January 10, 2018 / 4:14 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果は無難、利回り上昇で一定需要

    [東京 10日 ロイター] - 
    <12:59> 10年債入札結果は無難、利回り上昇で一定需要

    財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円20銭(最高落札利回り0.079%)、平均落札価格は100円21銭(平均落
札利回り0.078%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月
債(5銭)から縮小。応札倍率は3.74倍と前回(3.70倍)を小幅上回った。
    
    市場では「無難との評価。他市場が動いているため、慎重な見方もあったが、事前に
利回りが上昇したことが奏功した。10年債利回りのキャップ(0.1%程度)までの上
昇余地が限られていることもあり、一定の需要を集めたのだろう」(国内証券)との見方
がある。
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月3月限は入札結果発表を受けて、一時前日比16銭安
の150円47銭と前引け水準からわずかに下げ幅を縮めた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      6    27     7   57
 5   -0.08  -0.0  0.01  12:
 年      6    78     2   59
 10  0.074  0.08  0.01  12:
 年            2     7   59
 20  0.594  0.60  0.01  12:
 年            1         59
 30  0.838  0.84  0.01  12:
 年            6     2   55
 40  1.004  1.01  0.01  12:
 年            2     4   59
 
    
    <12:43> 6カ月物TB落札金利が小幅上昇、海外勢の需要一服との声

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1243%、平均落札利回りはマイナス0.1324%
と前回(最高:マイナス0.1382%、平均:マイナス0.1442%)に比べて上昇
し、いずれも17年8月以来5カ月ぶりの水準となった。
    
    市場では「テールがやや流れ気味。海外勢の需要に一服感が出ていることが影響して
いるのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      7    28     6   39
 5   -0.08  -0.0  0.01  12:
 年      6    79     1   41
 10  0.072  0.08  0.01  12:
 年                  5   41
 20  0.591   0.6  0.00  12:
 年                  9   41
 30  0.835  0.84  0.01  12:
 年            4         41
 40  1.001  1.01  0.01  12:
 年                  2   41
 
    
    <11:17> 国債先物が続落、10年349回債は取引成立せず
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。9日の米債市場では、日銀が超長期を対象と
した国債買い入れを減額したことで緩和的な金融政策が修正されるとの思惑が広がり、金
利に上昇圧力がかかった。円債市場では米10年債利回りが節目の2.5%を上抜けたこ
とを材料視した売りが優勢となり、国債先物は一時150円42銭まで下落した。10年
債入札へ向けたヘッジも入った。
    現物債市場は閑散。20年債利回りが11月1日以来の高水準を付けるなど超長期ゾ
ーンの金利に上昇圧力がかかったが、他の年限は動意を欠いた。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比19銭安の150円44銭。入
札を控えている10年債(349回)は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.040%
付近を中心に取引された。準備預金の積み後半にかかったため、引き続きしっかりとした
資金調達意欲が示された。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券入札で、最高落札利回りは
マイナス0.13%前後になる見通し。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.136   -0.126     0.008    11:00
 5年      -0.086   -0.078     0.012    10:59
 10年      0.073    0.081     0.016    11:00
 20年      0.594    0.602     0.011    11:00
 30年      0.837    0.846     0.012    11:00
 40年      1.003    1.011     0.013    11:00
 
    <10:45> 財務省が10年債入札を通告、地合い悪化で不安の声も
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。0.1%クーポンの349回債リ
オープン発行になる。発行予定額2兆3000億円程度。
    
    市場では、相場の地合いが悪化する中での入札になるため、不安感があるとの声が聞
かれる。足元で10年債(349回)は寄り付いておらず、「利回りの目線が定まり難い
ため、入札に消極的になる市場参加者が増えそうだ」(国内証券)との見方がある。
    もっとも、前日の超長期を対象にした日銀オペでのオファー減額は微調整の範囲との
受け止め方も多く、「イールドカーブ・コントロール政策に変化がみられない限りは、押
し目は積極的に買っていきたい」(国内金融機関)という。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.137   -0.128    0.006  10:33
 5年     -0.087   -0.079    0.011  10:36
 10年     0.072     0.08    0.015  10:36
 20年     0.593    0.601     0.01  10:42
 30年     0.837    0.845    0.011  10:36
 40年     1.003     1.01    0.012  10:42
 

    <08:58> 国債先物が大幅続落で寄り付く、米債安や10年債入札前のヘッジ
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比18銭安の150円45銭と大幅続落して寄
り付いた。9日の米債市場では、日銀が超長期を対象とした国債買い入れを減額したこと
で、緩和的な金融政策が修正されるとの思惑が広がり、金利に上昇圧力がかかった。市場
では「米10年債利回りが節目の2.5%を上抜けたことは円債市場にアゲンストに働い
ている。きょう実施される10年債入札へ向けたヘッジも入っているようだ」(国内証券
)との指摘がある。
    もっとも、オペ減額に関して円債市場では前日の段階である程度織り込んでいたもよ
うで「イールドカーブ・コントロール政策を意識した買い戻しの動きもみられる」(同)
という。中心限月3月限は、寄り付き後に下落幅を拡大することなく、底堅さをみせてい
る。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.137   -0.128     0.006    8:49
 5年      -0.087    -0.08      0.01    8:48
 10年      0.072    0.079     0.014    8:51
 20年       0.59    0.597     0.006    8:51
 30年      0.835    0.844      0.01    8:52
 40年      1.001    1.009     0.011    8:50
 
    日本相互証券の日中画面
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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