December 22, 2017 / 6:12 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利0.050%に小幅低下

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は反発、長期金利0.050%に小幅低下
    
    長期国債先物は反発で引けた。前日の米債市場で長期債が強含みとなったことや、日
銀が引き続き粘り強く金融緩和を推進することが確認できたことから買い戻しが先行した
。流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)入札を無難に通過すると、上昇幅を広
げた。現物債は総じて横ばい圏での取引になったが、先物高に連動する格好で、10年債
と20年債に押し目買いが入った。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比8銭高の150円78銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060
%付近を中心に取引された。週末のため、資金の取りがやや強くなった。レポ(現金担保
付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.088%とマイナス幅を縮小。TIB
OR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.063%で横ばい。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    日銀の国庫短期証券買い入れ結果はやや弱めとなったが想定の範囲内に収まった。1
年物中心に応札されたとの観測が出ていた。3カ月物の国庫短期証券(729回)はマイ
ナス0.200%と強含みで推移した。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.154   -0.144      0   14:56
 5年     -0.108   -0.101      0   14:52
 10年     0.044    0.052  -0.01   14:56
 20年     0.564    0.572  -0.01   15:00
 30年      0.81     0.82      0   15:00
 40年     0.964    0.972      0   15:01
 
    <12:57> 流動性供給入札結果は無難な範囲、国債先物強含みで推移

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)
の入札結果は、最大利回り格差がマイナス0.015%、平均利回り格差がマイナス0.
017%。応札倍率は3.13倍と前回3.33倍をやや下回った。
    
    市場では「応札倍率が前回を下回ったが、節目の3倍台を維持した。利回り格差の水
準などから判断して無難な範囲に収まった感じだ」(国内証券)との指摘がある。
    入札結果確認後も国債先物は強含みで推移している。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比  時間
 2年      -0.156    -0.147   -0.01    12:39
 5年      -0.109    -0.101       0    12:48
 10年      0.047     0.054   -0.01    12:48
 20年      0.565     0.574   -0.01    12:51
 30年      0.809     0.819       0    12:48
 40年      0.963     0.973       0    12:51
 
    <11:37> 日銀の短国買入結果は想定範囲内、1年物中心に応札との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆円に対して、
応札額は2兆3032億円、落札額は1兆0001億円。案分利回り格差はプラス0.0
03%、平均落札利回り格差はプラス0.004%。
    
    市場では「買い入れ結果はやや弱めとなったが想定の範囲内に収まった。1年物中心
に応札されたもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.156  -0.146       0   11:00
 5年     -0.108    -0.1       0   11:02
 10年     0.047   0.054   -0.01   10:58
 20年     0.568   0.577   -0.01   10:59
 30年      0.81   0.819       0   11:02
 40年     0.963   0.973       0   10:59
 
    <11:08> 国債先物は反発、長期金利変わらず0.055%
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。前日の米債市場で長期債が強含みとなったこ
とや、日銀が引き続き粘り強く金融緩和を推進することが確認できたことから買い戻しが
やや優勢になった。現物債は小動き。年内のビッグイベントを通過したことで、手掛かり
となる材料が乏しいことが影響した。流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)入
札はショートカバー需要で無難に通過するとの見方が多い。
    
    政府は22日、2018年度当初予算案と17年度補正予算案を閣議決定した。当初
予算は一般会計総額が97兆7128億円と過去最大を更新したが、バブル期並みの税収
を見込み、新規国債の発行額を抑制した。税収が政策経費を上回るのは2008年度以来
となる。市場に織り込まれており、反応はみられなかった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比5銭高の150円75銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.055%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060%
付近を中心に取引された。週末のため、資金の取りがやや強くなっている。ユーロ円3カ
月金利先物は閑散。日銀はオファー額1兆円で国庫短期証券買い入れを通告した。3カ月
物の国庫短期証券(729回)はマイナス0.200%と強含みで推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.156    -0.146       0   11:00
 5年     -0.109    -0.101       0   11:00
 10年     0.047     0.054   -0.01   10:58
 20年     0.568     0.577   -0.01   10:59
 30年     0.811      0.82       0   11:00
 40年     0.963     0.973       0   10:59
 
    <10:39> 流動性供給入札、ショートカバー需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)入札を通告
した。発行予定額は5500億円。
    入札について市場では「長期ゾーンは横ばいで推移しているが、前日までに持ち高調
整から金利の水準訂正が進んでいるため、ショートカバー需要で無難に通過しそうだ。7
年債近辺を中心に応札されるのではないか」(国内証券)との見方がある。応札倍率が3
倍台を維持できるかが焦点になる。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.155   -0.145       0  10:33
 5年     -0.108   -0.101       0  10:34
 10年     0.048    0.055   -0.01  10:37
 20年     0.569    0.577   -0.01  10:37
 30年     0.811     0.82       0  10:34
 40年     0.965    0.975       0  10:37
 
    <08:56> 国債先物が横ばいで寄り付く、序盤は米債高などで買い戻し優勢

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比横ばいの150円70銭で寄り付いた。その
後は小幅強含みとなっている。市場では「前日の米債市場で長期債が強含みとなったこと
が材料視されていることや、日銀が引き続き粘り強く金融緩和を推進することが確認でき
たことから買い戻しがやや優勢になっている。ただ、流動性供給入札を控えた調整も入っ
ているもようで、上値は重い」(国内証券)との見方がある。
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID       前日   時間
                           比     
 2年     -0.155    -0.144      0    8:46
 5年     -0.108    -0.101      0    8:48
 10年     0.051     0.059      0    8:47
 20年      0.57     0.579  -0.01    8:48
 30年      0.81     0.821      0    8:48
 40年     0.964     0.975      0    8:48
 
    日本相互証券の日中画面
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