February 22, 2018 / 4:03 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札は順調な結果、応札倍率4.44倍に上昇

    [東京 22日 ロイター] - 
    <12:58> 20年債入札は順調な結果、応札倍率4.44倍に上昇
    
    財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が100円65銭(最高
落札利回り0.563%)、平均落札価格は100円68銭(平均落札利回り0.561%)で、落札価格
の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回(4銭)から縮小した。応札倍率は4.44倍と前回(4.1
7倍)を上回った。
    
    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「最低落札価格が市場の事前予想を上回ったことか
ら判断して順調な入札結果になった。年度末を意識したニーズや海外市場が不安定な状況で、円債への根強
い需要があったもようだ」との見方を示した。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.159     -0.15          0   12:46
 5年       -0.107      -0.1          0   12:56
 10年       0.047     0.054          0   12:56
 20年       0.555     0.562      0.001   12:55
 30年       0.769     0.777      -0.01   12:55
 40年         0.9     0.909          0   12:56
 
    <12:43> 3カ月物TB入札はしっかり、海外勢から想定以上の需要
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1764%、平均落札利回りはマイナス0.1880%と前回(最高:マイナス0.156
3%、平均:マイナス0.1607%)に比べて低下した。
 
    市場では「落札利回りは市場予想とほぼ一致し、しっかりした入札結果になった。償還日が海外の祝日
にあたるため、海外勢のニーズが弱まる可能性があったが、想定以上に強い需要が確認できた」(国内金融
機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER    BID       前日比       時間
 2年      -0.158     -0.15            0     12:41
 5年      -0.107      -0.1            0     12:37
 10年      0.046     0.053            0     12:41
 20年      0.555     0.564        0.003     12:38
 30年       0.77     0.779            0     12:35
 40年      0.899     0.908            0     12:37
 
    <11:10> 国債先物は横ばい、長期金利0.055%に上昇
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。前日の米債安を材料視した売りに加え、20年債入札を前に
したヘッジが優勢になる場面があった。ただ、好需給に変わりがなく、下値には買いが入り相場を支えた。
現物債は中長期ゾーンが軟化。入札を控えているが20年債には調整が入らす横ばいで推移した。

    財務省が22日発表した2月11日―2月17日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を5531億円と3週連続で売り越した。米国債利回りの上
昇が加速する中、含み損を抱えた銀行が処分売りを続けているとの見方がある。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比変わらずの150円78銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.055%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065%付近を中心に取引
された。中心レートは前日とほぼ同水準になった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.175%前後になる見通し。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.159   -0.15       0    9:37
 5年    -0.108  -0.101       0   10:59
 10年    0.052   0.059   0.003   11:00
 20年    0.557   0.564   0.003   11:00
 30年    0.771    0.78       0   11:00
 40年    0.904   0.913   0.001   11:00
 
    <10:35> 財務省が20年債入札を通告、年度末に向けた需要に期待
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。0.6%クーポンの163回債リオープン発行にな
る。発行予定額1兆円。
    
    超長期ゾーンに対する生損保を中心にした需要が強まっており、イールドカーブはフラット化傾向にあ
る。入札に関して「年度末を意識した需要がさらに強まる可能性があり、入札でも一定のニーズが期待でき
問題なく消化されるだろう。ただ、足元では業者の持ち高調整がみられず、利回りが0.560%と前回入
札の0.5%台後半を下回っていることは気掛かり」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.159    -0.15      0    9:37
 5年    -0.107     -0.1      0   10:30
 10年    0.052    0.059  0.003   10:21
 20年    0.558    0.565  0.004   10:30
 30年    0.773    0.781      0    9:35
 40年    0.904    0.913  0.001   10:15
 
    <08:54> 国債先物が小反落で寄り付く、好需給反映で下値には買い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭安の150円77銭と小反落して寄り付いた。前日の米債券
市場では、米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した1月の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要
旨が今年数回の追加利上げが実施されるとの見方を裏付ける内容と受け止められ、国債利回りが急上昇した
。市場では「米10年債利回りが3%を視野に入れたことで、円債市場にアゲンストに働いている。20年
債入札を前にしたヘッジもみられるようだ」(国内証券)という。ただ、好需給を反映した需要が下値に入
っており、序盤は底堅い展開になっている。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.159    -0.15       0   8:45
 5年     -0.107     -0.1       0   8:46
 10年     0.049    0.056       0   8:46
 20年     0.556    0.563   0.002   8:51
 30年     0.777    0.785   0.003   8:46
 40年     0.905    0.914   0.002   8:46
 
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