March 7, 2018 / 4:22 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーン軟化、日銀オペ弱めとの判断

    [東京 7日 ロイター] - 
    <13:20> 中期ゾーン軟化、日銀オペ弱めとの判断
    
    中期ゾーンが軟化。2年債、5年債とも利回りに上昇圧力がかかっている。市場では「日銀オペの結果
を弱めと判断した売りが出ているようだ。あす実施の残存1年超5年以下を対象にした流動性供給入札を前
にした調整も入っているもよう」(国内証券)という。
    一方、「残存10年超25年以下」の日銀オペ結果は、応札倍率が節目の2倍を下回る1.92倍とな
り、「需給が引き締まっていることが確認できた。20年債利回りは終盤にかけて低下するのではないか」
(同)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比     時間
 2年     -0.164    -0.155      0.009   13:13
 5年     -0.116    -0.109      0.007   13:13
 10年     0.046     0.054          0   13:15
 20年     0.533      0.54          0   13:13
 30年     0.742     0.751      -0.01   13:13
 40年     0.866     0.874          0   13:12
 
    <12:43> 6カ月物TB入札結果、市場予想より弱い

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1543%、平均落札利回りはマイナス0.1623%と前回(最高:マイナス0.145
4%、平均:マイナス0.1495%)に比べて低下した。
    
    市場では「最高落札利回りは市場予想よりも弱くなった。6カ月物への需要は、あまり強くないことが
確認できた」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER   BID        前日比     時間
 2年     -0.173     -0.163      0.001    12:40
 5年     -0.124     -0.117          0    12:40
 10年     0.043      0.051          0    12:40
 20年     0.531      0.538          0    12:40
 30年     0.741       0.75      -0.01    12:40
 40年     0.865      0.874          0    12:38
 
    <11:15> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.050%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。コーン米国家経済会議(NEC)委員長の辞任報道でアジア
時間早朝の為替市場でドル安/円高が進行したことを受けて、買いが先行。一時151円11銭まで上昇す
る場面があった。終盤にかけて大幅に下落していた日経平均株価がプラス圏に浮上すると、上値が重くなっ
た。
    
    現物債市場は小動き。前日の米債市場が横ばい圏で取引を終えたことなどが影響した。日銀オペは市場
想定通りに通告された。
    トランプ大統領は6日、韓国が北朝鮮は非核化を巡り米国と対話を行う意思を示したと伝えたことにつ
いて、北朝鮮の非核化に「進展の可能性」が見られていると指摘。積極的に材料視されるまでに至らなかっ
た。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比1銭高の151円00銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075%付近を中心に取引
された。中心レンジは前日に比較すると、ややワイドになった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.16%半ば付近になるとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.173   -0.164         0   11:01
 5年       -0.123   -0.116         0   10:45
 10年       0.046    0.054         0   10:59
 20年       0.531    0.538         0   10:56
 30年       0.742    0.752     -0.01   11:00
 40年        0.87    0.879     0.003   10:59
 
    <10:57> 国債先物が伸び悩み、株価持ち直しで利益確定売り
    
    国債先物は伸び悩み。日銀が予定通りに中期・超長期を対象に国債買い入れを通告したが、朝方から大
きく値下がりしていた日経平均株価が持ち直してプラス圏に浮上しており、いったん短期筋の利益確定売り
に上値が押さえられている。「今週最後となる日銀買い入れが通告されたことで、いったん需給面の材料出
尽くしが意識された」(証券)との声も出ている。
    
    ただ、海外市場では、コーン米国家経済会議(NEC )委員長の辞任発表を受けて、米通商政策に対
する不透明感が強まっている。「財政政策の拡大余地が限られる中で、通貨安政策に比重を掛けざるを得な
い。米政策手詰まり感の一端ととらえることができる。円高圧力が残り、円債のサポート要因」(国内金融
機関)という。
    
    韓国大統領府は6日、北朝鮮との首脳会談を4月後半に実施すると発表した。市場では「南北首脳会談
の開催は、朝鮮半島の非核化に向けた一歩になるかもしれないが、その実現性に向けたハードルはかなり高
い。これまで通り、米国の北朝鮮に対する制裁圧力は続くだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.174  -0.165  -0.001   10:47
 5年   -0.123  -0.116       0   10:45
 10年   0.046   0.054       0   10:55
 20年   0.531   0.538  -0.002   10:56
 30年   0.743   0.752  -0.007   10:57
 40年   0.865   0.875  -0.001   10:57
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「同3年超5年以下」(同3300億円)、「同10年超25年以下」(同1900億円)、
同25年超」(同700億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月3月限は151円00銭台半ばを中心に推移している。
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.173  -0.164       0    9:18
 5年    -0.125  -0.118  -0.002    9:57
 10年    0.043   0.051  -0.003    9:50
 20年     0.53   0.538  -0.002   10:07
 30年    0.742   0.751  -0.008   10:01
 40年    0.864   0.873  -0.003   10:10
 
    
    <09:02> 国債先物が反発で寄り付く、円高や好需給で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭安の151円10銭と反発して寄り付いた。前日の米債
市場は横ばい圏の動きだったが、コーン米国家経済会議(NEC)委員長の辞任報道でアジア時間早朝の為
替市場でドル安/円高が進行したことを受けて、買いが先行。きょうは中期・超長期を対象に日銀買い入れ
が予定されていることも買いを促している。
    
    市場では、「金利水準を踏まえると、日銀が減額に踏み切って不思議ではないが、今年入って行われた
2度の減額がいずれもその後の円高につながったことを踏まえると、日銀としても減額に踏み切りにくいだ
ろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.174  -0.165   -0.001    9:02
 5年    -0.128   -0.12   -0.004    9:02
 10年     0.04   0.049   -0.005    9:02
 20年    0.526   0.534   -0.006    9:02
 30年    0.738   0.747   -0.012    9:02
 40年    0.862   0.871   -0.005    9:01
 
    日本相互証券の日中画面
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