February 9, 2018 / 6:17 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.070%に低下

    [東京 9日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が反発で引け、長期金利0.070%に低下 

    国債先物中心限月3月限は前日比8銭高の150円50銭と反発して引けた。前日の海外市場で、NY
ダウが大幅に下落したことを受けて、リスク回避姿勢が強まったことで、安全資産とされる国債が買われた
。日経平均株価が下げを加速する場面では、上げ幅を拡大した。日銀が中期と超長期を対象に実施した国債
買い入れで需給の底堅さを映す結果となったこともサポート要因となった。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。相対的に利回りが高い超長期などに国内勢からの買
いも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.070%に低下。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.03%台前半と前日(マイナ
ス0.036%)を上回る見通し。準備預金の積み最終日を15日に控えて、連休前で調達需要が強まった
。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果は無難な内容。3カ月TB
は一時同0.003%低いマイナス0.159%を付けた。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  14:
 年      6    48    05   59
 5   -0.09  -0.0  -0.0  15:
 年           83    04   09
 10  0.065  0.07  -0.0  15:
 年            2    07   06
 20  0.576  0.58  -0.0  15:
 年            3    11   08
 30  0.803  0.81  -0.0  15:
 年            1    09   09
 40  0.934  0.94  -0.0  15:
 年            2    09   08
 
    
    
     <12:40> 国債先物が伸び悩み、株下げ幅縮小で調整売り
    
    国債先物が伸び悩み。中心限月3月限は午後、前日比12銭高の150円54銭と午前終値(150円
55銭)を下回って取引が始まった後、150円50銭付近まで水準を下げた。日経平均が後場、下げ幅を
縮小して取引がスタートしたことから、いったん先物を中心に調整売りが出た。
    
    日銀が発表した中期・超長期を対象にした国債買い入れ結果は総じてしっかりとした内容となった。「
リスクオフの流れが続く中、需給の底堅さを映した結果だ。上値追いはないかもしれないが、海外金利が不
安定にする中で日本の国債の安定性を再確認した」(証券)との声が出ている。
   
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  12:
 年      5    46    03   40
 5   -0.09  -0.0  -0.0  12:
 年      2    85    06   40
 10  0.064  0.07  -0.0  12:
 年            1    08   38
 20  0.579  0.58  -0.0  12:
 年            7    07   38
 30  0.805  0.81  -0.0  12:
 年            3    07   40
 40  0.936  0.94  -0.0  12:
 年            5    06   38
 
    
    <11:33> 日銀の短国買入結果は無難、新発債中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆2500億円に対して、応札額
は3兆2058億円、落札額は1兆2502億円。案分利回り格差はマイナス0.002%、平均落札利回
り格差はマイナス0.001%。
    
    市場では「無難な結果。応札額がやや膨らんだが、今週は6カ月物、3カ月物と入札が続いたため、新
発債をできるだけ売却したいとの思惑があったのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年      5    46    03   59
 5   -0.09  -0.0  -0.0  11:
 年      2    84    05   00
 10  0.064  0.07  -0.0  11:
 年                 09   00
 20  0.577  0.58  -0.0  10:
 年            4     1   57
 30  0.802  0.81  -0.0  10:
 年                  1   54
 40  0.932  0.94  -0.0  11:
 年            1     1   00
 
 
    <11:07> 国債先物が反発、長期金利0.070%に低下
    
    国債先物は反発して午前の取引を終えた。前日のダウ工業株30種が大幅に下落し、日経平均株価も同
様の展開となったことからリスク回避による逃避買いが優勢になった。中期と超長期を対象にした日銀の国
債買い入れオペが予定通りに通告されたことも相場を支えた。
    現物債は長いゾーンが強含み。長期ゾーンは先物に連動、超長期ゾーンは日銀オペの通告を好感した。
中期ゾーンは底堅い。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比13銭高の150円55銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.070%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.045%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期後半であることや、3連休前の週末ということで、しっかりした資金調達意欲 
が示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    日銀は買入予定額1兆2500億円の国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買い入れ額の規模は
想定の範囲内との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.155    -0.146        0   10:59
 5年     -0.092    -0.084    -0.01   11:00
 10年     0.064      0.07    -0.01   11:00
 20年     0.577     0.584    -0.01   10:57
 30年     0.802      0.81    -0.01   10:54
 40年     0.932     0.941    -0.01   11:00
 
    <10:16> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円
)、「残存25年超」(同800億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債先物は強含みで推移している。
    
    日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆2500億円と前回(7
500億円)から増額された。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.154   -0.145       0   10:11
 5年      -0.09   -0.084   -0.01   10:11
 10年     0.069    0.076       0   10:14
 20年      0.58    0.587   -0.01   10:14
 30年     0.808    0.816       0   10:05
 40年     0.939    0.946   -0.01   10:14
 
    
    <08:51> 国債先物が反発で寄り付く、リスク回避による逃避買い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の150円54銭と反発して寄り付いた。8日のダウ工
業株30種が大幅に下落したことで、日経平均株価も同様な展開になる可能性が高いとみられている。市場
では「リスク回避による逃避買いが先行。中期と超長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されて
いることも投資家心理を強気させているもよう」(国内証券)という。
    日銀オペに関して円債市場を取り巻く環境が不安定なため、買い入れ額の増減はなく据え置かれるとの
見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.153   -0.144        0   8:46
 5年        -0.09   -0.084    -0.01   8:46
 10年       0.067    0.074    -0.01   8:46
 20年       0.579    0.587    -0.01   8:46
 30年       0.807    0.815    -0.01   8:46
 40年       0.936    0.944    -0.01   8:46
 
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