February 8, 2018 / 3:59 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果は強め、年度末を意識した需要

    [東京 8日 ロイター] - 
    <12:55> 30年債入札結果は強め、年度末を意識した需要
    
    財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が99円45銭(最高
落札利回り0.822%)となった。平均落札価格は99円50銭(平均落札利回り0.820%)で、落
札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(13銭)から縮小。
    応札倍率は4.27倍と前回(3.77倍)を上回った。
    
    最低落札価格が市場予想を上回り、応札倍率も高水準だったことから、「強めの入札結果。年度末を意
識した需要がみられた」(国内証券)との指摘がある。

 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID      前日比     時間
 2年     -0.151   -0.142          0   12:52
 5年     -0.086   -0.079      0.001   12:52
 10年     0.072    0.079      0.004   12:52
 20年     0.583     0.59      0.006   12:52
 30年     0.808    0.816      0.001   12:51
 40年     0.939    0.947      0.001   12:52
 
    <12:41> 3カ月物TB入札結果は市場予想と一致、海外勢主体の需要
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1479%、平均落札利回りはマイナス0.1524%と前回(最高:マイナス0.150
3%、平均:マイナス0.1595%)に比べてやや上昇した。
 
    市場では「落札利回りは前回から小幅上昇したが、市場予想と一致した。海外勢主体の需要と思われる
」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER   BID        前日比    時間
 2年     -0.152     -0.142         0   12:37
 5年     -0.085     -0.079     0.001   12:37
 10年     0.071      0.078     0.003   12:37
 20年     0.584      0.592     0.008   12:36
 30年     0.813      0.823     0.008   12:37
 40年     0.945      0.955     0.009   12:36
 
    
    <11:09> 国債先物が下落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の150円42銭と下落して午前の取引を終えた。前日の米債
安を受けて売りが先行。日経平均株価が堅調に推移したことや、きょうの30年債入札への警戒感から調整
売りが出たことも上値を重くした。一方で、日銀が前週に指し値オペなどで金利抑制姿勢を鮮明にしたこと
で、下値を売り込む動きは見られず、150円40銭台前半の狭いレンジで推移した。現物市場は閑散取引
の中、入札に絡んだ持ち高調整主体の動きとなり、超長期ゾーンを中心に利回りが上昇した。新発10年3
49回債は出合いが成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.048%を中心に取
引された。準備預金の積み期後半で資金調達意欲がしっかりと示されており、加重平均レートは前日(マイ
ナス0.038%)並みか前日を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
  財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.15%前後になる見通し。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER     BID       前日比    時間
 2年     -0.149     -0.14     0.001   11:00
 5年     -0.084    -0.076     0.004   11:01
 10年     0.073      0.08     0.005   10:52
 20年     0.586     0.593     0.009   10:59
 30年     0.815     0.824     0.009   11:00
 40年     0.946     0.955     0.009   11:00
 

    <10:32> 財務省が30年債入札を通告、利率0.8%でリオープン発行
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.8%で、第57回債のリオープン発行とな
った。発行予定額8000億円。30年第57回債は午前、前日比1bp高い0.820%を付けた。ただ
、利回り水準としての投資妙味に乏しいことから、慎重な見方がくすぶる一方、日銀が前週に実施した国債
買い入れの増額や「指し値オペ」によって金利先高観が後退している。
    
    ある国内金融機関の債券関係者は「金融市場はリスクオフの流れに傾いており、日銀のイールドカーブ
コントロール(YCC)政策で低位安定が続く円債が消去法的に買われやすくなっている。相対的に高い利
回りが確保されている超長期ゾーンを物色する流れが続くことを踏まえると、無難な結果になるのではない
か。テールが流れても、下値を拾う動きになるだろう」との見方を示している。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.149  -0.141        0   10:29
 5年    -0.085  -0.079    0.001   10:30
 10年    0.072   0.079    0.004   10:32
 20年    0.583    0.59    0.006   10:30
 30年    0.812    0.82    0.005   10:21
 40年    0.944   0.954    0.008   10:32
 
    
    <09:09> 国債先物が下落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の150円43銭と下落して寄り付いた。前日の米債市場
で、10年債入札の低調や米上院で共和、民主両党が予算方針で合意したことなどを材料に下落した流れを
引き継いだ。30年債入札を控えていることも上値を重くしている。現物は閑散。
    市場では、「30年債入札は利回り水準が低いため。積極的な買い需要を期待しにくい。1月債の落札
利回り(0.83%台)付近まで調整したいところだが、一方で消去法的な買いも予想される。テールが流
れたところでは、買いがしっかりと入るのではないか」(証券)との声が出ている。
 
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.151   -0.142  -0.001    9:04
 5年     -0.084   -0.076   0.004    9:10
 10年     0.071    0.078   0.003    9:09
 20年      0.58    0.588   0.004    9:10
 30年     0.812     0.82   0.005    8:53
 40年     0.944    0.953   0.007    9:10
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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