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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利0.070%に上昇
2017年10月27日 / 06:17 / 1ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利0.070%に上昇

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.070%に上昇
    
    長期国債先物は小幅続伸で引けた。米連邦準備理事会(FRB)議長人事への憶測が
交錯するなか、模様眺めとなる市場参加者が多くなった。大幅高となった日経平均株価に
も反応は薄く、欧州中央銀行(ECB)が債券買い入れの規模縮小・期間延長を決めたこ
とも積極的に材料視されなかった。
    現物債も動意薄。日銀オペの結果は応札倍率が前回比で上昇し需給の緩みを意識する
展開も考えられたが、影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比2銭高の150円40銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.070%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.025─マイナス0.050
%を中心に取引された。週末要因で一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示され
た。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.102%、TIB
OR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.063%といずれも横ばい。日銀の国庫短期
証券(TB)買い入れは、強めの結果になった。業者間取引では、3カ月物TB(717
回)利回りがマイナス0.204%と強含む場面があった。ユーロ円3カ月金利先物は小
動き。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.157  -0.148  -0.01   13:11
 5年    -0.097   -0.09      0   15:02
 10年    0.064   0.071  0.002   14:46
 20年    0.593     0.6  0.001   15:02
 30年    0.867   0.875  0.004   15:02
 40年    1.066   1.076  0.003   15:02
 
    <12:47> 国債先物もみあい、日銀オペ結果に反応薄
    
    国債先物はもみあい。中心限月12月限は、前引け段階の150円37銭近辺で推移
している。市場では「日銀オペの結果は応札倍率が前回比で上昇したことから需給の緩み
を意識する展開も考えられたが、現物債を含めて影響は限られている。株高にも反応が薄
く、投資家は模様眺めとなっている」(国内証券)との指摘がある。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.070%には
り付いている。
    
 TRADEWEB                              
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.156  -0.146        0  12:41
 5年     -0.095  -0.088        0  12:41
 10年     0.068   0.075    0.006  12:31
 20年     0.597   0.604    0.005  12:36
 30年     0.867   0.875    0.004  12:40
 40年     1.065   1.076    0.003  12:40
 
    <11:40> 日銀の短国買入、強めの結果
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額2500億円に対
して、応札額は8786億円、落札額は2503億円。案分利回り格差はマイナス0.0
01%、平均落札利回り格差はマイナス0.001%。
    
    市場では「オファー額が2500億円と少ない額だったため、応札倍率は3倍台と高
くなったが、利回り格差の水準は強めの結果になった」(国内金融機関)とみている。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.155  -0.146      0   10:59
 5年    -0.096  -0.088      0   10:59
 10年    0.067   0.074  0.005   11:00
 20年    0.597   0.605  0.006   11:01
 30年    0.864   0.873  0.002   11:00
 40年    1.066   1.077  0.004   11:00
 
    <11:15> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は0.070%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭安の150円37銭と小反落で午前の取引を
終えた。前日の米債市場が2018年度予算案の可決で税制改革進展への期待が高まった
ほか、低調な7年債入札を受けて下落。日経平均も堅調に推移するなど外部環境の悪化が
相場の重しとなった。一方、日銀が国債買い入れを通告したことで好需給要因が相場を下
支えし、前日終値付近で方向感に欠く動きが続いた。現物市場は閑散。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.070%に小幅上昇。
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.05
0%を中心に取引された。週末要因で一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示され
た。加重平均レートは前日(マイナス0.041%)を上回って推移しているもよう。ユ
ーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は国庫短期証券買い入れ2500億円を通告。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年      5    46    04   59
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      6    88    01   59
 10  0.067  0.07  0.00  11:
 年            4     5   00
 20  0.597  0.60  0.00  11:
 年            5     6   01
 30  0.864  0.87  0.00  11:
 年            3     2   00
 40  1.066  1.07  0.00  11:
 年            7     4   00
 
    
    <10:12> 日銀が長期・超長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据置
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4100億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残
存25年超」(同1000億円)、物価連動債(同250億円)。買入予定額はいずれも
前回から据え置かれた。
    
    日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。国債先物は目立った反応が出て
いない。中心限月12月限は前日終値付近で小動き。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp高い0.070%。
    
    日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告。買入予定額は2500億円。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年      6    46    04   05
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      8    91    04   09
 10  0.064  0.07  0.00  10:
 年                  1   09
 20  0.593   0.6  0.00  10:
 年                  1   12
 30  0.862  0.87     0  10:
 年            1         08
 40  1.063  1.07  0.00  10:
 年            5     2   12
 
    
    <09:00> 国債先物が前日終値付近で小動き、日銀買入期待が下支え
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比横ばいの150円38銭で寄り付いた。そ
の後は寄り水準を挟み、小幅なレンジで上下している。
    前日の米債市場が2018年度予算案の可決で税制改革進展への期待が高まったほか
、低調な7年債入札を受けて下落。米債安の流れを引き継いで売りが先行するとみられて
いたが、予想外に底堅い地合い。きょう、長期・超長期対象に予定される日銀買い入れへ
の期待がサポートとなっている。
    市場では、「きょうは日銀買い入れが予定されている。日銀のイールドカーブコント
ロール政策を受けて、参加者が金利上昇余地が乏しいとみているのだろう」(証券)との
声が出ている。
    
    9月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比0.7%上
昇と市場予想(同0.8%上昇)を下回ったが、相場への影響は限られた。
 
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  8:4
 年      5    47    05    8
 5   -0.09  -0.0  -0.0  8:5
 年      6    89    02    5
 10  0.064  0.07  0.00  8:5
 年            1     2    5
 20  0.593   0.6  0.00  8:5
 年                  1    2
 30  0.864  0.87  0.00  8:4
 年            3     2    9
 40  1.064  1.07  0.00  8:5
 年            4     1    5
 

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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
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