March 5, 2018 / 6:54 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間序盤の国債先物は動意薄、日銀副総裁候補発言の影響限られる

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:51> 夜間序盤の国債先物は動意薄、日銀副総裁候補発言の影響限られる
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は動意薄。足元の3月限は、日中取引の大引けと同水準の151円09
銭近辺で推移している。政府が日銀の副総裁候補に提示した若田部昌澄・早稲田大学教授、雨宮正佳・日銀
理事の発言が続いているが、相場への影響は限られている。市場はほぼ想定内の発言と受け止めている。
    
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER   BID      前日比    時間
 2年      -0.177   -0.167     -0.02    15:46
 5年       -0.13   -0.122     -0.03    15:48
 10年      0.036    0.044     -0.03    15:48
 20年      0.528    0.535     -0.03    15:46
 30年      0.736    0.745     -0.02    15:46
 40年      0.866    0.876     -0.02    15:46
 
    <15:18> 国債先物が大幅反発、長期金利0.045%に低下
    
    長期国債先物は大幅反発して引けた。前週末は黒田日銀総裁の発言をきっかけに出口論への警戒感が浮
上して相場は急落したが、過剰反応だったと受け止められた。建玉が記録的な高水準にあり、ポジションが
ショートになっている海外勢の買い戻しが勢いづいた。中心限月交代をにらんだ6月限へのロールも活発化
した。
    
    現物債は堅調。長期ゾーンは先物に連動して買いが優勢、超長期ゾーンも、30年債入札を控えている
ものの年度末を意識した需要から金利に低下圧力がかかった。中期ゾーンも強含み。
    
    政府が日銀の副総裁候補に提示した若田部昌澄・早稲田大学教授、雨宮正佳・日銀理事は5日、衆院議
院運営委員会で所信の表明と質疑を行っている。 
    若田部氏は「物価2%目標の達成が難しいなら、追加緩和が必要と考える」「2%達成以前の出口戦略
発動はあり得ない」「2%達成直後の出口もあり得ない」などと発言、雨宮氏は「日本経済はデフレ脱却に
向け着実に歩み進めている」「歴史的に類を見ない政策で、検討課題多岐にわたる」と発言しているが、相
場に強い影響を与えていない。
    
    4日投開票のイタリア総選挙の開票速報によると、上下両院ともに、どの政党も過半数を獲得できない
ハングパーラメントとなる見通し。EU懐疑派連合の誕生も連立のシナリオに含まれており、市場は結果待
ちとなっている。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比38銭高の151円09銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比2bp低い0.045%に低下。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。週末要因の剥落で前週末に比べて、資金調達意欲は弱め。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。業者間
取引では3カ月物国庫短期証券(742回)は強含み。

     
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID       前日比  時間
 2年      -0.176    -0.167   -0.02    13:46
 5年      -0.129    -0.121   -0.02    15:12
 10年      0.038     0.045   -0.03    15:00
 20年      0.529     0.536   -0.02    15:12
 30年      0.738     0.746   -0.02    15:07
 40年      0.866     0.874   -0.02    15:13
 
    <13:22> 国債先物が上値追い、海外勢の買い戻し勢いづく
        
    国債先物が上値追い。中心限月3月限は前場で急反発となったが、さらに強含む展開となっている。市
場では「建玉が記録的な高水準となっているため、ショートポジションにある海外勢の買い戻しが勢いづい
ている。中心限月交代をにらんだ6月限へのロールも活発化している」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は先物に連動して買い進まれており、前営業日比1.5bp低い
0.050%に低下している。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER    BID        前日比     時間
 2年     -0.172     -0.163      -0.02   13:14
 5年     -0.124     -0.116      -0.02   13:17
 10年     0.043       0.05      -0.02   13:19
 20年     0.533       0.54      -0.02   13:19
 30年     0.743      0.751      -0.01   13:16
 40年     0.871       0.88      -0.01   13:19
 
    <11:06> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.055%に低下
        
    国債先物中心限月3月限は前営業日比27銭高の150円98銭と反発して午前の取引を終えた。前週
末の取引で、日銀の黒田東彦総裁発言をきっかけに出口論への警戒感が浮上して急落したが、市場の反応は
過剰反応と受け止められた。円高・株安への懸念から、ポジションがショートに傾いている短期筋の買い戻
しが入り、一時151円ちょうどまで上昇した。現物市場は堅調。長期ゾーンを中心に国内勢などから押し
目買いを観測。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.055%に低下した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.070%を中心に取
引された。週末要因のはく落で前週末に比べて、資金調達意欲は弱め。加重平均レートは前週末(マイナス
0.050%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物がしっかり。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  11:
 年      1    61    13   00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      1    14    17   00
 10  0.048  0.05  -0.0  10:
 年            6    15   37
 20  0.538  0.54  -0.0  10:
 年            5    15   36
 30  0.747  0.75  -0.0  11:
 年            6    06   00
 40  0.873  0.88  -0.0  11:
 年            3    08   00
 
    
    <10:17> 国債先物の建玉が10年ぶり13.3兆円、ショート筋の買い戻し継続も
    
    国債先物の建玉が急増。中心限月3月限の建玉は2日、13兆2976億円(速報)と中心限月ベース
で2008年3月4日以来、約10年ぶりの高水準を記録した。日銀の黒田東彦総裁発言をきっかけに出口
論への警戒感が浮上して急落した2日の取引で、7792億円増えた。
    市場では、「2日の取引で、黒田総裁発言によって、日銀が緩和縮小に向かうとした参加者が売りポジ
ションを構築する動きと、イールドカーブ・コントロール(YCC)政策は不変とみた参加者が現物品薄感
を背景に参加者が買いポジションを構築する動きがぶつかり、建玉急増につながったのだろう」(国内金融
機関の債券関係者)との見方が出ている。
    
    中心限月3月限の取引最終日(3月13日)まで残り1週間余り。構築したポジションは取引最終日ま
でに反対売買や次限月(6月限)への持ち高移行(ロールオーバー)などを通じて解消することになる。「
国債先物は、昨年12月から、売りポジションを膨らませてきた海外勢を中心に買い戻し圧力が強まる可能
性があり、取引最終日にかけて一段高の展開も予想される」(同)との声も出ている。
    
    午前の取引では、国債先物が急反発。中心限月3月限は一時前営業日比26銭高の150円97銭と1
51円に迫った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.055%に低下している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  9:3
 年            6    12    0
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      9    12    15   07
 10  0.048  0.05  -0.0  10:
 年            6    15   10
 20  0.542  0.54  -0.0  9:4
 年            9    11    9
 30  0.748  0.75  -0.0  10:
 年            6    06   16
 40  0.876  0.88  -0.0  10:
 年            6    05   16
 
    
    <09:04> 国債先物が反発で寄り付く、日銀総裁発言に過剰反応で買い戻し
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比14銭高の150円85銭と反発して寄り付いた。前週末の取
引で、日銀の黒田東彦総裁発言をきっかけに出口論への警戒感が浮上して急落したが、日銀の政策方針に何
ら変化が生じたわけではなく、「市場の反応は過剰反応」(国内証券)と受け止められており、朝方は先物
主導で買い戻しが先行している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.060%に
低下している。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.168   -0.159   -0.011    8:55
 5年     -0.115   -0.108   -0.011    8:51
 10年     0.054    0.063   -0.008    9:03
 20年     0.547    0.554   -0.006    9:03
 30年     0.752     0.76   -0.002    9:02
 40年     0.881    0.891        0    9:03
 

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