February 7, 2018 / 6:13 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、長期金利0.075%に小幅上昇

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は横ばい、長期金利0.075%に小幅上昇
    
    長期国債先物は横ばいで引けた。前日の米国市場でNYダウが荒い値動きながら急反
発したことを受けて、リスクオフの流れが一服し売りが先行した。後場に入ると、長期を
対象にした日銀オペで需給が悪くないことが確認されたため、買い戻しが優勢となり底堅
く推移した。日経平均株価が急速に上昇幅を縮小したことも買いを誘った。
    現物債市場は小動き。中長期ゾーンを中心に金利が小幅上昇した程度にとどまった。
あす30年債入札を控えるが、超長期ゾーンに持ち高を調整する動きはみられなかった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比変わらずの150円48銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.075%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.055
%を中心に取引された。取引レンジは前日と大きく変わっていないが、マイナス0.03
0─マイナス0.040%付近での出合いが多くなった。レポ(現金担保付債券貸借取引
)GCT+1レートはマイナス0.076%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行
間取引金利)3カ月物は0.068%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、落札利回りが市場の予想範囲に収まっ
た。日銀オペ期待の需要が入札を支えたとみられている。
    
   
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.15   -0.141        0   15:00
 5年     -0.087    -0.08    0.008   15:05
 10年     0.068    0.075        0   15:00
 20年     0.577    0.584        0   14:55
 30年     0.806    0.815    0.002   15:05
 40年     0.939    0.947        0   15:04
 
    <13:07> 国債先物はオペ結果受け底堅い、需給悪くないとの判断
    
    国債先物は底堅い。中心限月3月限は前引け水準の150円40銭近辺でもみあって
いる。市場では「長期を対象にした日銀オペで利回り格差がほぼ市場実勢に収まり、応札
倍率が3倍台前半にとどまったことから需給は悪くないとの判断が働いているようだ。長
期金利も低下基調になる可能性がある」(国内証券)という。10年最長期国債利回り(
長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.075%で推移。
    市場では、同時に実施された中期ゾーンのオペは無難との受け止め方がみられている
。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比    時間
 2年    -0.148   -0.139         0   13:01
 5年    -0.087    -0.08     0.008   13:02
 10年    0.071    0.078     0.002   12:37
 20年    0.579    0.586     0.001   12:56
 30年    0.808    0.816     0.003   13:02
 40年    0.938    0.946     -0.01   13:00
 
    <12:43> 6カ月物TB入札は市場予想範囲に収まる、日銀オペ期待が支える

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1454%、平均落札利回りはマイナス0.1495%
と前回(最高:マイナス0.1243%、平均:マイナス0.1324%)に比べて低下
した。
    
    市場では「落札利回りは市場の予想範囲に収まった。日銀オペ期待の需要が入札を支
えたようだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID         前日比   時間
 2年      -0.148      -0.139        0   12:37
 5年      -0.087       -0.08    0.008   12:39
 10年      0.071       0.078    0.002   12:37
 20年       0.58       0.587    0.002   12:40
 30年      0.808       0.816    0.003   12:37
 40年      0.941       0.949        0   12:40
 
    <11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.075%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比8銭安の150円40銭と反落して午前の取引を終
えた。前日の米国市場でNYダウが荒い値動きながら急反発したことを受けて、リスクオ
フの流れが一服。東京市場でも日経平均の上げ幅が一時700円を超すなど、株価が上げ
幅を広げたことから、安全資産とされる国債が売られた。もっとも、日銀は午前、国債買
い入れを通告。需給が引き締まるとの思惑が相場を支えた。
    日銀が通告した国債買い入れは、「残存1年超3年以下」(買入予定額2500億円
)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同450
0億円)、「物価連動債」(同250億円)の4本。
    現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.
5bp高い0.075%で前引け。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05
5%を中心に取引された。取引レンジは前日と大きく変わっていないが、マイナス0.0
3─マイナス0.04%付近での出合いが多いため、加重平均レートは前日(マイナス0
.041%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財
務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.14%後半からマイナス0.15%付近になるとみられている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  10:
 年      8    39         46
 5   -0.08  -0.0  0.00  11:
 年      7     8     8   01
 10  0.072  0.07  0.00  10:
 年            9     3   59
 20   0.58  0.58  0.00  11:
 年            7     2   00
 30  0.808  0.81  0.00  10:
 年            6     3   54
 40  0.941  0.94  -0.0  10:
 年            9    02   59
 
    
    <10:12> 日銀が中期・長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年
超10年以下」(同4500億円)、「物価連動債」(同250億円)。オファー額はい
ずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は反応薄。中心限月3月限は150円40銭台前半で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  9:5
 年      6    38     1    1
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      7     8     8   09
 10   0.07  0.07  0.00  10:
 年            7     1   12
 20  0.578  0.58  0.00  10:
 年            6     1   12
 30  0.807  0.81  0.00  10:
 年            5     2   08
 40   0.94  0.94  -0.0  10:
 年            8    03   11
 
    
    <09:02> 国債先物が反落で寄り付く、リスクオフ一服で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭安の150円42銭と反落して寄り付いた
。前日の米国市場でNYダウが荒い値動きながら急反発したことを受けて、安全資産の米
債が小幅ながら売られた流れを引き継いだ。一方で、中期・長期を対象に予定される日銀
の国債買い入れへの期待が相場を下支えしており、売り込む雰囲気は見られていない。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.080%を付けた。
    市場では、「前日の米国市場で、リスクオフの流れに歯止めが掛かり、円債はいった
ん売りが先行しているが、大規模な日銀買い入れが継続する中、現物を売れる参加者は少
ない。日銀の金融正常化が進むとの見方も後退。国債大量償還月の3月にかけて需給が再
び引き締まるのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  9:0
 年      6    36     3    2
 5   -0.08  -0.0  0.00  9:0
 年      7    79     9    2
 10  0.074  0.08  0.00  9:0
 年            2     6    2
 20  0.581  0.59  0.00  9:0
 年            1     6    2
 30  0.808  0.81  0.00  9:0
 年            6     3    2
 40   0.94  0.94  -0.0  9:0
 年            9    02    0
 

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