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〔マーケットアイ〕金利:強まる黒田日銀総裁の再任観測、YCC政策継続で低金利長期化も
2017年11月1日 / 05:07 / 20日後

〔マーケットアイ〕金利:強まる黒田日銀総裁の再任観測、YCC政策継続で低金利長期化も

    [東京 1日 ロイター] - 
    <13:58> 強まる黒田日銀総裁の再任観測、YCC政策継続で低金利長期化も
    
    2018年4月に任期が切れる黒田東彦日銀総裁に後任人事について、報道が相次い
でいる。産経新聞は31日電子版で、政府が黒田総裁の後任人事の検討に入ったとし、安
倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の柱である「異次元の金融緩和」を指揮してきた
黒田氏の続投を軸に検討すると報じた。
    
    市場では「日増しに黒田総裁の再任論が強まっているが、黒田総裁の続投となった場
合、現行のイールドカーブコントロール(YCC)政策が微調整があったとしても継続が
基本線で、低金利局面が長期化する可能性が高い。米連邦準備理事会(FRB)の次期議
長も近く決まる見通しと報じられている。きょうの10年債入札が順調な結果となったが
、債券市場を取り巻く不透明要因が徐々に晴れつつあることも影響しているのではないか
」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  13:
 年      9     6    03   55
 5   -0.10  -0.0  -0.0  13:
 年      1    94    01   57
 10  0.059  0.06  0.00  13:
 年            6     1   55
 20  0.588  0.59     0  13:
 年            5         55
 30  0.854  0.86  -0.0  13:
 年            2    09   55
 40  1.049  1.05  -0.0  13:
 年            9    09   57
 
   
     <13:07> 10年債入札結果は強い内容、15年半ぶりのテール0銭

    財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円37銭(最高落札利回り0.062%)、平均落札価格は100円37銭(平均落
札利回り0.062%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は0銭と前月
債(5銭)から縮小。テール0%は2002年5月以来約15年半ぶり。応札倍率は4.
55倍と前回(4.08倍)を上回った。
    
    市場では「最低落札価格は事前予想を上回り、強い結果だ。下期に入り、十分に買え
なかった一部参加者がキャッシュつぶしを目的に買いに動いたのではないか。外債投資で
ヘッジコストが上昇しているため、消去法的に円債に振り向ける動きもあったのだろう」
(証券)との見方が出ている。
     
  国債先物がしっかり。中心限月12月限は一時前日比6銭高の150円53銭と10
月6日以来の水準に上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  13:
 年            6    03   07
 5   -0.10  -0.0  -0.0  13:
 年      2    94    01   07
 10  0.055  0.06  -0.0  13:
 年            2    03   07
 20  0.583  0.59  -0.0  13:
 年                 05   00
 30  0.852  0.86  -0.0  12:
 年            1     1   51
 40  1.048  1.05  -0.0  13:
 年            9    09   08
 
    
    <12:42> 3カ月物TB入札結果は無難、最高落札利回り-0.1842%

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1842%、平均落札利回りはマイナス0.1897%
と前回(最高:マイナス0.1898%、平均:マイナス0.1961%)に比べて小幅
上昇した。
    
    市場では「最高落札利回りは事前予想の範囲。無難との評価だ。11月の日銀買い入
れ額が前月に比べて減少することもあり、レートが下がりにくい」(国内金融機関)との
声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  12:
 年            6    03   39
 5   -0.10  -0.0  -0.0  12:
 年      2    95    02   41
 10  0.053  0.06  -0.0  12:
 年            1    04   42
 20   0.58  0.58  -0.0  12:
 年            9    06   41
 30  0.852  0.86  -0.0  12:
 年            1     1   42
 40  1.046  1.05  -0.0  12:
 年            8     1   42
 
    
    <12:24> 10年債入札の最低落札価格、100円34銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円34銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.168  -0.159       0   10:50
 5年     -0.098  -0.091   0.002   11:00
 10年      0.06   0.067   0.002   11:01
 20年     0.587   0.595       0   11:00
 30年     0.854   0.863   -0.01   11:00
 40年      1.05   1.061   -0.01   11:01
 
    <11:07> 国債先物は横ばい、長期金利変わらず0.065%
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。前日の米債市場が小動きで手掛かりになり
難いなか、連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を待つ市場参加者が増えた。現物債も
閑散で日経平均株価の大幅高にも反応は限られた。10年債入札は日銀オペ期待が支える
ことで無難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比横ばいの150円47銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.050%
付近を中心に取引された。中心レートは前日比較で上昇基調にある。財務省が午後0時3
5分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0.18
%前後になる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.168  -0.159       0  10:50
 5年   -0.098  -0.091   0.002  11:00
 10年   0.061   0.068   0.003  11:00
 20年   0.587   0.595       0  11:00
 30年   0.854   0.863   -0.01  11:00
 40年   1.049   1.061   -0.01  11:00
 
    <10:33> 財務省が10年債入札を通告、オペ期待が支え無難通過か
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行額2兆3000億円程度で、
第348回債(利率0.1%)のリオープン発行になる。
    
    入札は一定の需要を集めて無難に通過するとの見方が多い。市場では「前日の夕方に
日銀が公表した11月の長期国債買入れオペの運営方針で、長期の買い入れレンジが10
月から据え置かれたことで、安心感が広がっている」(国内証券)という。ただ、前回の
落札利回り0.08%水準に対して、足元の10年債利回りは調整を入れず0.065%
と低い水準にあることを不安視する声が一部に出ていた。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.166  -0.157       0  10:27
 5年   -0.101  -0.093       0  10:20
 10年   0.059   0.066   0.001   9:55
 20年   0.588   0.596   0.001  10:31
 30年   0.854   0.862   -0.01  10:27
 40年   1.051   1.063   -0.01  10:27
 
    <08:53> 国債先物が横ばいで寄り付く、FOMCの結果待ち
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比横ばいの150円47銭で寄り付いた。前
日の米債市場では、10年債利回りが2.37%とほぼ横ばいで取引された。市場では「
米債を積極的に材料視する動きはなく、連邦公開市場委員会(FOMC)の結果待ちとい
う感じだ。前場は10年債入札を控えていることもあり、ヘッジが入ることでやや弱含む
のではないか」(国内証券)との見方がある。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.065%での寄り。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.166  -0.157        0   8:46
 5年     -0.099   -0.09    0.003   8:48
 10年     0.062   0.069    0.004   8:46
 20年     0.592   0.599    0.004   8:47
 30年     0.862    0.87        0   8:47
 40年     1.059   1.071    0.003   8:46
 
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