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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が軟調、年末にかけ株高や原油高に警戒も
December 27, 2017 / 3:57 AM / in 20 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が軟調、年末にかけ株高や原油高に警戒も

    [東京 27日 ロイター] - 
    <12:52> 国債先物が軟調、年末にかけ株高や原油高に警戒も

    国債先物が軟調。中心限月3月限は午後の取引で、一時前日比9銭安の150円71
銭とこの日の安値まで下落した。年内最終週で積極的な取引が手控えられる中、日経平均
株価が強含んで推移していることを受けて売りが先行した。「年末にかけて、日米の株価
上昇への警戒感がくすぶっている。原油先物相場の上昇などで、円債を取り巻く外部環境
は逆風で、いったん債券を売りたいプレーヤーがいるのだろう」(国内金融機関)という
。
    
    日銀が発表した中期対象の国債買い入れ結果はまちまちとなった。市場では、国債買
い入れ結果について「残存1年超3年以下がしっかり、同3年超5年以下は弱含みとの評
価。ただ、相場に与える影響はほとんどないだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      8    39    05   48
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      3    96     4   48
 10  0.046  0.05  0.00  12:
 年            4     9   51
 20  0.563  0.57  0.00  12:
 年            1     4   51
 30  0.808  0.81     0  12:
 年            6         48
 40  0.973  0.98     0  12:
 年            1         48
 
    
    <12:05> 米ドル資金供給の応札額1.6億ドル、事前予想に比べて膨らまず
    
    日銀が午前に実施した年越え米ドル資金供給オペ(12月29日─1月11日)の応
札額は、1億6000万ドルと前回19日に通告したオペ(1.01億ドル)を若干上回
った。ただ、昨年12月28日の年越え同オペ(応札額12.23億ドル)を大きく下回
った。
    為替スワップ取引などでは、米ドル調達コストが高止まりする状況が続いてきたが「
予想していたよりも応札額が少なかった。地銀などの国内勢が徐々に米債ポジションを圧
縮している影響も出ているのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年           41    07   44
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      6    98     2   59
 10   0.04  0.04  0.00  11:
 年            7     2   00
 20  0.557  0.56  -0.0  11:
 年            5    02   00
 30  0.807  0.81     0  11:
 年            6         00
 40  0.972  0.98  -0.0  11:
 年                 01   00
 
   
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.050%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比5銭安の150円75銭と続落して午前の取引を終
えた。前日の弱地合いを引き継いで売りが先行したが、日銀買い入れなどの好需給環境が
意識されて下げ渋った。現物市場は持ち高調整主体の動きで閑散。先物から長期ゾーンを
中心に軟調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.050
%に上昇した。
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額2500億円)、「残存3年
超5年以下」(同3000億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.04
5%を中心に取引された。年末接近で一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示され
ている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前10時40分、米ドル資金供給オ
ペを通告した。期間は年越えとなる12月29日から1月11日(米国東部時間)までの
13日間。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年           41    07   44
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      6    98     2   59
 10   0.04  0.04  0.00  11:
 年            7     2   00
 20  0.557  0.56  -0.0  11:
 年            5    02   00
 30  0.807  0.81     0  11:
 年            6         00
 40  0.972  0.98  -0.0  11:
 年                 01   00
 
    
    <10:43> 日銀が米ドル資金供給を通告、年越えで応札動向に注目
    
    日銀は午前10時40分、米ドル資金供給オペを通告した。期間は12月29日から
1月11日(米国東部時間)までの13日間。貸付利率は1.880%。オファー額は適
格担保の範囲内で制限を設けない。
    
    為替スワップ取引では、年越えとなる1カ月物のドル調達コストが急上昇しており、
同オペへの応札動向が注目されている。前回19日に通告したオペでは、期間12月21
日から29日までの8日間物で、応札・落札額は1億0100万ドルとなった。
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID     前日比   時間
 2年       -0.15  -0.141   -0.007    10:36
 5年      -0.106  -0.098    0.002    10:40
 10年      0.041   0.049    0.004    10:40
 20年      0.559   0.566   -0.001    10:40
 30年      0.809   0.817    0.001    10:42
 40年      0.971   0.978   -0.003    10:42
 
    
    <10:12> 日銀が短期・中期・物価連動の国債買入を通告、金額据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額2500億円)、「残存3年
超5年以下」(同3000億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はいず
れも前回から据え置かれた。日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月3月限は150円70銭台半ば付近で小動き
に推移している。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.147   -0.138   -0.004    9:45
 5年    -0.106   -0.098    0.002    9:52
 10年    0.041    0.049    0.004   10:12
 20年    0.563     0.57    0.003   10:12
 30年    0.808    0.817    0.001   10:12
 40年    0.973    0.981        0   10:12
 
    
    <09:01> 国債先物が小幅続落で寄り付く、日銀買入期待で下値限定的

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比3銭安の150円77銭と小幅続落で寄り付
いた。前日の弱地合いを引き継いで売りが先行したが、きょうは日銀買い入れが予定され
ており、下値は限られている。現物は閑散。
    日銀は28日に来月分の国債買い入れ方針を発表する。市場では「年明けは日銀買入
減額の可能性が意識されやすいため、大納会にかけていったん持ち高調整売りに押されや
すい」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.147   -0.137   -0.003     8:58
 5年     -0.106   -0.098    0.002     9:00
 10年      0.04    0.048    0.003     9:01
 20年      0.56    0.568    0.001     9:01
 30年     0.808    0.816        0     9:01
 40年     0.972    0.982    0.001     9:01
 
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