January 12, 2018 / 2:10 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は0.070%に小幅上昇

    [東京 12日 ロイター] - 
    <11:05> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は0.070%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比2銭高の150円50銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。きょうの
40年債入札を前に弱含みのスタートとなったが、為替が円高方向に振れたほか、日経平均株価が買い一巡
後に上値を重くしたことから、下値で買い戻しが入った。また、40年債入札を無難に通過するとの見方が
次第に広がったことも安心感を誘った。
    現物市場は盛り上がりに欠く展開。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.07
0%に小幅上昇。中長期ゾーンは上値が重かったが、20年ゾーンは押し目買いへの期待で底堅く推移した
。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.030%を中心に取
引された。準備預金の積み最終日が15日に迫る中、週末要因から資金調達意欲が強まった。加重平均レー
トも前日(マイナス0.030%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆7500億円と事前予想(
1.25兆─1.50兆円)に比べて多めとの声が出ている。通告を受けて新発3カ月TB利回りは、同0
.010%低いマイナス0.135%に低下。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      8    29    01   01
 5   -0.08  -0.0  -0.0  11:
 年      7     8    01   00
 10  0.065  0.07  0.00  10:
 年            3     1   59
 20  0.585  0.59  -0.0  11:
 年            2    01   01
 30  0.834  0.84  -0.0  11:
 年            3    02   00
 40  1.008  1.01  0.00  10:
 年            6     4   55
 
    
    <10:22> 日銀が短国買い入れ1.75兆円を通告、事前予想額を上回る
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆7500億円
。
    市場では、TB買い入れ通知は予想通りだったが、「買入予定額が市場予想(1.25兆─1.50兆
円)に比べて多かった。今週は6カ月物と3カ月物の入札が続いたが、一部に在庫を余分に抱えた業者もあ
ったのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    また、「9日に行われた超長期の国債買い入れ減額をきっかけに混乱した市場に配慮した面もあったの
ではないか」(国内金融機関)との声も聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年           31    03   10
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      6    78     1   10
 10  0.065  0.07  0.00  10:
 年            3     1   21
 20  0.584  0.59  -0.0  10:
 年            2    01   21
 30  0.834  0.84  -0.0  9:2
 年            2    03    0
 40  1.005  1.01  0.00  10:
 年            4     2   08
 
    
    <09:48> 国債先物が値を戻す、株価一時マイナス圏で買い戻し
    
    国債先物が安寄り後に値を戻す。中心限月は一時前日比1銭高の150円49銭と小幅高まで買われた
。為替が円高方向に振れたほか、日経平均株価が朝方の買い一巡後に一時マイナス圏に下落するなど、軟調
な動きとなっていることを受けて、買い戻しが入った。
    年明けから調整相場が続いてきた円債市場だが「前日の取引で、現物長期・超長期に押し目買いが観測
されたことが地合いの底堅さにつながっている。きょうの40年債入札は利回り1%(複利)前後に着目し
た買い期待が出ている。入札後は、いったんフラット化圧力がかかるかどうかがきょうの注目点」(証券)
という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  9:4
 年      8    28          0
 5   -0.08  -0.0  0.00  9:2
 年      6    78     1    5
 10  0.066  0.07  0.00  9:4
 年            4     2    7
 20  0.584  0.59  -0.0  9:4
 年            2    01    2
 30  0.834  0.84  -0.0  9:2
 年            2    03    0
 40  1.006  1.01  0.00  9:4
 年            5     3    7
 
    
    <08:57> 国債先物が小反落で寄り付く、入札を前に買い手控え
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比2銭安の150円46銭と小反落して寄り付いた。日経平均の
反発が見込まれる中、きょうの40年債入札を前に積極的な買いが手控えられた。寄り後は小幅安水準で推
移している。
    
    市場では「9日の日銀買い入れ減額を受けた市場の混乱も収束しつつある。入札は複利で1%前後の利
回りで決着するとみられることから、利回りの高さを重視する投資家から一定需要もあるだろう。日銀のイ
ールドカーブ・コントロール(YCC)政策が続く間は、レンジ相場が続くのではないか」(証券)との声
が出ている。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  8:5
 年      6    26     2    5
 5   -0.08  -0.0  0.00  8:4
 年      2    75     4    8
 10  0.067  0.07  0.00  8:5
 年            5     3    7
 20  0.586  0.59  0.00  8:4
 年            4     1    8
 30  0.838  0.84  0.00  8:4
 年            6     1    8
 40  1.008  1.01  0.00  8:5
 年            8     6    5
 
    
    
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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