January 9, 2018 / 6:23 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、超長期債利回り昨年12月上旬以来の高水準

    [東京 9日 ロイター] - 
    <15:14> 国債先物は続落、超長期債利回り昨年12月上旬以来の高水準
    
    長期国債先物は続落で引けた。外部要因の影響が限られる中、あすの10年利付国債
の入札を控えた調整が先行した。日銀オペへの期待が下値を支えていたが、想定外に超長
期のオファーが減額されたことで、下落幅を拡大する場面があった。終盤にかけては、株
価が伸び悩んだことも影響してやや買い戻された。
    
    現物債は序盤は動意薄だったが、日銀オペオファー後に長いゾーンを中心に金利に上
昇圧力がかかった。オペ結果が弱かったこともあり、超長期債利回りは軒並み昨年12月
上旬以来となる高水準を付けた。オファー減額については、イールドカーブがフラット化
していたため可能性はそのゼロではなかったとの見方や、4月以降の30年債、40年債
の発行減額が意識された面があるとの指摘もあった。
    
    韓国統一省は、北朝鮮が来月の平昌冬季五輪に政府高官・選手団・応援団を派遣する
と明らかにしたが、材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比9銭安の150円63銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.065%に上昇。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.045
%付近を中心に取引された。準備預金の積み後半にかかったため、しっかりとした資金調
達意欲が示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.0
82%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.063%
で横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果は
、無難な範囲に収まった。
    
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.143    -0.134   0.001   14:58
 5年      -0.097     -0.09   0.006   15:00
 10年      0.058     0.065   0.006   14:54
 20年      0.583     0.591   0.015   15:00
 30年      0.826     0.834   0.018   15:00
 40年      0.991     0.998   0.018   15:00
 
    <12:48> 国債先物は下落幅を拡大、オペ結果を弱いと判断
    
    国債先物は下落幅を拡大。中心限月3月限は、前引け段階の150円63銭から15
0円60銭近辺と弱含みで推移している。
    市場では「超長期を対象にした日銀オペの結果が弱めと受け止められている。オファ
ー減額があったとはいえ、残存25年超の応札倍率の4.24倍は高く、利回格差の水準
も甘い」(国内証券)との指摘がある。40年債利回りはオペ結果確認後に前営業日比2
bp高い0.995%に上昇している。
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER   BID       前日比   時間
 2年     -0.142    -0.135        0   12:44
 5年     -0.097    -0.089    0.007   12:31
 10年     0.061     0.069     0.01   12:44
 20年     0.583      0.59    0.014   12:44
 30年     0.824     0.832    0.016   12:44
 40年      0.99     0.997    0.017   12:44
 
    <11:35> 日銀の短国買入結果、無難な範囲に収まる
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆円に対して、
応札額は2兆5549億円、落札額は1兆0003億円。案分利回り格差はプラス0.0
03%、平均落札利回り格差はプラス0.006%。
    
    市場では「利回り格差の水準はやや甘いが、無難な範囲に収まった。3カ月物中心に
札が入ったもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比   時間
 2年     -0.143   -0.134    0.001   11:00
 5年     -0.098   -0.091    0.005   10:39
 10年     0.059    0.067    0.008   11:02
 20年     0.581    0.589    0.013   10:48
 30年     0.821     0.83    0.014   10:48
 40年     0.984    0.992    0.012   11:02
 
    <11:13> 国債先物は続落、長期金利0.065%に上昇
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。外部要因の影響が限られる中、あすの10年
利付国債の入札を控えた調整が先行した。日銀オペへの期待が下値を支えていたが、想定
外に超長期のオファーが減額されたことで、下落幅を拡大した。現物債の序盤は動意薄だ
ったが、日銀オペオファー後に長いゾーンを中心に金利に上昇圧力がかかった。オファー
減額について、イールドカーブがフラット化してきたので、可能性はゼロではなかったと
の見方があり、4月以降に30年債、40年債の発行額が減額されることを意識した面が
あるとの指摘もあった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比9銭安の150円63銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.045%
付近を中心に取引された。準備預金の積み後半にかかったため、しっかりとした資金調達
意欲が示された。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。日銀はオファー額1兆円で国庫短期証
券買い入れを通告した。8日物の米ドル資金供給オペもオファーされた。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比  時間
 2年     -0.143   -0.134   0.001    11:00
 5年     -0.098   -0.091   0.005    10:39
 10年     0.059    0.067   0.008    11:02
 20年     0.581    0.589   0.013    10:48
 30年     0.821     0.83   0.014    10:48
 40年     0.984    0.992   0.012    11:02
 
    <10:30> 日銀オペで超長期のオファーを減額、金利に上昇圧力
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以
下」(買入予定額1900億円)、「残存25年超」(同800億円)、「物価連動債」
(同250億円)。
    超長期の買い入れ額が「残存10年超25年以下」、「残存25年超」でそれぞれ1
00億円減額された。
    
    日銀通告後に国債先物は下落幅を拡大、現物債市場でも長いゾーン中心に金利に上昇
圧力がかかっている。市場では「減額は想定外だが、イールドカーブがフラット化してき
たので、可能性はゼロではなかった。また、4月以降に30年債、40年債の発行額が減
額されることを意識した面があるのではないか」(国内証券)との見方がある。
    
    日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告。買入予定額は1兆円。 
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.144   -0.135        0   10:29
 5年     -0.099   -0.091    0.005   10:29
 10年     0.058    0.065    0.006   10:23
 20年     0.581    0.588    0.012   10:29
 30年     0.821    0.829    0.013   10:29
 40年      0.98    0.988    0.008   10:29
 
    <08:57> 国債先物が小幅続落で寄り付く、オペ期待で下値には買い
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭安の150円71銭と小幅続落して寄り
付いた。その後は5日の引け値水準で小動きとなっている。市場では「10年利付国債の
入札を翌日に控えた調整がやや優勢のようだが、きょう実施される予定の日銀の国債買い
入れオペへの期待が下値を支えている」(国内証券)との指摘がある。足元では外部要因
からの影響は限られている。
    
    
 TRADEWEB                               
         OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.146   -0.137       0   8:49
 5年      -0.103   -0.095   0.001   8:45
 10年      0.051    0.059       0   8:54
 20年      0.571    0.579   0.003   8:54
 30年       0.81    0.819   0.003   8:50
 40年      0.973     0.98       0   8:54
 
    日本相互証券の日中画面
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    短期金利のインデックス 

    
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