January 30, 2018 / 6:25 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利一時0.095% 昨年7月11日以来の高水準

    [東京 30日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は続落、長期金利一時0.095% 昨年7月11日以来の高水準
    
    長期国債先物は続落で引けた。世界的に金利が上昇しており、円債市場でも売りが優勢。一時150円
12銭と昨年10月3日以来の低水準を付けた。ただ、日経平均株価が大幅安となり、下値に買いが入った
。
    現物債市場では、先物に連動して長いゾーン中心に金利への上昇圧力がかかった。一方で入札を順調に
こなした2年債は底堅い。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比14銭安の150円17銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.090%。一時0.095%と、昨年7月11日以来の高
水準となった。   
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%を中心に取引さ
れた。金融機関の資金調達意欲は高まらなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマ
イナス0.080%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.068%で横
ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.135  -0.127       0   14:57
 5年      -0.075  -0.067   0.003   14:53
 10年      0.087   0.095   0.011   14:59
 20年       0.59   0.597   0.015   15:00
 30年      0.812    0.82   0.008   14:59
 40年      0.959   0.966   0.004   15:02
 
    <14:22> 国債先物もみあい、あすの日銀オペを意識
    
    国債先物はもみあい。中心限月3月限は前引け段階の150円19銭近辺で推移している。米10年債
利回りが2.7%台で上昇基調になっているものの、2年債入札を順調にこなした上、あすは中期と超長期
の日銀国債買い入れオペが予定されており、「需給の引き締まりが意識されている」(国内証券)という。
日経平均株価が大幅安になっていることも下値を支えているという。
    現物債市場でも金利が一方的に上昇する地合いになっていない。10年最長期国債利回り(長期金利)
は前営業日比1bp高い0.090%と午前終盤の取引から動いていない。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.135  -0.127      -0   14:17
 5年     -0.075  -0.068   0.002   14:17
 10年     0.087   0.095   0.011   14:17
 20年     0.587   0.594   0.012   14:17
 30年     0.812    0.82   0.008   14:17
 40年     0.958   0.966   0.004   14:17
 
    <12:55> 2年債入札結果は強め、応札倍率が5倍超える
    
    財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円46銭0厘(
最高落札利回り:マイナス0.129%)なった。平均落札価格は100円46銭3厘(平均落札利回り:
マイナス0.130%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は3厘と前回(9厘)から縮小。応札
倍率は5.02倍と前回(4.32倍)を上回った。
    
    市場では、入札結果について、「最低落札価格が市場の事前予想を上回ったことに加え、応札倍率が5
倍を超えたことから判断して強めになった。事前調整が奏功したのだろう」(国内証券)との声が聞かれた
。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.135    -0.126       0   12:45
 5年     -0.074    -0.067   0.003   12:50
 10年     0.084     0.092   0.008   12:35
 20年     0.584     0.592    0.01   12:52
 30年     0.807     0.816   0.004   12:52
 40年     0.956     0.964   0.002   12:51
 
    
    <11:06> 国債先物が続落で前引け、長期金利が約2週ぶり0.090%
    
    国債先物中心限月3月限は前日比12銭安の150円19銭と続落して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、クノット・オランダ中央銀行総裁が欧州中央銀行(ECB)が債券買い入れプログラムをどのよ
うに終了するかできる限り早く明確にすべきとの見解を示したことで、ECBの早期正常化観測が浮上。欧
米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。いったん下げ渋る場面もあったが、きょうの2年債入札
を警戒した売りに押され、一時150円18銭と中心限月ベースで昨年10月3日以来約4カ月ぶりの水準
に下落した。
    現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.090%と1月18日以来
、約2週ぶりの水準に上昇した。盛り上がりに欠く展開だったが、先物下落を受けて中長期ゾーンを中心に
短期筋の売りが出た。もっとも、長期・超長期ゾーンは、金利上昇局面で国内勢とみられる買い意欲が示さ
れるなど、需給の底堅さも感じられた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%を中心に取
引された。金融機関の資金調達意欲は高まらず、加重平均レートは前日(マイナス0.043%)をやや下
回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.132   -0.124   -0.001   11:00
 5年   -0.075   -0.068    0.002   11:00
 10年   0.082     0.09    0.006   11:00
 20年   0.581    0.588    0.006   11:00
 30年   0.807    0.815    0.003   11:00
 40年   0.955    0.962        0   10:56
 
    
    <10:34> 財務省が2年債入札を通告、無難通過との見方も
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%で、発行予定額は2兆2000億円程度
。
    各国中銀の金融正常化観測が意識される中、グローバルに金利上昇の流れが続いており、入札への慎重
ムードもくすぶっている。一方で、為替や株式市場が不安定に推移。「最近の為替市場が円高方向に振れて
いることを踏まえると、日銀が買い入れ減額に踏み切る可能性は小さくなった」(国内証券)との声が出て
いる。落札利回りは前回入札を上回りそうで、「事前調整が奏功して最終的に無難に通過するのではないか
」(同)という。
    
    国債先物は売り先行後、軟調に推移。中心限月3月限は一時150円18銭まで水準を切り下げた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.132  -0.124   -0.001    10:20
 5年   -0.073  -0.065    0.005    10:30
 10年   0.085   0.092    0.008    10:34
 20年   0.581   0.589    0.007    10:32
 30年   0.809   0.817    0.005    10:32
 40年   0.954   0.962        0    10:34
 
    
    <09:11> 国債先物が続落で寄り付く、海外債券安で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の150円25銭と続落して寄り付いた。寄り直後に150円
24銭と中心限月ベースで昨年10月23日以来約3カ月ぶりの安値水準まで下落。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp高い0.085%に上昇した。
    前日の海外市場で、クノット・オランダ中央銀行総裁が欧州中央銀行(ECB)が債券買い入れプログ
ラムをどのように終了するかできる限り早く明確にすべきとの見解を示したことで、ECBの早期正常化観
測が浮上。欧米債が下落した流れを引き継いだ。
    市場では、「朝方は先物主導で売りが先行したが、現物市場では買い興味も示されている。下値を売り
込むような雰囲気になっていない」(証券)との声が出ている。

 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.133  -0.125  -0.002    9:01
 5年     -0.077  -0.069   0.001    9:11
 10年     0.079   0.086   0.002    9:11
 20年     0.576   0.585   0.003    9:11
 30年     0.803   0.812       0    9:11
 40年     0.951    0.96  -0.002    9:11
 
    
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    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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