December 15, 2017 / 8:38 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が強含み、来年度の市中発行減額が約7兆円との報道

    [東京 15日 ロイター] - 
    <17:30> 国債先物が強含み、来年度の市中発行減額が約7兆円との報道
    
    国債先物が夜間取引で強含み。中心限月3月限は一時150円93銭と日中終値(1
50円89銭)を4銭上回った。政府は2018年度国債発行計画で、市中総額を前年当
初(141.2兆円)から約7兆円減額する方向で、調整に入ったとのロイター報道を受
けて、買いが入った。
    
    みずほ証券・シニアファイナンシャルアナリストの早乙女輝美氏は、「報道が事実と
すれば、市中発行額の減額は当初予想を上回る見通し。財務省と市場関係者の議論を踏ま
えると、5年債の減額幅が月2000億円になる可能性も出てきた」との見方を示した。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.158  -0.151       0    17:20
 5年     -0.118   -0.11  -0.001    17:21
 10年     0.036   0.044  -0.007    17:10
 20年      0.56   0.569  -0.011    17:21
 30年       0.8   0.809  -0.002    17:10
 40年     0.954   0.961  -0.002    17:20
 
    
    <15:11> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.045%
    
    国債先物中心限月3月限は前日比1銭高の150円89銭と小反発で引けた。日銀の
国債買い入れで需給が引き締まるとの見方に加えて、日経平均株価が軟化したことを手掛
かりに買いが優勢になった。超長期対象の日銀買い入れ結果はしっかりだったが、結果発
表後はいったん材料出尽くしとなり、午後の取引では利益確定売りに押されて小幅安まで
水準を下げる場面があった。
    現物市場は中期ゾーンの利回りが上昇。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果が
弱かったことで、売りが中期ゾーンに波及した。一方、長期・超長期ゾーンは底堅く推移
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.045%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%台と前
日(マイナス0.026%)を上回る見通し。準備預金の積み最終日を迎えて、朝方は強
含む場面があったが、資金需給は年金定時払いで大幅な余剰となったことから、一部金融
機関の資金調達意欲が後退した。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。
    日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告。オファー額は2500億円と前
回(1.25兆円)から減額された。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.157  -0.147    0.004   14:37
 5年   -0.116  -0.108    0.001   15:03
 10年   0.038   0.046   -0.005   14:43
 20年   0.562   0.571   -0.009   14:59
 30年   0.801   0.811        0   14:03
 40年   0.954   0.964    0.001   15:10
 
    
    <12:48> 国債先物が伸び悩み、材料出尽くしで利益確定売り
    
    国債先物が伸び悩み。中心限月3月限は午後、前日比3銭高の150円91銭と午前
終値(150円92銭)を小幅下回って取引がスタートした。その後、150円87銭と
小幅安まで水準を下げた。
    日銀が前引け後に発表した超長期対象の国債買い入れ結果はしっかりとした内容だっ
たが、一方で国庫短期証券(TB)買い入れ結果が弱かったことで中期ゾーンに売りが出
たことが嫌気された。
    市場では「日銀買い入れをきっかけに、いったん材料出尽くしで売りが出た。超長期
対象の日銀買い入れが月後半に偏っているため、来週以降はフラット化がかかりやすいと
の見方が出ている。いったん、短いゾーンを中心に売りが出たのだろう」(証券)との声
が出ている。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.153  -0.143  0.008    12:40
 5年   -0.112  -0.104  0.005    12:48
 10年   0.042   0.049  -0.00    12:48
                           2  
 20年   0.565   0.574  -0.00    12:46
                           6  
 30年     0.8   0.812  0.001    12:48
 40年   0.955   0.964  0.001    12:48
 
    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め オファー額減額で応札需要
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額2500億円に対
して、応札額は1兆2924億円、落札額は2500億円。全取利回り格差はプラス0.
011%、平均落札利回り格差はプラス0.012%。
    
    市場では、入札結果について「弱めとの評価。オファー額が2500億円と前回(1
兆2500億円)から減額されたことで、オペへの応札需要が強かったのだろう」(国内
金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.16    -0.15   0.001    10:31
 5年    -0.114   -0.106   0.003    10:55
 10年    0.038    0.046  -0.005    10:55
 20年    0.563    0.572  -0.008    10:47
 30年    0.799    0.809  -0.002    11:01
 40年     0.95    0.959  -0.004    11:00
 
    
    <11:11> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.045%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。超長期を対象にした日銀の国債買い入れオ
ペへの期待に加え、日経平均株価が軟化したことを手掛かりに買いが優勢になった。現物
債は動意薄。日銀オペが想定通りオファーされたので、長いゾーンは底堅く推移した。中
期ゾーンはポジション調整で小幅安。
    
    12月日銀短観について、SMBCフレンド証券・チーフマーケットエコノミストの
岩下真理氏は、大企業製造業の先行きに関して電気機械が横ばいになっていることが気に
なると指摘。また、素材の先行きが落ちていることに触れ、足元の原材料上昇によるコス
ト高の影響が効いており、仕入れ価格の上昇だけでなく、販売価格に転嫁していく動きが
続くかというところが焦点になるとの見方を示した。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円92銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.045%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%
付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて、資金調達意欲に差が出ており
、中心レートのレンジが広くなった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    日銀はオファー額2500億円で国庫短期証券買い入れを通告した。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.16    -0.15   0.001   10:31
 5年     -0.114   -0.106   0.003   10:55
 10年     0.038    0.046   -0.01   10:55
 20年     0.563    0.572   -0.01   10:47
 30年     0.799    0.809       0   11:01
 40年      0.95    0.959       0   11:00
 
    <10:17> 日銀が超長期・変動利付債の国債買入を通告、買入額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以
下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(同900億円)、「変動利付債」
(同1000億円)。
    
    オファー額はいずれも前回から据え置かれた。超長期ゾーン中心に需給は引き締まる
方向になるとみられている。
    また、日銀は同時に国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額は2500億円。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.163  -0.153       0    9:13
 5年     -0.118  -0.109       0   10:15
 10年     0.038   0.046   -0.01    9:32
 20年     0.563   0.571   -0.01   10:15
 30年       0.8   0.809       0   10:14
 40年     0.948   0.959       0   10:15
 
    <08:50> 国債先物が小反発で寄り付く、日銀オペ期待が先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭高の150円89銭と小反発して寄り付
いた。前日の米債市場では、イールドカーブがフラット化したが、「基本的に米10年債
利回りに大きな変化がみられなかったため、材料視されていない。超長期を対象にした日
銀の国債買い入れオペへの期待がやや先行している」(国内証券)との見方がある。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.162  -0.152       0   8:46
 5年     -0.116  -0.108   0.001   8:46
 10年     0.045   0.053   0.002   8:46
 20年     0.565   0.574   -0.01   8:46
 30年     0.802    0.81       0   8:46
 40年     0.954   0.965   0.002   8:46
 
    日本相互証券の日中画面
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