December 20, 2017 / 6:24 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続落、長期金利0.050%に上昇

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は大幅続落、長期金利0.050%に上昇
    
    長期国債先物は大幅続落で引けた。前日の米債市場で強めの金利上昇圧力がかかったことから短期筋か
らの売りが優勢になった。日銀オペの結果は総じて無難と受け止められて中盤はもみあったが、終盤にかけ
ては海外勢を巻き込んだ調整売りが強まった。現物債も各年限で金利が上昇した。ポジション調整の動きが
強まり、一部で益出しの動きも観測されていた。もっとも、好需給に変わりはなく、一方的に売られる地合
いにはならなかった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比20銭安の150円76銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%付近を中心に取
引された。準備預金の積み序盤とあって、資金を取り急ぐ動きは見られなかった。レポ(現金担保付債券貸
借取引)GCT+1レートはマイナス0.094%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.0
63%といずれも横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、事前予想よりも弱めになった。日銀の買い入れオペ
への警戒がみられた。6カ月物のTB(725回)は業者間取引で弱含み。
    
   
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.153   -0.142    0.005   15:02
 5年      -0.106   -0.098    0.013   15:08
 10年      0.048    0.055    0.014   14:57
 20年      0.569    0.577    0.009   14:59
 30年      0.806    0.815    0.008   14:53
 40年      0.962    0.972    0.015   15:10
 
    
    <13:02> 国債先物もみあい、日銀オペ結果を無難と受け止める
    
    国債先物はもみあい。中心限月3月限は、前引け段階の150円84銭近辺で推移している。市場では
「日銀オペは無難と受け止められたようだ。結果は総じて利回格差の水準が弱めとなったが、許容できる範
囲にあり、応札倍率から判断すると、需給は悪くない」(国内証券)との指摘がある。
    現物債市場でも金利に上昇圧力がかかっているが、一段と上昇する気配はない。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.153   -0.143    0.004   12:56
 5年     -0.112   -0.105    0.006   12:56
 10年     0.038    0.045    0.004   12:57
 20年     0.562     0.57    0.002   12:57
 30年     0.802    0.812    0.005   12:56
 40年     0.955    0.966    0.009   12:53
 
    <12:44> 3カ月物TB入札は予想より弱め、日銀オペを警戒

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1751%、平均落札利回りはマイナス0.1881%と前回(最高:マイナス0.178
6%、平均:マイナス0.1954%)に比べて上昇した。
    
    市場では「最高落札利回りは入札前取引からみると、やや札が流れた感じで、事前予想よりも弱めにな
った。来年4月償還ということで強含む可能性があったが、日銀の買い入れオペへの警戒があるようだ」(
国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.153    -0.142    0.005   12:40
 5年      -0.11    -0.102    0.009   12:33
 10年     0.042     0.049    0.008   10:50
 20年     0.564     0.572    0.004   12:30
 30年     0.805     0.814    0.007   12:37
 40年     0.959     0.969    0.012   12:40
 
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比12銭安の150円84銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米
債市場の下落を受けて売りが先行した。日銀買い入れなど良好な需給環境が相場を下支えしたが、20─2
1日の日銀金融政策決定会合を前に様子見ムードが強く、買いが手控えられた。現物市場は軟調。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.045%に上昇。
    ロイターは19日夕方、複数の政府筋が明らかにしたとして2018年度国債発行計画の全容を報じた
。市中向けの発行額は17年度当初比7.0兆円減の134.2兆円とし、年限別では物価連動債と利付2
0年債を除く6銘柄を減額する。
    市場では「7兆円の減額幅はすでに前週に報道済み。その時点で、減額される年限などは想定されてい
た。需給面でいったん材料出尽くしとなり、売りが出た可能性もある」(証券)との声が出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中心に取引さ
れた。地銀などはマイナス0.04%付近、大手行や信託などはマイナス0.06%付近で調達した。ユー
ロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.
18%前後と前回(マイナス0.1786%)並みが予想されている。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.155  -0.144    0.003   11:01
 5年    -0.109  -0.101     0.01   11:01
 10年    0.042   0.049    0.008   10:50
 20年    0.564   0.573    0.005   11:00
 30年    0.805   0.814    0.007   10:59
 40年    0.956   0.967     0.01   11:01
 
    
    <08:57> 国債先物が続落で寄り付く、日銀買い入れ期待が相場下支え

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比9銭安の150円87銭と続落して寄り付いた。前日の海外市
場で、米下院議会が法人税率の大幅な引き下げなどを柱とする税制改革法案の最終案を可決し、法案の早期
成立に向けた期待が高まったことを受けて、前日の米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは中期
・超長期を対象に日銀買い入れが予定されており、好需給要因が相場を下支えしている。
    
    市場では、「安寄り後は日銀買い入れへの期待が相場を支えている。しかし、きょう通告後は25日ま
で間隔が空くこともあり、結果発表後の相場動向に注意したい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.153  -0.143  0.004    8:56
 5年    -0.112  -0.104  0.007    8:57
 10年    0.039   0.046  0.005    8:56
 20年    0.562    0.57  0.002    8:57
 30年    0.802   0.813  0.006    8:57
 40年    0.956   0.965  0.008    8:57
 
    
    日本相互証券の日中画面
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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