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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.065%
2017年10月26日 / 06:16 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.065%

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.065%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比3銭高の150円38銭と小反発で引けた。米連
邦準備理事会(FRB)の次期議長人事の行方や今夜の欧州中央銀行(ECB)理事会の
政策決定を見極めたいとして、朝方から前日終値付近で方向感に欠く動き。午後に発表さ
れた新発2年債入札結果が順調となると、一時上げ幅を広げた。現物市場は2年債入札を
こなした中期ゾーンがしっかり。入札で在庫を確保できなかった証券などからショートカ
バーが入った。一方、超長期ゾーンには利益確定売りが観測されたが、金利上昇は限られ
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.065%。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.041
%)並みになる見通し。落ち着いた取引となり、マイナス0.035─マイナス0.05
0%付近を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
898%、平均落札利回りはマイナス0.1961%と前回(最高:マイナス0.186
1%、平均:マイナス0.1924%)に比べて低下した。最高落札利回りは3月23日
以来、約7カ月ぶり低水準。海外勢主体に強い需要が示された。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.15   -0.142   -0.009    14:56
 5年   -0.095   -0.087   -0.009    15:09
 10年   0.062    0.069   -0.001    14:52
 20年   0.591    0.599    0.002    14:59
 30年   0.862     0.87   -0.001    15:04
 40年   1.063    1.075        0    15:06
 
    
    <13:08> 2年債入札結果は強い、業者間取引で-0.155%出合う
    
    財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円48銭5厘(最高落札利回り:マイナス0.141%)なった。平均落札価格は10
0円48銭9厘(平均落札利回り:マイナス0.143%)で、落札価格の平均と最低の
開き(テール)は4厘と前回(9厘)から縮小。応札倍率は5.93倍と前回(4.11
倍)を上回った。
    
    市場では、「最低落札価格は事前予想を上回った。強いとの評価だ。直前に発表され
た3カ月物国庫短期証券(TB)入札の結果で、落札利回りはマイナス0.2%に近い水
準で決着。TB利回りとの比較感が働いたのだろう」(証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物はしっかり。入札結果を受けて、中心限月12月限は一時前日比7銭高の1
50円42銭とこの日の高値を付けた。新発2年(382回)債は、業者間取引で一時マ
イナス0.155%と落札利回りを下回る水準で出合いを付けた。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.15   -0.142  -0.009   13:07
 5年   -0.091   -0.083  -0.005   13:06
 10年   0.062    0.069  -0.001   13:07
 20年   0.592      0.6   0.003   13:07
 30年   0.862     0.87  -0.001   12:57
 40年   1.063    1.075       0   13:07
 
    
    <12:42> 3カ月物TB入札結果は強含み、海外勢主体に強い需要

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1898%、平均落札利回りはマイナス0.1961%
と前回(最高:マイナス0.1861%、平均:マイナス0.1924%)に比べて低下
した。
    
    市場では「強含みの結果。海外勢から強い需要があったのだろう。あすに予想される
日銀の買い入れ額は2500億─5000億円程度になるのではないか」(国内金融機関
)との声が出ている。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.145   -0.135  -0.002    12:30
 5年    -0.091   -0.083  -0.005    12:39
 10年    0.062    0.069  -0.001    12:37
 20年    0.588    0.595  -0.002    12:37
 30年    0.858    0.866  -0.005    12:37
 40年     1.06    1.071  -0.004    12:42
 
    
    <11:10> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.065%
    
    国債先物は小反発して午前の取引を終えた。前日の米債安に対する反応は鈍く、欧州
中央銀行(ECB)理事会の結果を待つ市場参加者が増えた。また、連邦準備理事会(F
RB)の次期議長人事に注目が集まるなか、積極的にポジションを傾けにくい相場展開に
なった。現物債市場は小動き。入札を控える2年債は調整が入らずマイナス0.140%
で寄り付いた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円39銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.050%
付近を中心に取引された。レートは前日比較で大きな変化はみられていない。財務省が午
後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス
0.18%前後になる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.144  -0.135      0  11:00
 5年    -0.091  -0.083  -0.01  10:50
 10年    0.062   0.069      0  10:43
 20年    0.587   0.594      0  11:00
 30年    0.857   0.866  -0.01  11:00
 40年    1.058   1.069  -0.01  11:00
 
    <10:33> 財務省が2年債入札を通告、一部で調整不足との声
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%、発行予定額2兆20
00億円程度。
    
    前回の入札が低調な結果になっただけに一部市場参加者から不安視する声が聞かれる
。「中期対象の日銀オペ通告が入札の翌営業日ではなく、翌週の30日まで待つことにな
るため、入札の積極的な応札を見合わせる市場参加者が出てきそうだ。調整不足の面があ
り、入札の好不調を示すテールが流れる可能性がある」(国内証券)という。ただ、仮に
入札が低調になっても海外勢を含めた押し目買いが入ることで、相場が崩れることは考え
にくいとの見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.143  -0.134      0   10:19
 5年    -0.086  -0.078      0   10:27
 10年    0.063    0.07      0   10:27
 20年    0.588   0.596      0   10:27
 30年    0.858   0.866  -0.01   10:26
 40年    1.058   1.069  -0.01   10:26
 
    <08:53> 国債先物が横ばいで寄り付く、株安想定の買いが入り底堅い
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比横ばいの150円35銭で寄り付いた。前
日の米債市場では、堅調な景気指標を受け国債利回りに強い上昇圧力かかり、米10年債
利回りは一時2.475%と3月21日以来約7カ月ぶりの高水準を記録した。市場では
「米債安を手掛かりとした売りが出ているようだが、東京市場での株安を想定した買いも
入り底堅いスタートになった。ただ、2年債入札を控えているため、ヘッジが入ることで
、弱含む方向になるのではないか」(国内証券)との指摘がある。

    
 TRADEWEB                          
        OFFER   BID     前日  時間
                        比    
 2年    -0.141  -0.133     0   8:47
 5年    -0.086  -0.079     0   8:47
 10年    0.062    0.07     0   8:45
 20年    0.588   0.596     0   8:48
 30年    0.859   0.869     0   8:46
 40年     1.06   1.074     0   8:48
 
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