December 28, 2017 / 5:16 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が前日終値付近、1月日銀買入方針の発表待ち

    [東京 28日 ロイター] - 
    <14:13> 国債先物が前日終値付近、1月日銀買入方針の発表待ち
    
    国債先物が小動き。中心限月3月限は、午後の取引開始直後に一時下落したが、積極
的に売り込む動きは見られず、前日終値付近で推移している。今夕に日銀の1月分国債買
入方針の発表を控えて様子見ムードが広がっている。また、CNNは米高官の話として、
北朝鮮が新たにミサイルを発射する準備をしている兆候があると伝えたが、目立った反応
は出ていない。
    
    市場では、「午後寄り直後は、先物や長期ゾーンが一時売られたが、すぐに買い戻し
が入った。年末・年始の休日を踏まえると、参加者が現物を積極的に売ることもないだろ
う。年明けは大発会となる4日にも日銀買い入れが通告されるとみられる。需給のタイト
感は続くだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  13:
 年      2    33     4   57
 5   -0.10  -0.0  -0.0  14:
 年      3    96    02   03
 10  0.047  0.05  0.00  14:
 年            5     1   13
 20  0.567  0.57  0.00  14:
 年            4     2   13
 30  0.811  0.81  0.00  14:
 年            9     2   13
 40  0.972  0.98  -0.0  14:
 年                 02   13
 
    
    <12:48> 国債先物が一時小幅安、日銀買入結果で需給の緩みを意識
    
    国債先物が軟化。中心限月3月限は午後、一時前日比2銭安の150円67銭と小幅
安まで水準を下げた。日銀が前引け後に発表した国債買入結果で、「残存5年超10年以
下」の応札額が前回に比べて増加したことで、需給の緩みが意識された。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.055%に上昇した。
    市場では「年内最後の日銀買い入れが終了し、需給面でいったん材料出尽くしとなっ
たのだろう。今夕に発表される日銀の1月分国債買入方針で、買入減額の可能性を見極め
たいとの思惑もあり、いったん過剰なリスクを落とす動きもあるのではないか」(証券)
との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      3    33     4   45
 5   -0.10  -0.0  -0.0  12:
 年      2    95    01   40
 10  0.046  0.05     0  12:
 年            4         44
 20  0.567  0.57  0.00  12:
 年            5     3   44
 30  0.811  0.82  0.00  12:
 年                  3   36
 40  0.972  0.98  -0.0  12:
 年            1    01   46
 

    
    <11:05> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.050%
    
    国債先物中心限月3月限は前日比4銭高の150円73銭と小反発して午前の取引を
終えた。前日の米債高や日銀の国債買い入れによる需給引き締まりが意識され、買いが先
行した。もっとも、日経平均株価がしっかりと推移するなど、引き続きリスクオンへの警
戒感がくすぶり、上値は限定的。夕方に日銀の1月分国債買い入れ方針の発表を控えてい
ることもあり、様子見ムードが広がった。
    現物市場は年末を控えて閑散。短期筋による持ち高調整主体の動きとなった。日銀が
通告した長期・超長期の国債買い入れで、一部観測が出ていた超長期ゾーンの減額がなか
ったことで、超長期ゾーンの利回りが低下した。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同横ばいの0.050%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05
%を中心に取引された。年末を控えて一部金融機関の資金調達意欲がしっかりと示されて
いる。加重平均レートは前日(マイナス0.037%)並みか、前日をやや上回って推移
しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      6    36     1   02
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      6    98    04   58
 10  0.042  0.04  -0.0  11:
 年            9    05   00
 20  0.558  0.56  -0.0  10:
 年            6    06   59
 30  0.804  0.81  -0.0  10:
 年            2    05   56
 40  0.964  0.97  -0.0  10:
 年            1    11   59
 
    
    <10:13> 日銀が国債買入を通告、対象は長期・超長期
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4100億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残
存25年超」(同900億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月3月限は寄付水準(150円77銭)付近
で推移している。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.148    -0.139   -0.002     10:08
 5年    -0.106    -0.098   -0.004     10:06
 10年    0.042     0.049   -0.005     10:10
 20年    0.558     0.566   -0.006     10:12
 30年    0.804     0.812   -0.005     10:10
 40年    0.964     0.972    -0.01     10:12
 
    <09:11> 国債先物が反発で寄り付く、米債高や日銀買入期待で

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比8銭高の150円77銭と反発して寄り付い
た。前日の海外市場で米債が買われた流れを引き継いだ。また、きょうは長期・超長期を
対象に国債買い入れが予定され、需給引き締まりが意識されやすいことも買いを促してい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.045%に小幅低下し
た。
    朝方に発表された11月鉱工業生産指数速報は前月比0.6%上昇し、市場予想(ロ
イター調査:同0.5%上昇)を上回ったが、ほとんど材料視されていない。
    日銀が公表した12月20─21日の金融政策決定会合の「主な意見」によると、経
済・物価の改善が続く場合、金利調整の検討が必要になる可能性がある、との指摘があっ
た。
    市場では「黒田日銀総裁は12月会合後の会見で、利上げ観測を払しょくする発言を
している。物価目標達成まで距離がある中で、金利調整をするにしてもその根拠が不明」
(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.151   -0.142   -0.005       8:55
 5年    -0.106   -0.099   -0.005       9:08
 10年    0.038    0.045   -0.009       9:11
 20年    0.557    0.565   -0.007       9:11
 30年    0.804    0.814   -0.003       9:09
 40年    0.963    0.973   -0.009       9:09
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
    国債引値 メニュー
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    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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