January 5, 2018 / 6:19 AM / 15 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.055%に上昇

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.055%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭安の150円72銭と小幅続落して引け
た。大規模な日銀の国債買い入れによる良好な需給環境が意識され、朝方から強含んで取
引が始まったが、世界景気拡大期待を背景にした株高に上値を重くする展開。午後に発表
された流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下)結果は順調だったが、連休前にして
見送りムードが広がり、終盤は前日終値付近で方向感に欠く動きとなった。
    
    現物市場は持ち高調整主体の動きで閑散。長期・超長期ゾーンは短期筋の調整売りが
出た。中期ゾーンは流動性供給入札結果を受けて買い戻しも観測されたが買いは続かなか
った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.055%に小幅上昇
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ば
と前日(マイナス0.047%)を上回る見通し。 連休を前に資金の取り手から調達意
欲がしっかりとしていたが、一方で資金の出し手からの運用需要も示された。ユーロ円3
カ月金利先物は弱含み。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回
りはマイナス0.1373%、平均落札利回りはマイナス0.1484%と前回(最高:
マイナス0.1751%、平均:マイナス0.1881%)に比べて上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  14:
 年      4    35         53
 5   -0.10  -0.0  0.00  15:
 年      3    95     2   02
 10  0.052  0.06  0.00  15:
 年                  6   02
 20  0.568  0.57  0.00  15:
 年            6     5   02
 30  0.808  0.81  0.00  14:
 年            6     5   40
 40  0.972  0.97  0.00  15:
 年            9     5   04
 

     <13:00> 流動性供給入札結果は順調、好需給でショートカバー需要

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札
結果は、最大利回り格差がマイナス0.031%、平均利回り格差がマイナス0.033
%。応札倍率は4.50倍と前回(6.60倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について「順調。中期ゾーンは需給が引き締まっており、ショー
トカバー需要があったのだろう」(国内証券)と見方が出ている。
    国債先物は入札結果に目立った反応は出ていない。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  13:
 年      5    36    01   00
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      3    95     2   55
 10   0.05  0.05  0.00  12:
 年            8     4   57
 20  0.566  0.57  0.00  13:
 年            4     3   00
 30  0.807  0.81  0.00  12:
 年            6     5   58
 40  0.967  0.97  0.00  12:
 年            6     2   59
 
    
    <12:43> 3カ月物TB入札結果は弱め、応札倍率は前回上回る
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1373%、平均落札利回りはマイナス0.1484%
と前回(最高:マイナス0.1751%、平均:マイナス0.1881%)に比べて上昇
した。応札倍率は4.53倍と前回(3.83倍)を上回った。
    市場では、入札結果について、「事前予想に比べて弱めとの評価。海外勢の需要に不
透明感があったが、応札倍率が前回に比べて高かったことを踏まえると、流し気味(でき
るだけ高い利回り)で応札したのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      7    37    02   42
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      4    95     2   42
 10  0.046  0.05     0  12:
 年            4         42
 20  0.566  0.57  0.00  12:
 年            4     3   42
 30  0.806  0.81  0.00  12:
 年            5     4   43
 40  0.967  0.97  0.00  12:
 年            5     1   43
 
    
    <11:10> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.050%
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比3銭高の150円76銭と小反発して午前の
取引を終えた。世界景気の拡大期待を背景にしたグローバルな株価上昇で上値を重くする
場面があったが、一方で大規模な日銀の国債買い入れによる良好な需給環境が意識され、
小幅高水準で推移した。
    現物市場は持ち高調整主体の動きで閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
横ばいの0.050%。流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下)を控えているが、
その対象となる2─3年ゾーンは、ややしっかりとした買い意欲が示された。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05
%を中心に取引された。連休を前に資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月
金利先物は弱含み。日銀が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入
札結果で最高落札利回りはマイナス0.14%前後と前回(マイナス0.1751%)に
比べて小幅上昇するとみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  11:
 年      7    37    02   00
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      5    98    01   15
 10  0.046  0.05     0  10:
 年            4         39
 20  0.563  0.57     0  10:
 年            1         58
 30  0.803  0.81  0.00  10:
 年            2     1   58
 40  0.965  0.97  -0.0  11:
 年            3    01   00
 
    
    <10:12> 国債先物が強含み、好需給で流動性供給入札は無難との見方
    
    国債先物が強含み。中心限月3月限は一時前日比7銭高の150円80銭に上昇した
。良好な需給環境が意識される中、きょうの流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下
)を無難に通過するとの見方から買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同横ばいの0.050%。
    市場では、「日経平均が堅調に推移しているにもかかわらず、積極的に売る人がいな
い。現物も流動性供給入札の対象となる2─4年がしっかり。午後の市場では、前日に株
高で売っていた参加者が連休を控えて買い戻しに動くのかに注目したい」(証券)との声
が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年      6    37    02   09
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      5    98    01   10
 10  0.046  0.05  -0.0  10:
 年            3    01   09
 20  0.563  0.57     0  10:
 年            1         03
 30  0.803  0.81     0  8:5
 年            1          7
 40  0.963  0.97  -0.0  10:
 年            1    03   09
 
        
    <08:58> 国債先物が小反発で寄り付く、夜間取引の流れを引き継ぐ

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比2銭高の150円75銭と小反発して寄り付
いた。前日の夜間取引で、小幅高の流れを引き継いで買いが先行した。その後は寄り付き
付近で小動き。現物は閑散。流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下)を控え、2─
3年ゾーンは、ややしっかりとした買い意欲が示されている。
    
    市場では、「国債先物は前日夜間取引で、米債に連動する形で売り一巡後に買い戻し
が入った。株高への警戒感があるが、下値で買い意欲が根強いようだ」(証券)との声が
出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:5
 年      6    37    02    7
 5   -0.10  -0.0  -0.0  8:5
 年      5    98    01    1
 10  0.045  0.05  -0.0  8:5
 年            2    02    7
 20  0.563  0.57  -0.0  8:5
 年                 01    6
 30  0.803  0.81     0  8:5
 年            1          7
 40  0.963  0.97  -0.0  8:5
 年            2    02    8
 

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