January 26, 2018 / 6:14 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.075%に小幅低下

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:06> 国債先物が反発で引け、長期金利0.075%に小幅低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比8銭高の150円42銭と反発して引けた。前日の海外市場でトラン
プ米大統領がドル高を望むと発言したことを受け、米債が買われた流れを引き継いだ。日銀買い入れによる
需給引き締まりも意識されて、日中は強含みでの推移が続いた。現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にし
っかり。日経平均株価が軟調に推移したことで短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp低い0.075%で推移。一方、30日に2年債入札を控えている中期ゾーンは上値の重
い展開が続いた。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%付近と前日(マイナス0
.042%)並みか前日をやや上回る見通し。朝方からマイナス0.035─マイナス0.055%付近と
前日とほぼ同水準での取引。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果は小じっかり。3カ月物国庫短期証
券は一時同0.003%低いマイナス0.156%に低下。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  14:
 年      8    29         59
 5   -0.08  -0.0  -0.0  14:
 年      6    78    04   58
 10  0.069  0.07  -0.0  15:
 年            7    07   02
 20  0.579  0.58  -0.0  15:
 年            6    11   06
 30  0.806  0.81  -0.0  15:
 年            4    11   04
 40  0.959  0.96  -0.0  15:
 年            6    14   02
 
    
    <12:43> 国債先物が底堅い、国債買入結果は無難
    
    国債先物は底堅い。中心限月3月限は午後、前日比6銭高の150円40銭と午前終値と同水準で取引
が始まった後、150円40銭台前半で推移している。
    日銀が発表した中期・超長期を対象にした国債買い入れ結果は総じて無難な内容となった。「残存1年
超3年以下がやや甘かったため、2年ゾーンに売りが出たが、残りは無難、または小じっかりの結果。来週
は3営業日で日銀買い入れが予定されており、再び好需給環境が意識されやすくなるのではないか」(証券
)という。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.138   -0.13   -0.001     12:43
 5年   -0.086  -0.078   -0.004     12:31
 10年    0.07   0.077   -0.007     12:40
 20年   0.582   0.589   -0.008     12:41
 30年   0.813   0.821   -0.004     12:42
 40年   0.965   0.973   -0.007     12:41
 
    
    <11:31> 短国買入結果は小じっかり、3カ月物中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対して、応札額は2
兆0172億円、落札額は7503億円。案分利回り格差はマイナス0.005%、平均落札利回り格差は
マイナス0.002%。
    
    市場では「小じっかりとした結果。新発3カ月物中心に落札されたのだろう」(国内金融機関)との見
方が出ている。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.138    -0.13  -0.001     10:18
 5年      -0.085   -0.077  -0.003     10:41
 10年      0.073    0.081  -0.003     10:57
 20年      0.583    0.591  -0.006     10:36
 30年      0.812    0.821  -0.004     11:00
 40年      0.964    0.972  -0.008     11:00
 
    
    <11:12> 国債先物が反発、長期金利0.075%に低下
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。25日の米債市場では、トランプ大統領がドル高を望むと発言
したことを受け、国債価格が上昇。米債高を手掛かりとした買い戻しが優勢になった。中期と超長期を対象
にした日銀の国債買い入れオペが想定通りに通告されたことも市場参加者の心理を強気にさせた。
    現物債は動意薄。日銀オペの結果を確認してから動こうとする市場参加者が増えたとみられている。金
融政策、およびガイダンスの据え置きを決定した25日の欧州中央銀行(ECB)理事会に関しては、直接
的な影響はみられなかった。
    
    日銀は26日、2017年12月20・21日分の金融政策決定会合の議事要旨を公表した。「経済・
物価情勢の改善見込まれる場合、金利水準の調整の要否を検討することが必要になる可能性」、「実質金利
は、自然利子率を十分に下回っており景気拡大を力強く後押ししている」、「金融仲介機能や金融システム
に及ぼす影響含め、多面的に点検・評価していくこと重要」などとの発言がみられたが、材料視されるまで
には至らなかった。

    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円40銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.075%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.055%付近を中心に取引
された。週末を迎えたが、中心レートは前日とほぼ同水準となっている。日銀は買入予定額7500億円の
国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。オファー額は予想通りとの声が聞かれた。業者間取引で3カ月
物TB(735回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.138    -0.13       0   10:18
 5年     -0.085   -0.077       0   10:41
 10年     0.073    0.081       0   10:57
 20年     0.583    0.591   -0.01   10:36
 30年     0.812    0.821       0   11:00
 40年     0.964    0.972   -0.01   11:00
 
    <10:15> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円
)、「残存25年超」(同800億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。20年債利回りに
低下圧力がかかっている。
    
    日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は7500億円と前回(1兆2
500億円)から減額された。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.138    -0.13       0   10:12
 5年     -0.086   -0.078       0   10:11
 10年     0.069    0.077   -0.01   10:12
 20年     0.582    0.589   -0.01    9:37
 30年      0.81    0.819   -0.01   10:11
 40年     0.964    0.972   -0.01   10:11
 
    <08:55> 国債先物は反発で始まる、米債高やオペ期待で買い戻し
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比6銭高の150円40銭と反発して寄り付いた。25日の米債
市場では、トランプ大統領がドル高を望むと発言したことを受け、国債価格が上昇。市場では「米債高を手
掛かりとした買い戻しが優勢になっている。きょうは日銀の国債買い入れオペが予定されていることも需給
面から相場を支える構図」(国内証券)という。
    
    金融政策、およびガイダンスの据え置きを決定した25日の欧州中央銀行(ECB)理事会に関しては
、直接的な影響はみられていない。
    
    総務省によると、12月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は100.7となり、
前年同月比0.9%上昇した。ロイターがまとめた民間予測と一致した。相場への影響は限られている。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID        前日比  時間
 2年     -0.138     -0.129       0   8:47
 5年     -0.083     -0.076       0   8:48
 10年     0.072      0.079   -0.01   8:48
 20年     0.583       0.59   -0.01   8:48
 30年     0.812      0.822       0   8:47
 40年     0.967      0.975   -0.01   8:49
 
    日本相互証券の日中画面
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