December 29, 2017 / 4:00 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ渋り、補完供給の応札額3829億円

    [東京 29日 ロイター] - 
    <12:58> 国債先物が下げ渋り、補完供給の応札額3829億円
    
    国債先物が下げ渋り。中心限月3月限は午後の取引開始直後に、一時前日比1銭安の
150円71銭まで下げ幅を縮小した。日銀が実施した国債補完供給(国債売現先)オペ
の応札・落札額が3829億円と膨らんだことから、あらためて良好な需給環境が意識さ
れた。
    市場では「需給の銘柄間格差があるものの、金利水準が上昇すると、買い戻したいと
いう参加者がいるのだろう。きょうは月末で、引けにかけて年金勢などのリバランスの動
きも予想される。午後は底堅く推移するのではないか」(証券)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  12:
 年      2    33         38
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      1    93     3   34
 10   0.05  0.05  0.00  12:
 年            8     5   56
 20  0.568  0.57  0.00  12:
 年            6     3   56
 30  0.809  0.81  0.00  12:
 年            7     1   54
 40  0.969  0.97  -0.0  12:
 年            7    01   56
 
    <11:12> 国債先物が反落で前引け、長期金利は一時1週ぶり0.060%
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比3銭安の150円69銭と反落して午前の取
引を終えた。年内最終売買日で市場参加者が限られる中、前日の米債安を受けて売りが先
行。日経平均株価がしっかりと推移したことも上値を重くした。もっとも、先物3月限は
一時150円61銭と21日以来約1週間ぶりの安値まで水準を下げたが、良好な需給環
境を支えに中盤以降は下げ渋った。
    現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時
同1bp高い0.060%と21日以来の水準に上昇したが、その後0.055%に上昇
幅を縮めた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07
8%を中心に取引された。年内取引最終日でバランスシート(貸借対照表)上の制約から
資金の出し手が減少し、弱含みの展開。加重平均レートはマイナス0.05%台と前日(
マイナス0.036%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意
薄。新発3カ月物国庫短期証券は同0.048%高いマイナス0.130%に上昇。年末
控え調整売りが出た。
    
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID        前日比   時間
 2年      -0.142     -0.132    0.001       10:28
 5年      -0.101     -0.093    0.003       11:00
 10年      0.051      0.058    0.005       11:00
 20年      0.568      0.576    0.003       10:59
 30年      0.809      0.817    0.001       10:29
 40年      0.969      0.977   -0.001       10:59
 
    
    <10:33> 国債先物が約1週ぶり安値、年明けの国債入札を意識する声
    
    国債先物が軟調。中心限月3月限は午前の取引で一時前日比11銭安の150円61
銭と21日以来約1週間ぶりの安値まで水準を下げた。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同1bp高い0.060%と21日以来の水準で推移している。
    新規材料は出ていないが、年明け1月は5日の流動性供給入札(対象:残存1年超5
年以下)を皮切りに10日の10年債、12日の40年債と国債入札が相次ぐことから、
調整ムードが広がっている。
    市場では「きょうの大納会も、日経平均株価がしっかりと推移している。リスクオン
の流れが意識される中で、年明けの入札が相場の重しとなっている」(国内金融機関)と
の声が出ている。
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.142  -0.132   0.001   10:28
 5年     -0.1  -0.092   0.004   10:29
 10年   0.051   0.059   0.006   10:32
 20年   0.568   0.576   0.003   10:28
 30年   0.809   0.817   0.001   10:29
 40年   0.971   0.981   0.003   10:29
 
    
    <09:01> 国債先物が反落で寄り付く、長期金利は0.060%に上昇

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭安の150円68銭と反落して寄り付い
た。前日の米債安を受けて売りが先行した。大納会で新規の取引材料に欠け、積極的な取
引は手控えられている。現物は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高
い0.060%を付けた。
    日銀は28日、1月4日から適用する「当面の長期国債買い入れの運営について」を
公表した。1回当たりオファー金額として提示したレンジは、各年限区分とも12月から
据え置きとなった。
    来年度の国債発行計画で発行減額が決まった直後なだけに、市場では、日銀買入減額
の可能性もくすぶっていたが、「買入額が変わらなかったことで、日銀は当面減額に動か
ないとの方向性を示したのだろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.137   -0.128    0.005    8:46
 5年   -0.097   -0.089    0.007    8:57
 10年   0.052     0.06    0.007    9:01
 20年    0.57    0.579    0.006    9:01
 30年   0.811     0.82    0.004    9:01
 40年   0.974    0.984    0.006    9:01
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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