December 18, 2017 / 6:13 AM / a year ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は横ばい0.040%

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が続伸で引け、長期金利は横ばい0.040%
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭高の150円98銭と続伸で引けた。財務
省が策定を進めている2018年度国債発行計画でカレンダーベースの市中発行額が17
年度当初比で約7兆円の減額になるとの報道に加えて、日銀買い入れで需給が引き締まる
との観測から買いが先行した。
    日銀が実施した国債買い入れのうち、「残存3年超5年以下」と「同5年超10年」
は、5年債と10年債の新発債が対象銘柄に加わった分、応札額が前回に比べて増加した
が、売り急ぐ動きは見られず、需給の底堅さを反映した結果となったことも安心感を誘っ
た。
    現物市場は日銀買い入れや19日の流動性供給(対象:残存15.5年超39年以下
)に絡んだ持ち高調整主体の動きとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変
わらずの0.040%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ば
から後半と前週末(マイナス0.037%)を下回る見通し。準備預金の新積み期に入り
、金融機関の資金調達意欲が後退。マイナス0.040%─マイナス0.060%を中心
に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発1年物国庫短期証券(TB)の入
札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1497%、平均落札利回りはマイナス0.1
547%と前回(最高:マイナス0.1936%、平均:マイナス0.2145%)に比
べて上昇した。日銀買い入れへの不透明感から低い利回りでの応札に慎重姿勢が示された
。  
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.158  -0.148  -0.001    14:59
 5年     -0.121  -0.113  -0.005    14:59
 10年     0.032    0.04  -0.006    14:55
 20年     0.561    0.57  -0.001    14:59
 30年     0.801   0.811       0    14:59
 40年     0.951   0.961  -0.001    14:59
 
    
    <12:52> 1年物TB落札利回りが上昇、日銀買い入れ不透明で

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1497%、平均落札利回りはマイナス0.1547%と
前回(最高:マイナス0.1936%、平均:マイナス0.2145%)に比べて上昇し
た。
    
    市場では「落札利回りはほぼ予想通りだが、落札利回りは上昇した。日銀が前週末の
買い入れでオファー額を予想以上に減額した影響が出たのだろう」(国内金融機関)との
声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  12:
 年      9    48    01   47
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      8    09    01   46
 10  0.037  0.04  -0.0  12:
 年            4    02   50
 20  0.561  0.57  -0.0  12:
 年                 01   49
 30    0.8  0.81     0  12:
 年            1         45
 40  0.953  0.96  0.00  12:
 年            3     1   49
 
    
    <12:42> 国債先物が小動き、日銀買入結果はしっかりとの声
    
    国債先物は小動き。中心限月3月限は150円90銭台で推移している。日銀が中期
・長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は総じてしっかりとなったが、相場への
影響は限られた。
    市場では、日銀買い入れ結果について「残存1年超3年以下がやや弱めだったが、残
りの2本は、今回から落札対象銘柄となったにもかかわらず、売り急ぐ動きは見られなか
った。総じて、しっかりとの評価でいいだろう 」(証券)との声が出ている。  
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  12:
 年      8    48    01   40
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      7    09    01   37
 10  0.037  0.04  -0.0  12:
 年            5    01   34
 20  0.562  0.57     0  12:
 年            1         35
 30    0.8  0.81     0  12:
 年            1         37
 40  0.953  0.96  0.00  12:
 年            4     2   37
 
    
    <11:07> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.040%
    
    国債先物は続伸して午前の取引を終えた。前週末の米債安の流れを引き継いで売りが
先行するとみられていたが、日銀の国債買い入れオペが予定されていることへの期待から
短期筋の買いが優勢になった。今回のオファーから5年債と10年債の新発債がオペ対象
になった。現物債は模様眺めの投資家が多く閑散。日経平均株価が堅調に推移したことに
も反応が限られた。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円95銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.040%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%
付近を中心に取引された。準備預金の新積み期に入り、資金調達意欲はやや後退している
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券(TB)買い入れ結果で、最
高落札利回りはマイナス0.15%付近になる見通し。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比    時間
 2年     -0.16   -0.149         0   11:00
 5年    -0.118    -0.11         0   11:00
 10年    0.035    0.044         0   10:56
 20年     0.56     0.57         0   11:00
 30年    0.799    0.811         0   11:00
 40年    0.952    0.961        -0   11:00
 
    <10:14> 日銀が中長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。
    
    オファー額はいずれも前回から据え置かれた。買い入れ通告には市場の反応はみられ
ていないが、「中長期ゾーンを中心に需給は引き締まる方向になりそうだ」(国内証券)
との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.159   -0.149        0    9:06
 5年      -0.117   -0.109        0   10:11
 10年      0.036    0.044        0   10:11
 20年      0.561    0.571        0   10:11
 30年      0.801    0.812    0.001   10:05
 40年      0.954    0.963    0.001   10:11
 
    <09:02> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、好需給反映で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比3銭高の150円92銭と小幅続伸して寄り
付いた。前週末の米債安の流れを引き継いで売りが先行するとみられていたが、「好需給
に変わりがないなか、日銀の国債買い入れオペが予定されていることへの期待から短期筋
の買いが先行している」(国内証券)という。
    12月日銀国債買い入れの頻度が月後半に偏っていることに加えて、2018年度国
債発行計画でカレンダーベースの市中発行額が減額されるとの観測も追い風になっている
。
    
    日銀は18日、12月短観における「企業の物価見通し」を発表した。企業が想定す
る消費者物価(CPI)の前年比上昇率は、平均で1年後がプラス0.8%、前回調査の
プラス0.7%をわずかに上回ったが、市場の反応は限られている。
    
    米国では、税制改革法案が今週中に上下両院で可決される公算が大きくなっている。
市場では「材料出尽くしとなる可能性もあるが、大型税制改革の実現が目前となったこと
を手掛かりに株高、ドル高/円安が進む可能性がある。債券市場にはネガティブに働く場
面がありそうだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.040%での寄り
。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.159   -0.148        0   8:53
 5年     -0.118    -0.11        0   8:51
 10年     0.037    0.044        0   8:51
 20年     0.561     0.57        0   8:51
 30年     0.802    0.812    0.001   8:53
 40年     0.954    0.963    0.001   8:55
 
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