January 31, 2018 / 1:31 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀が「残存3年超5年以下」買い入れを増額、先物が上げ幅を拡大

    [東京 31日 ロイター] - 
     <10:19> 日銀が「残存3年超5年以下」買い入れを増額、先物が上げ幅を拡大
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。中期・超長期を対象に通告した4本のうち、「残
存3年超5年以下」の買入額を3300億円と、前回(3000億円)から増額した。市場では、中期や長
期を中心にした利回り上昇に対して、日銀がけん制姿勢を示したとみられている。
    
    国債先物は上げ幅を拡大。中心限月3月限は一時前日比12銭高の150円29銭に上昇。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.085%、5年債利回りは同0.5bp低いマイナス0
.080%にそれぞれ低下した。
    
    日銀が通告した国債買い入れは、「残存1年超3年以下」(買入予定額2500億円)、「残存3年超
5年以下」(同3300億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同
800億円)。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年      1    31    04   19
 5   -0.08  -0.0  -0.0  10:
 年      4    75    08   19
 10  0.079  0.08  -0.0  10:
 年            8    07   19
 20  0.587  0.59  -0.0  10:
 年            5    02   19
 30   0.81  0.81  -0.0  10:
 年            9    01   19
 40  0.954  0.96  -0.0  10:
 年            3    03   19
 
    
    <09:42> 日銀会合で国債買入減額に注文、調節姿勢に注目する声も
    
    日銀が31日に公表した1月22─23日の金融政策決定会合の「主な意見」によると、「超長期国債
の買い入れ減額が金融政策の意図せざるシグナル効果を持ち得るのであれ、是正すべきである」との意見が
あった。
    
    日銀が1月9日に実施した国債買い入れで、超長期国債の減額に踏み切ったことを受けて、早期金融正
常化の思惑が浮上し、為替市場で円高が進行した。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの六車治美氏は、「従来からオ
ペは先行きの政策スタンスを示すことはないとの主張を繰り返した日銀が、決定会合の場で初めて実務的な
調節に注文を付けた。是正すべきという表現が、どういう対応を求めているかは不透明だが、日々のオペを
みて、政策の方向性を読んでしまう市場と日銀のコミュニケ―ションに課題を残した」と指摘している。
    
    また、きょうは、中期・超長期を対象に国債買い入れが予定されている。「為替・株式・金利の各市場
が不安定に推移する中、今週の国債買い入れはきょうと2月2日に予定されている。買入増額の可能性を含
めて日銀の対応を見極めたい」(国内金融機関)との声もある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:0
 年      7    28    01    6
 5   -0.07  -0.0  -0.0  9:1
 年      6    68    01    2
 10  0.088  0.09  0.00  9:4
 年            6     1    0
 20   0.59  0.59  0.00  9:3
 年            8     1    9
 30  0.812  0.82  0.00  9:4
 年            1     1    0
 40  0.957  0.96     0  9:4
 年            6          0
 
    
    <09:03> 国債先物が反発で寄り付く、日銀買い入れ期待で
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭高の150円23銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で米
株が大きく値下がりするなど、リスクオン相場に変調が生じている。日銀のイールドカーブ・コントロール
(YCC)政策で金利上昇余地が限られる中、いったん短期筋の買い戻しが先行。また、中期・超長期を対
象に予定されている国債買い入れの期待も買いを誘っている。
    
    市場では、「前日の取引で、10年債利回りが一時0.095%と日銀誘導レンジの上限近くまで上昇
したことで、金利上昇余地が狭まっているとの見方が出ているようだ。ただ、あすに10年債入札を控えて
いることから、相場の戻りも限定的だろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:0
 年      7    28    01    3
 5   -0.07  -0.0  -0.0  8:4
 年      7    69    02    5
 10  0.083  0.09  -0.0  9:0
 年            1    04    2
 20  0.586  0.59  -0.0  9:0
 年            5    02    3
 30  0.808  0.81  -0.0  9:0
 年            7    03    2
 40  0.954  0.96  -0.0  9:0
 年            2    04    2
 
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