安の150円32銭と反落で午前の取引を終
えた。前日の米債高に加えて、日経平均が反落して寄り付いたことから、朝方は買いが先
行。日銀の国債買い入れで需給が引き締まるとの思惑も買いを誘った。
    午前10時半過ぎ、米上院が2018年度の予算決議案を可決したと伝わると、米金
利上昇とともに、1ドル113円台前半まで円安が進行。「予算決議案が議会を通過すれ
ば、米税制改革進展などに対する期待が高まりやすい」(外資系証券)として、前引けに
かけてリスクオンの流れを嫌気した売りに押された。
    現物市場は中長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同1bp高い0.070%に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06
%を中心に取引された。週末を迎えたが、準備預金の積み期序盤で資金調達意欲も高まら
ず、前日とほぼ同じ水準で取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀は午前、中期・長期を対象にした長期国債買い入れと、国庫短期証券買い入れを
通告した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      3    34     1   59
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      7     8     3   59
 10  0.065  0.07  0.00  11:
 年            3     8   00
 20  0.597  0.60  0.00  11:
 年            4     4   00
 30  0.884  0.89  0.00  10:
 年            3     3   59
 40  1.091  1.10  0.00  11:
 年            3     3   00
 
    
    <10:23> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。国債先物は150円40銭台前
半で推移している。
    また、日銀は同時に国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は5000億円。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  9:4
 年      8    39    04    1
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      6    89    06   22
 10  0.057  0.06  -0.0  10:
 年            4    01   22
 20  0.591  0.59  -0.0  10:
 年            8    02   17
 30  0.877  0.88  -0.0  10:
 年            5    05   22
 40  1.084  1.09  -0.0  10:
 年            5    05   19
 
    
    <08:57> 国債先物が続伸で寄り付く、株価動向に注目との声も

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭高の150円44銭と続伸して寄り付
いた。前日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)の次期議長を巡る思惑から、米債
が買われた流れを引き継いだ。また、前日に5年債入札を順調にこなしたことで買い安心
感が広がっていることや、中期・長期を対象に予定されている日銀買い入れへの期待など
、好需給要因も意識されている。
    市場では、「きょうは、予定される日銀買い入れに絡んで、持ち高調整主体の動きだ
ろうが、前日夜間取引から日経平均先物の上値が重くなっており、株価動向にも注目した
い」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:5
 年      8    39    04    0
 5   -0.09  -0.0  -0.0  8:5
 年      2    85    02    5
 10  0.057  0.06  -0.0  8:5
 年            4    01    7
 20  0.589  0.59  -0.0  8:5
 年            6    04    8
 30  0.879  0.88  -0.0  8:5
 年            7    03    7
 40  1.088  1.09  -0.0  8:5
 年            6    04    8
 
    
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