February 20, 2018 / 6:50 AM / 10 months ago

〔マーケットアイ〕金利:現物市場は閑散、2年・5年・20年・30年の新発債は取引成立せず

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:37> 現物市場は閑散、2年・5年・20年・30年の新発債は取引成立せず
    
    現物市場は閑散。2年、5年、20年、30年の新発債は午後3時35分現在、取引が成立していない
。前日の米国市場が休場で市場参加者が限られる中、日銀による大規模な国債買い入れで需給がひっ迫し、
売り物が出にくい状況が続いている。また、前週末には、20年債が0.5台半ば、30年債が0.7%台
後半と直近形成したレンジの下限近くまで利回りが低下。投資妙味が薄れるなかで「利回り低下を追いかけ
て買う材料に乏しい」(証券)ことが取引手控えにつながっているとの声が出ている。
    このまま取引が成立がしない場合、2年債は2月13日以来、5年債は2017年12月7日以来、2
0年債が2015年12月1日以来、30年債が2016年4月5日以来となる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  15:
 年      7     5     5   30
 5   -0.10  -0.0  0.00  15:
 年      2    95     2   30
 10  0.057  0.06  0.00  15:
 年            3     3   30
 20  0.561  0.56  0.00  15:
 年            8     3   30
 30  0.783  0.79     0  15:
 年                      30
 40  0.916  0.92     0  15:
 年            3         30
 
    <15:05> 国債先物が小幅下落で引け、長期金利は0.060%に上昇
    
    国債先物中心3月限は前日比3銭安の150円72銭と小幅下落して引けた。前日の米国市場が休場で
海外要因からの手掛かりに欠く中、為替が円安に振れたことなどから上値の重い展開。流動性供給(対象:
残存5年超15.5年以下)入札は無難な結果だったが、積極的に買い進む動きがみられず、狭いレンジで
の値動きに推移した。現物市場は閑散。目立った売りはみられず出合い薄。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp高い0.060%に小幅上昇。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ばと前日(マイナス
0.044%)並みか前日をやや下回る見通し。積み期序盤で資金調達ニーズが弱かった。ユーロ円3カ月
金利先物は期先にかけて弱含み。新発3カ月物国庫短期証券(TB)は同0.005%低いマイナス0.1
85%で出合いを付けた。
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.158   -0.15   0.005   14:57
 5年   -0.101  -0.094   0.003   13:09
 10年   0.058   0.064   0.004   15:02
 20年   0.563    0.57   0.005   15:02
 30年   0.783   0.791   0.001   12:35
 40年   0.915   0.924   0.001   15:00
 
    
    <13:06> 流動性供給入札結果は無難、国債先物は小幅安

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札結果は、最
大利回り格差がプラス0.001%、平均利回り格差がマイナス0.008%。
    
    市場では「無難との評価。ショートカバー需要はそれほど強くなかったかもしれないが、期末を控え残
高調整の需要などがあったのではないか。対象年限の中で幅広く落札された可能性がある」(国内証券)と
の声が出ている。国債先物は反応薄。中心限月3月限は150円70銭台前半の小幅安水準で推移している
。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.159    -0.15  0.005    13:03
 5年      -0.1   -0.093  0.004    13:05
 10年    0.057    0.064  0.004    13:04
 20年    0.562    0.569  0.004    12:59
 30年    0.783    0.791  0.001    12:35
 40年    0.916    0.925  0.002    13:04
 
    
    <11:10> 国債先物が小幅下落、長期金利0.060%に上昇
    
    国債先物は小幅下落で午前の取引を終えた。前日の米債市場が休場で外部要因を手掛かりにした動きが
限られる中、流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を前にした調整がやや優勢になった。現
物債市場は閑散。長期ゾーンに入札を意識した調整がわずかに入った程度。入札はショートカバー需要で無
難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比2銭安の150円73銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.060%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.060%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期前半のため、落ち着いた展開。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID       前日比   時間
 2年       -0.159     -0.15    0.005    8:49
 5年       -0.101    -0.094    0.003   10:36
 10年       0.056     0.063    0.003   10:57
 20年       0.561     0.569    0.004   11:00
 30年       0.782     0.791    0.001   11:00
 40年       0.915     0.925    0.002   10:59
 
    <10:34> 流動性供給入札、ショートカバー需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)入札を通告した。発行予定額
は5500億円。
    
    入札について市場では「現物市場は閑散だが、長期ゾーンに限れば入札を控えた微調整がみられており
、ショートカバー需要で無難に通過しそうだ。7年債近辺を中心に応札されるのではないか」(国内証券)
との見方がある。前回3.34倍だった応札倍率が引き続き3倍台を維持できるかが焦点になる。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.159     -0.15      0.005    8:49
 5年        -0.101    -0.094      0.003   10:29
 10年        0.053      0.06          0   10:31
 20年        0.561     0.568      0.003   10:31
 30年        0.783     0.791      0.001   10:06
 40年        0.915     0.925      0.002   10:25
 
    <08:55> 国債先物が上昇で寄り付く、入札前の調整で上値は重い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の150円76銭と上昇して寄り付いた。小高く始まった
が上値を追う展開になっていない。市場では「前日の米債市場が休場で外部要因を手掛かりにした動きは限
られている。流動性供給入札を意識した調整も入っており、上値を抑えている」(国内証券)との指摘があ
る。
  
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.159     -0.15     0.005   8:49
 5年         -0.1    -0.094     0.003   8:49
 10年       0.052     0.059         0   8:50
 20年       0.558     0.565         0   8:50
 30年       0.783     0.792     0.002   8:50
 40年       0.915     0.925     0.002   8:50
  
    日本相互証券の日中画面
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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