[東京 6日 ロイター] - <15:10> 国債先物は続伸、長期金利一時0.065%に低下 長期国債先物は続伸で引けた。前日の海外市場で、米株急落をきっかけに米金利が低下に転じたことか ら、短期筋の買いが先行。日経平均株価の下げ幅が一時前日比1600円を超えると、買い戻す勢いが増し 、中心限月3月限は一時1月9日以来の高水準となる150円63銭まで買われた。ただ、終盤にかけて、 日経平均株価が下落幅を縮小すると、戻り売りもみられた。 現物債市場では金利が軒並み低下。市場参加者の多くがリスクを回避する動きとなり、出来高も膨らん だ。10年物価連動国債の入札は低調な結果となった。マーケットが荒れていたことなどが影響したという 。 長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比16銭高の150円48銭。10年最長期国債利 回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.075%。一時0.065%と1月11日以来の水準 に低下する場面があった。 短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%を中心に取引さ れた。資金調達意欲は高まらなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0. 072%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.068%でいずれも横ばい。ユーロ円3カ月 金利先物は小動き。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.148 -0.139 -0.01 14:59 5年 -0.095 -0.088 -0.01 14:58 10年 0.069 0.076 -0.01 15:00 20年 0.577 0.585 -0.01 14:59 30年 0.804 0.813 -0.01 14:54 40年 0.942 0.951 -0.01 14:59 <14:18> 現物債金利が軒並み低下、リスク回避の動き強まる 現物債の金利が軒並み低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1.5bp低い0 .065%と1月11日以来の水準に低下している。日経平均株価の暴落によりリスクを回避する動きが強 まっており、「長期金利の低下が超長期・中期ゾーンにも波及して金利を押し下げている」(国内証券)と いう。国債先物中心限月3月限も一時1月9日以来の高水準となる150円63銭まで買われた。日経平均 株価は一時前日比で1600円を超える下落となった。 ただ、足元では日経平均株価が下落幅を縮小しており、円債市場に戻り売りもみられている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.15 -0.142 -0.01 14:08 5年 -0.096 -0.089 -0.01 14:09 10年 0.066 0.074 -0.01 14:10 20年 0.574 0.581 -0.01 14:09 30年 0.803 0.812 -0.01 14:09 40年 0.939 0.949 -0.01 14:09 <13:07> 物価連動債入札結果は低調、目先的にさほどキャリー取れないとの判断 財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/22回)の入札結果で 、最低落札価格は105円35銭(最高落札利回りはマイナス0.464%)となった。応札倍率は3.3 8倍と前回(3.10倍)を上回った。 市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は52bp程度。 大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は、低調な入札結果と指摘した上で「3月から 4月までにかけて、さほどキャリーが取れるわけではなく、ロングにするほどでもなかったということだろ う。マーケットが荒れていることも多少影響したようだ」との見方を示した。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.152 -0.143 -0.01 13:01 5年 -0.099 -0.091 -0.01 13:02 10年 0.058 0.066 -0.02 13:01 20年 0.569 0.577 -0.01 12:58 30年 0.797 0.806 -0.01 12:56 40年 0.931 0.94 -0.02 13:01 <11:18> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.07% 株大幅安で買い戻し 国債先物中心限月3月限は前日比24銭高の150円56銭と続伸で午前の取引を終えた。前日の海外 市場で、米株急落をきっかけに米金利が低下に転じたことから、短期筋の買い戻しが入った。東京市場でも 、日経平均が連日の大幅安となったことに加えて、為替が円高に振れたことから、前引けにかけて買い戻し 圧力が強まり、一時150円60銭と1月9日以来約1カ月ぶりの水準まで買われた。 現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。リスクオフの流れで買いが優勢。10年最長期国債 利回り(長期金利)は同1bp低い0.070%と1月24日以来約2週ぶりの水準に低下した。 財務省は午前10時半、物価連動債の入札を通告した。利率1.0%で、発行予定額4000億円。リ スクオフの流れで懸念材料があるが、一定の投資家需要や業者の在庫確保の動きなどで、無難に通過すると みられている。 午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引さ れた。資金調達意欲は高まらず、加重平均レートはマイナス0.04%台半ばと前日(マイナス0.044 %)並みか前日をやや下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.15 -0.1 -0.0 10: 年 1 42 1 55 5 -0.09 -0.0 -0.0 11: 年 7 89 11 01 10 0.06 0.06 -0.0 11: 年 8 16 00 20 0.571 0.57 -0.0 11: 年 9 11 01 30 0.8 0.81 -0.0 11: 年 1 00 40 0.935 0.94 -0.0 11: 年 5 11 01 <10:37> 国債先物は伸び悩み、株大幅安で買い一巡後は戻り売りも 国債先物は朝方の買い一巡後に伸び悩み。株大幅安・円高と外部環境は追い風だが、現物に戻り売りが 出ているのを受けて、上値も限られている。 市場では「現物長期・超長期に国内勢から戻り売りが観測されている。リスクオフムードだが、上値を 買い進む動きはみられない」(証券)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.15 -0.142 -0.01 10:30 5年 -0.095 -0.087 -0.009 10:37 10年 0.064 0.071 -0.013 10:37 20年 0.574 0.581 -0.009 10:35 30年 0.802 0.811 -0.009 10:29 40年 0.94 0.949 -0.007 10:37 <08:55> 国債先物が続伸で寄り付く、海外株安でリスクオフムード 国債先物中心限月3月限は前営業日比18銭高の150円50銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に一 時150円52銭と1月24日以来、約2週ぶりの高値まで買われた。前日の海外市場で、NYダウが過去 最大の下げ幅を記録するなど、株価急落をきっかけに米金利が低下に転じたことから、短期筋の買いが入っ た。現物市場はしっかり。 市場では、「リスクオフムードが強まり、日経平均株価がどこまで下落するかが注目される。一方で、 国債先物の建玉が高水準でポジションがショートに傾いているとみられる。買い戻しを余儀なくされる可能 性もある」(証券)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.15 -0.141 -0.009 8:52 5年 -0.095 -0.087 -0.009 8:55 10年 0.062 0.069 -0.015 8:55 20年 0.573 0.58 -0.01 8:55 30年 0.802 0.811 -0.009 8:51 40年 0.938 0.949 -0.007 8:55 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (