February 13, 2018 / 6:51 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:14日に5年債入札、ショートカバー需要などで無難予想

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:47> 14日に5年債入札、ショートカバー需要などで無難予想
    
    14日に5年債入札が行われる。利率0.1%で、第134回債のリオープン発行になる見通し。発行
額は2兆2000億円程度。
    入札は無難に通過するとみられている。市場では「順調に入札を終えた前回とほぼ同じ利回り水準で入
札を迎えることができそうなため、ショートカバー需要などで無難に通過しそうだ」(国内証券)とみてい
る。前回5倍を超え高水準となった応札倍率がどの程度になるか注目されている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比  時間
 2年     -0.157    -0.15       0    15:30
 5年     -0.093   -0.086       0    15:30
 10年     0.061    0.068       0    14:04
 20年     0.568    0.575   -0.01    14:51
 30年     0.794    0.801   -0.01    15:32
 40年     0.923     0.93   -0.01    15:32
  
    <15:08> 国債先物は続伸、長期金利横ばい0.065%
    
    長期国債先物は続伸して引けた。国内連休中の米国市場でNYダウが上昇し、債券への逃避買いが後退
したことを受けて、朝方は売りが先行。中盤以降は下値に買いが入り、プラス圏に浮上した。黒田東彦日銀
総裁の続投方針が報じられたことで、現行の緩和政策が維持されるとの見方が強まったことに加えて、日銀
が通告した国債買い入れで需給が引き締まるとの思惑が買いを促した。強含んでいた日経平均株価が後場終
盤にかけて軟化すると、価格の上昇幅を広げた。
    現物債市場では、超長期債利回りが低下。年度末を意識した生保や年金勢の買いが観測されていた。日
銀オペ結果は無難な範囲に収まったため、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比6銭高の150円56銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.065%。

    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.040%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期終盤で資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートはマイナス0.099%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は
0.068%と横ばい。日銀がオファーした8日物の米ドル資金供給オペには、600万ドルの応札があり
、全額落札された。また、日銀は米ドル資金供給用担保国債供給もオファーした。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。業者間取引で3カ月物国庫短期証券(738回)は小高い。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.157   -0.149      -0   12:38
 5年    -0.092   -0.085      -0   14:47
 10年    0.061    0.068      -0   14:04
 20年    0.568    0.575   -0.01   14:51
 30年    0.794    0.802   -0.01   14:17
 40年    0.924    0.933   -0.01   14:51
 
    <13:01> 超長期債利回りに低下圧力、年度末を意識した需要
    
    超長期債利回りに低下圧力がかかっている。20年債利回りは一時昨年12月28日以来となる0.5
65%に低下、30年債利回りは昨年12月19日以来となる0.800%に低下して推移している。

    市場では「年度末を意識した生保や年金勢の買いが入っているもよう。イールドカーブのフラット化が
さらに進みそうだ」(外資系証券)との指摘がある。ただ、足元の利回りが、超長期を対象にした日銀買い
入れ減額となった1月9日の水準を下回ってきたため、「今後の日銀オペでオファー減額への警戒が一部で
浮上しそうだ」(同)という。
    
    きょう実施された長期を対象にした日銀オペに関しては、「若干弱めの結果になったが、想定の範囲内
に収まったことで、相場への影響は限られている」(国内証券)との指摘がある。国債先物、10年349
回債ともに動意薄。
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.157   -0.149       0   12:38
 5年     -0.092   -0.085       0   10:59
 10年     0.062    0.069       0   12:53
 20年     0.569    0.576   -0.01   12:38
 30年     0.794    0.802   -0.01   12:38
 40年     0.926    0.935   -0.01   12:53
    
    <11:07> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばい0.065%
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の150円53銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。国内
連休中の米国市場でNYダウが上昇し、債券への逃避買いがいったん後退したことを受けて、朝方は売りが
先行したが、安寄り後は買い戻しが入り、プラス圏に浮上した。黒田東彦日銀総裁の続投方針が報じられた
ことで、現行の緩和政策が維持されるとの見方が強まったことに加えて、日銀が通告した国債買い入れで需
給が引き締まるとの思惑が買いを促した。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ば
いの0.065%を付けた。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.04%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期終盤で資金調達意欲がしっかりと示された。加重平均レートは前週末(マイナス0
.034%)並みか、前週末をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先中心にし
っかり。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  11:
 年      8    49    01   00
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      2    85    01   59
 10  0.061  0.06  -0.0  11:
 年            8    03   00
 20  0.569  0.57  -0.0  11:
 年            7    06   00
 30  0.795  0.80  -0.0  11:
 年            4    06   01
 40  0.929  0.93  -0.0  11:
 年            7    03   00
 
    
    <10:15> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期と長期
    
    日銀は午前10時10分、「残存1年以下」と「同5年超10年以下」を対象にした国債買い入れを通
告した。買入予定額もそれぞれ500億円と4500億円に据え置かれた。

    国債先物は反応薄。中心限月3月限は150円50銭台半ば付近で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  9:0
 年      7    49    01    4
 5   -0.09  -0.0  -0.0  9:2
 年      2    85    01    6
 10  0.061  0.06  -0.0  9:1
 年            8    03    4
 20  0.569  0.57  -0.0  10:
 年            7    06   14
 30  0.796  0.80  -0.0  10:
 年            5    05   11
 40   0.93  0.93  -0.0  10:
 年            9    01   14
 
    
    <08:58> 国債先物が安寄り後に上昇、日銀総裁の続投報道で買い戻し
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭安の150円47銭と小反落で寄り付いた。安寄り後は買い
戻しが入り、小幅高水準で推移している。国内連休中の米国市場でNYダウが上昇し、債券への逃避買いが
いったん後退したが、黒田東彦日銀総裁の続投方針が報じられたことで、現行の緩和政策が維持されるとの
思惑から、底堅い展開。きょう長期などを対象に国債買い入れが予定されていることもサポート要因となっ
ている。
    
    市場では、「国内連休中の海外市場は、円債にとってアゲンストだったが、朝方は思っていたほど売り
が出なかった。黒田総裁続投報道によって相場の不透明要因が一つ払しょくされたことが影響しているのだ
ろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  8:5
 年      7    49    01    7
 5   -0.09  -0.0  -0.0  8:5
 年      3    86    02    5
 10  0.062  0.06  -0.0  8:5
 年            9    02    7
 20  0.573  0.58  -0.0  8:5
 年                 03    5
 30  0.798  0.80  -0.0  8:5
 年            6    04    5
 40  0.929  0.93  -0.0  8:5
 年            7    03    7
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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