February 6, 2018 / 5:21 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:現物債金利が軒並み低下、リスク回避の動き強まる

    [東京 6日 ロイター] - 
    <14:18> 現物債金利が軒並み低下、リスク回避の動き強まる
    
    現物債の金利が軒並み低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1.5bp低い0
.065%と1月11日以来の水準に低下している。日経平均株価の暴落によりリスクを回避する動きが強
まっており、「長期金利の低下が超長期・中期ゾーンにも波及して金利を押し下げている」(国内証券)と
いう。国債先物中心限月3月限も一時1月9日以来の高水準となる150円63銭まで買われた。日経平均
株価は一時前日比で1600円を超える下落となった。
    ただ、足元では日経平均株価が下落幅を縮小しており、円債市場に戻り売りもみられている。

 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.15   -0.142    -0.01   14:08
 5年     -0.096   -0.089    -0.01   14:09
 10年     0.066    0.074    -0.01   14:10
 20年     0.574    0.581    -0.01   14:09
 30年     0.803    0.812    -0.01   14:09
 40年     0.939    0.949    -0.01   14:09
 
    <13:07> 物価連動債入札結果は低調、目先的にさほどキャリー取れないとの判断
    
    財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/22回)の入札結果で
、最低落札価格は105円35銭(最高落札利回りはマイナス0.464%)となった。応札倍率は3.3
8倍と前回(3.10倍)を上回った。
    
    市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は52bp程度。
    
    大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は、低調な入札結果と指摘した上で「3月から
4月までにかけて、さほどキャリーが取れるわけではなく、ロングにするほどでもなかったということだろ
う。マーケットが荒れていることも多少影響したようだ」との見方を示した。

     
 TRADEWEB                                 
         OFFER   BID       前日比   時間
 2年     -0.152    -0.143    -0.01   13:01
 5年     -0.099    -0.091    -0.01   13:02
 10年     0.058     0.066    -0.02   13:01
 20年     0.569     0.577    -0.01   12:58
 30年     0.797     0.806    -0.01   12:56
 40年     0.931      0.94    -0.02   13:01
    
    <11:18> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.07% 株大幅安で買い戻し 
    
    国債先物中心限月3月限は前日比24銭高の150円56銭と続伸で午前の取引を終えた。前日の海外
市場で、米株急落をきっかけに米金利が低下に転じたことから、短期筋の買い戻しが入った。東京市場でも
、日経平均が連日の大幅安となったことに加えて、為替が円高に振れたことから、前引けにかけて買い戻し
圧力が強まり、一時150円60銭と1月9日以来約1カ月ぶりの水準まで買われた。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。リスクオフの流れで買いが優勢。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同1bp低い0.070%と1月24日以来約2週ぶりの水準に低下した。
    財務省は午前10時半、物価連動債の入札を通告した。利率1.0%で、発行予定額4000億円。リ
スクオフの流れで懸念材料があるが、一定の投資家需要や業者の在庫確保の動きなどで、無難に通過すると
みられている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引さ
れた。資金調達意欲は高まらず、加重平均レートはマイナス0.04%台半ばと前日(マイナス0.044
%)並みか前日をやや下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年      1    42     1   55
 5   -0.09  -0.0  -0.0  11:
 年      7    89    11   01
 10   0.06  0.06  -0.0  11:
 年            8    16   00
 20  0.571  0.57  -0.0  11:
 年            9    11   01
 30    0.8  0.81  -0.0  11:
 年                  1   00
 40  0.935  0.94  -0.0  11:
 年            5    11   01
 
    
    <10:37> 国債先物は伸び悩み、株大幅安で買い一巡後は戻り売りも
    
    国債先物は朝方の買い一巡後に伸び悩み。株大幅安・円高と外部環境は追い風だが、現物に戻り売りが
出ているのを受けて、上値も限られている。
    市場では「現物長期・超長期に国内勢から戻り売りが観測されている。リスクオフムードだが、上値を
買い進む動きはみられない」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.15   -0.142   -0.01   10:30
 5年     -0.095   -0.087  -0.009   10:37
 10年     0.064    0.071  -0.013   10:37
 20年     0.574    0.581  -0.009   10:35
 30年     0.802    0.811  -0.009   10:29
 40年      0.94    0.949  -0.007   10:37
 
     
    <08:55> 国債先物が続伸で寄り付く、海外株安でリスクオフムード
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比18銭高の150円50銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に一
時150円52銭と1月24日以来、約2週ぶりの高値まで買われた。前日の海外市場で、NYダウが過去
最大の下げ幅を記録するなど、株価急落をきっかけに米金利が低下に転じたことから、短期筋の買いが入っ
た。現物市場はしっかり。
    市場では、「リスクオフムードが強まり、日経平均株価がどこまで下落するかが注目される。一方で、
国債先物の建玉が高水準でポジションがショートに傾いているとみられる。買い戻しを余儀なくされる可能
性もある」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.15  -0.141  -0.009   8:52
 5年    -0.095  -0.087  -0.009   8:55
 10年    0.062   0.069  -0.015   8:55
 20年    0.573    0.58   -0.01   8:55
 30年    0.802   0.811  -0.009   8:51
 40年    0.938   0.949  -0.007   8:55
 

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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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