February 14, 2018 / 6:17 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は1カ月ぶり0.060%に低下

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物が続伸で引け、長期金利は1カ月ぶり0.060%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比7銭高の150円63銭と続伸で引けた。前日の米債高の流れを引き
継いで買いが先行。5年債入札が順調な結果となったことに加えて、円高の進行で、日経平均株価が値を下
げると、買い戻し圧力が強まり、一時150円68銭と中心限月ベースで1月9日以来約1カ月ぶりの水準
に上昇した。現物市場は超長期ゾーンを中心にしっかり。同ゾーンはアクティブ系年金などの買いが観測さ
れた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.060%と1月9日以来の水準に低下
した。
    2017年10─12月期実質国内総生産(GDP)1次速報について、市場予想と比べると全体的に
弱かったとの声が聞かれたが、相場への影響は限られた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%前後と前日(マイナス0
.032%)をやや上回る見通し。15日に準備預金の積み最終日を控えて、強含みの展開。地銀でマイナ
ス0.015─マイナス0.020%付近、大手行でマイナス0.030─マイナス0.040%付近を中
心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  15:
 年      9     5    01   00
 5   -0.09  -0.0  -0.0  15:
 年      6    89    04   06
 10  0.059  0.06  -0.0  15:
 年            5    03   03
 20  0.559  0.56  -0.0  14:
 年            6    09   54
 30  0.784  0.79  -0.0  14:
 年            2     1   50
 40  0.915  0.92  -0.0  15:
 年            3     1   03
 
    
    <14:38> 国債先物が高値圏、15日の日銀買入対象は中期・長期

    国債先物は高値圏。日経平均が下げ渋っているが反応薄。中心限月3月限は150円60銭台半ば付近
で推移している。日銀の国債買い入れが15日に中期・長期を対象に通告される予定で、あらためて好需給
環境が意識されている。
    市場では、「為替・株価のボラティリティーが高いため、日銀のイールドカーブ・コントロール政策で
安定感がある円債を物色する動きが出ている。日銀買い入れが月内の6回残されており、月末にかけて需給
が引き締まるとの思惑もある」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  14:
 年      8     5    01   29
 5   -0.09  -0.0  -0.0  14:
 年      7     9    05   37
 10  0.057  0.06  -0.0  14:
 年            4    04   19
 20  0.557  0.56  -0.0  14:
 年            4    11   36
 30  0.782  0.79  -0.0  14:
 年            1    11   36
 40  0.911  0.92  -0.0  14:
 年                 13   36
 
    
    <13:09> 5年債入札結果が順調、長期金利は1カ月ぶり0.060%に低下

    財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円94銭(最高
落札利回りマイナス0.093%)、平均落札価格は100円94銭(平均落札利回りマイナス0.093
%)、落札価格の平均と最低の開き(テール)はゼロと前月債(1銭)に比べて縮小した。
    応札倍率は4.67倍と前回(5.24倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について「順調。円高・株安への懸念で、日銀の国債買い入れ減額が遠のいたとの
見方が浮上。超過準備の付利(マイナス0.10%)を上回る水準で入札を迎えたことで、一定の需要があ
ったのではないか」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    国債先物は上げ幅を拡大。中心限月3月限は前日比12銭高の150円68銭と1月9日以来約1カ月
ぶりの水準に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.06%と1月9日以来の
水準に低下した。5年債利回りは同0.5bp低い0.095%に低下した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  13:
 年      9     5    01   09
 5    -0.1  -0.0  -0.0  12:
 年           93    08   55
 10  0.056  0.06  -0.0  13:
 年            3    05   04
 20  0.555  0.56  -0.0  13:
 年            2    13   06
 30  0.779  0.78  -0.0  13:
 年            7    15   01
 40  0.912  0.92  -0.0  13:
 年            1    12   09
 

    <11:11> 国債先物が続伸、長期金利変わらず0.065%
    
    国債先物は続伸して午前の取引を終えた。円高・株安を想定した逃避買いが先行。中盤は模様眺めとな
ったが、終盤にかけてリスク回避モードが強まった。
    現物債市場では、超長期債利回りの低下が続いている。年度末を意識した生保や年金勢の平準買いに加
え、一部市場参加者のアクティブ運用が入っているとの見方があった。5年債入札に関しては、ショートカ
バー需要などで無難に通過するとみられている。
    2017年10─12月期実質国内総生産(GDP)1次速報について、市場予想対比では全体的に弱
かった印象を持つとの声が聞かれたが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円62銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.065%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.038%付近を中心に取引
された。準備預金の積み最終日の前日のため、資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先
物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.158   -0.149        0   10:48
 5年      -0.094   -0.087        0   10:57
 10年      0.058    0.065        0   11:00
 20年       0.56    0.567    -0.01   10:00
 30年      0.784    0.792    -0.01   10:57
 40年      0.915    0.923    -0.01   11:00
 
    <10:34> 超長期債利回りの低下続く、40年債が昨年1月以来の0.920%
    
    超長期債利回りの低下続く。30年債利回りは昨年11月10日以来となる0.790%、40年債利
回りは昨年1月23日以来となる0.920%にそれぞれ低下して推移している。イールドカーブはフラッ
ト化方向になっている。
 
    市場では「年度末を意識した生保や年金勢の平準買いに加え、一部市場参加者のアクティブ運用が入っ
ているもよう。徐々にリスク回避モードが強まってきたことも追い風になっている」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.157    -0.149        0    9:23
 5年      -0.094    -0.087        0   10:19
 10年      0.059     0.065        0   10:24
 20年       0.56     0.567    -0.01   10:00
 30年      0.784     0.792    -0.01   10:28
 40年      0.914     0.922    -0.01   10:11
 
    
    <08:49> 国債先物は小幅続伸スタート、リスク回避モード
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の150円57銭と小幅続伸で寄り付いた。マーケットで
は、外為市場での円高進行を受け株安が想定されており、「リスク回避モードから、逃避買いが先行してい
る。ただ、5年債入札を控えているため、ヘッジも入っているようで、上値を買い上げる地合いにはなって
いない」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID        前日比   時間
 2年       -0.158     -0.151        0   8:43
 5年       -0.091     -0.083    0.002   8:45
 10年       0.062       0.07    0.002   8:45
 20年       0.565      0.572        0   8:45
 30年       0.787      0.802        0   8:43
 40年       0.924      0.934    0.001   8:45
 

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