January 11, 2018 / 6:31 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利一時0.065%に低下

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物は反発、長期金利一時0.065%に低下
    
    長期国債先物は反発で引けた。9日の日銀オペでの超長期債買い入れ減額による相場下落の反動に加え
、きょう実施された長期対象のオペが需給の引き締まりを意識させる結果となり、買い戻す動きが優勢にな
った。円高・株安の流れも買いを誘った。前日に大幅に軟化して取引を終えた米債市場の影響は限られた。
    
    現物債は長いゾーンの金利が低下基調になった。長期ゾーンは先物同様に日銀オペ結果を好感して強含
み。超長期ゾーンも入札を翌日に控える40年債を除くと、押し目買いが優勢になった。一方、日銀オペで
、需給の緩みを確認した中期ゾーンはさえない。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比13銭高の150円48銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.070%。一時0.065%に低下する場面があった。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.040%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期終盤で、一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.078%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取
引金利)3カ月物は0.066%で横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。新発3カ月物国庫短期証券(
TB)の入札は事前予想に比べて弱めの結果になった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.137   -0.128        0   13:18
 5年     -0.086   -0.079    -0.01   15:01
 10年     0.065    0.072    -0.01   15:02
 20年     0.585    0.593    -0.01   14:58
 30年     0.837    0.845    -0.01   14:58
 40年     1.006    1.014        0   15:02
 
    <13:18> 中期ゾーン金利に上昇圧力、オペで需給の緩み意識 
    
    中期ゾーンの金利に上昇圧力がかかっている。2年債と5年債利回りは午前の取引で強含んだが、足元
では前営業日比変わらずの水準で推移している。市場では「きょう実施された日銀オペ結果で、中期ゾーン
の応札倍率が4倍台と膨らんだことで、需給の緩みが意識されたようだ。16日に5年債入札を控えた調整
も見られているもよう」(国内証券)との見方がある。
    
    一方で、国債先物が上昇幅を拡大する中、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低
い0.070%と低下幅を広げている。市場では「長期ゾーンの日銀オペ結果は利回り格差の水準や応札倍
率から判断して小じっかりという感じで、需給が引き締まる方向になることを確認した買い戻しが優勢にな
っている」(同)という。
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.136    -0.127        0    13:14
 5年      -0.087     -0.08    -0.01    13:11
 10年      0.063     0.071    -0.01    13:05
 20年      0.588     0.596    -0.01    13:07
 30年      0.839     0.848        0    13:15
 40年      1.006     1.014        0    13:13
 
    <12:46> 3カ月物TB入札結果は弱め、海外勢の需要後退との見方
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1162%、平均落札利回りはマイナス0.1251%と前回(最高:マイナス0.137
3%、平均:マイナス0.1484%)に比べて上昇した。
    
    市場では、入札結果について「事前予想に比べて弱めの結果。札が想定以上に流れており、海外勢の需
要が後退しているもようだ」(国内金融機関)との見方がある。業者間取引で、3カ月物TB(730回)
はマイナス0.125%と弱含みで推移している。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.136    -0.127       0   12:43
 5年      -0.085    -0.077       0   12:42
 10年      0.069     0.076   -0.01   12:42
 20年      0.589     0.596   -0.01   12:42
 30年      0.838     0.847       0   12:42
 40年      1.007     1.016   0.002   12:42
 
    <11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.075%に小幅低下
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭高の150円46銭と反発して午前の取引を終えた。連
日の相場下落への反動に加えて、中期・長期を対象に予定されている日銀の国債買い入れで需給が締まると
の思惑から買いが先行。円高・株安で年初からのリスクオンの流れに一服感が出ていることも買い戻しを誘
った。ただ、上値を買い進む動きは見られず、中盤以降は狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は日銀買入対象ゾーンとなった中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp低い0.075%に小幅低下。
    日銀は午前、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2500億円)、
「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)。オファー額
はいずれも前回から据え置かれた。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.040%を中心に取
引された。準備預金の積み期終盤で、一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ
月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.137   -0.127  -0.003   11:00
 5年    -0.088    -0.08  -0.006   10:55
 10年    0.069    0.076  -0.009   11:00
 20年    0.589    0.596  -0.006   11:00
 30年    0.837    0.845  -0.005   10:47
 40年    1.004    1.012  -0.002   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)
。オファー額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月3月限は150円40銭台半ば付近で推移している。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.14  -0.131   -0.007     9:10
 5年    -0.087  -0.079   -0.005    10:10
 10年    0.069   0.077   -0.008    10:08
 20年    0.589   0.597   -0.005    10:10
 30年    0.837   0.845   -0.005    10:05
 40年    1.003   1.012   -0.002    10:10
 
    
    <09:04> 国債先物が反発で寄り付く、日銀買入期待や株安で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比7銭高の150円42銭と反発して寄り付いた。連日の相場下
落への反動に加えて、中期・長期を対象に予定されている日銀の国債買い入れへの期待から買いが先行した
。日経平均が値下がりしてスタートすると、一時150円47銭まで買われた。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同0.5bp低い0.075%に低下した。
    市場では、「9日の日銀買入減額で、為替などの他市場が敏感に反応したこともあり、きょうの買入額
は据え置きとなるのではないか。相場はいったん落ち着くかもしれないが、超長期債の入札が続くこともあ
り、上値も限られるだろう」(証券)との声が出ている。
    

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