February 15, 2018 / 3:49 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は強めの結果、国内勢の担保需要を観測

    [東京 15日 ロイター] - 
    <12:45> 3カ月物TB入札は強めの結果、国内勢の担保需要を観測
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1563%、平均落札利回りはマイナス0.1607%と前回(最高:マイナス0.147
9%、平均:マイナス0.1524%)に比べて低下した。
 
    市場では「落札利回りは入札前取引とほぼ一致して強めの結果になった。海外勢のニーズに加え、国内
勢の担保需要が強まったもよう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.157    -0.15        0   12:40
 5年      -0.096   -0.089        0   12:30
 10年      0.061    0.068    0.003   12:31
 20年      0.559    0.566        0   12:36
 30年      0.787    0.796    0.004   12:39
 40年      0.922     0.93    0.008   12:31
 

    <11:15> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は0.070%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比5銭安の150円58銭と小反落で午前の取引を終えた。前日の海外
市場で1月米消費者物価指数(CPI)が堅調な内容となったことを受けて、米債が下落した流れを引き継
いだ。一方で、為替が円高方向に振れたことに加えて、日銀が中期・長期を対象に国債買い入れを通告した
ことで需給引き締まりが意識され、売り一巡後は下げ渋った。
    現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い
0.070%に上昇した。
    朝方に発表された12月機械受注は市場予想を大きく下回った。「円債市場にとってサポート要因だが
、増加した前月の反動減の側面があり、相場への影響は限定的」(国内金融機関)という。
    また、麻生太郎財務相兼金融担当相は午前の衆議院予算委員会で、特別に介入が必要なほどの円高・円
安ではないと述べた。三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア・マーケットエコノミストの六車治美
氏は「政策当局者が円高をけん制する発言をすると、米国から反発を受ける可能性がある。円高への対応に
苦慮していることがうかがえる」と述べた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.045%を中心に取
引された。積み最終日を迎えて、朝方は資金調達意欲がしっかりと示される場面もあったが、年金定時払い
で徐々に調達意欲が後退している。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財務省が午後0時35分に発表する
3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0.15%前後になる見通し。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  11:
 年      8    49     1   00
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      6    88     1   59
 10  0.061  0.06  0.00  11:
 年            7     2   00
 20  0.562  0.57  0.00  11:
 年                  4   00
 30  0.788  0.79  0.00  11:
 年            7     5   00
 40   0.92  0.93  0.00  11:
 年                  8   00
 
    
     <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債先物は反応薄。中心限月3月限は150円50銭台
後半で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1     0  10:
 年      8     5         10
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      3    86     3   10
 10  0.062  0.06  0.00  10:
 年            9     4   10
 20  0.563  0.57  0.00  10:
 年                  4   10
 30  0.791  0.79  0.00  9:3
 年            9     7    8
 40  0.923  0.93  0.01  10:
 年            2         10
 
    
    
    <09:07> 国債先物が反落で寄り付く、日銀買入期待が相場下支え
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の150円56銭と反落で寄り付いた。前日の海外市場で
1月米消費者物価指数(CPI)が堅調な内容となったことを受けて、米債が下落した流れを引き継いだ。
ただ、中期・長期を対象に予定されている国債買い入れへの期待が相場を下支え。午前8時50分に発表さ
れた12月機械受注が市場予想を大きく下回ると、一時150円60銭まで下げ幅を縮小した。
    
    市場では「日銀買い入れでは、オファー額の増減はないだろう。需給が締まった状況が続いており、下
値は限定的」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  9:0
 年      7    49     1    7
 5   -0.09  -0.0  0.00  9:0
 年      4    87     2    7
 10  0.061  0.06  0.00  9:0
 年            8     3    7
 20  0.562  0.56  0.00  9:0
 年            9     3    6
 30   0.79  0.79  0.00  9:0
 年            8     6    5
 40  0.921  0.92  0.00  9:0
 年            9     7    7
 
    
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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