March 8, 2018 / 6:14 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利0.050%に小幅上昇

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物が反落で引け、長期金利0.050%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の150円97銭と反落して引けた。新規の手掛かりに欠く中
、日経平均株価の上昇を受けて短期筋の売りが先行した。流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札
結果は順調だったが、9日の日銀金融政策決定会合の結果発表を控えて見送りムードが継続。先物限月交代
に絡み持ち高調整主体の動きとなった。現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5
bp高い0.050%に小幅上昇した。
    内閣府が午後2時に発表した2月景気ウオッチャー調査で、景気の現状判断DIが48.6で前月比1
.3ポイント低下、昨年4月以来の低水準となった。低下は3カ月連続。生鮮野菜の値上がりや大雪などの
影響が出たと見られているが、相場への影響は限られた。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%前後と前日(マイナス0.
055%)を下回る見通し。準備預金の積み期後半だが、資金調達圧力が高まらず、マイナス0.04─マ
イナス0.08%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券(T
B)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1824%、平均落札利回りはマイナス0.1976%
と前回(最高:マイナス0.1944%、平均:マイナス0.2112%)に比べて上昇した。やや低調な
結果で、国内勢による期越えの担保需要が一巡したことが影響したとみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  14:
 年      3    54     4   34
 5   -0.12  -0.1  0.00  14:
 年           13     2   33
 10  0.047  0.05  0.00  14:
 年            5     3   33
 20  0.533  0.54  0.00  15:
 年                  4   02
 30  0.746  0.75  0.00  15:
 年            5     6   00
 40  0.872  0.88  0.00  15:
 年                  8   01
 
    
    <13:07> 流動性供給入札結果は強め、国債先物に反応薄
    
    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札結果は、最大利回
り格差がマイナス0.023%、平均利回り格差がマイナス0.033%。
    
    市場では、入札結果について「強めの内容。業者のショートカバー目的の需要に加えて、決算期末を控
えた一部投資家による持ち高調整目的の買い需要があったのではないか」(国内証券)と見方が出ている。
    
    国債先物は反応薄。「入札の対象が残存1年超5年以下で短いため、その結果が相場に与える影響はほ
とんどないだろう」(同)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  13:
 年      5    55     3   07
 5   -0.12  -0.1  0.00  13:
 年      1    14     1   07
 10  0.041  0.05  -0.0  13:
 年                 02   07
 20  0.528  0.53  -0.0  13:
 年            5    01   06
 30  0.741  0.75  0.00  13:
 年            1     2   06
 40  0.866  0.87  0.00  13:
 年            5     3   06
 
    
     <12:43> 3カ月物TB入札はやや低調、期越え担保需要に一巡も
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1824%、平均落札利回りはマイナス0.1976%と前回(最高:マイナス0.194
4%、平均:マイナス0.2112%)に比べて上昇した。
 
    市場では「落札利回りは、入札前取引(WI取引)の前場実勢に比べて高い水準で決まった。やや低調
との評価だ。応札額も少なめで、国内勢による期越えの担保需要が一巡しているのだろう」(国内金融機関
)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  12:
 年      4    54     4   35
 5   -0.12  -0.1  0.00  12:
 年           13     2   35
 10  0.046  0.05  0.00  12:
 年            4     2   43
 20  0.529  0.53     0  12:
 年            6         43
 30  0.742  0.75  0.00  12:
 年            1     2   42
 40  0.869  0.87  0.00  12:
 年            8     6   43
 
    
    <11:07> 国債先物は反落、長期金利0.050%に小幅上昇
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札を控えた調整が
先行。中心限月交代へ向けた6月限へのロールが進んでいる。
    
    現物債市場では金利に上昇圧力がかかった。中期ゾーンは先物同様に入札絡みの調整地合いとなった。
長期・超長期ゾーンも軟化。ただ、手掛かり材料が乏しい状況で、積極的な売買は控えられた。入札はショ
ートカバー需要で無難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円99銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。中心レートはやや低下している。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.2%台になる見通し。
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.165    -0.155     0.003    11:01
 5年       -0.121    -0.114     0.001    11:00
 10年       0.046     0.054     0.002    11:00
 20年       0.528     0.536         0    11:00
 30年       0.741     0.751     0.002    11:00
 40年       0.868     0.876     0.004    11:00
 
    <09:46> 2月対内外証券売買、銀行勢が期末前に処分売り
    
    財務省が8日発表した2月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、居
住者が外債(中長期債)を2兆7331億円売り越した。市場では「米利上げ観測が強まる中、先行き金利
の上昇が続くと判断した銀行勢が期末をにらんで処分売りを行ったもよう」(国内金融機関)との指摘があ
る。
    
    一方で、非居住者の日本国債(中長期債)の売り越し額は618億円にとどまった。2月中旬までは売
り越していたが、下旬に一気に買い戻した格好。市場では「日銀の金融政策変更への思惑が強まった1月か
ら海外勢は売り越し基調にあったが、2月下旬にかけて、政策変更なく維持されるとの見方が優勢となり、
買い戻した流れになった」(国内金融機関)という。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.165    -0.156     0.002   9:05
 5年       -0.12    -0.113     0.002   9:42
 10年      0.043     0.051         0   9:41
 20年      0.532     0.539     0.003   9:41
 30年      0.742     0.751     0.002   9:42
 40年      0.868     0.876     0.004   9:40
 
    <09:05> 国債先物が小反落で寄り付く、流動性供給入札前の調整
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭安の150円99銭と小反落して寄り付いた。流動性供給
(対象:残存1年超5年以下)入札を控えた調整が先行しているとの見方がある。ただ、市場では「内外と
もに手掛かりとなる材料が乏しく、明確な方向感は出ないだろう。中心限月交代へ向けたロールが主な取引
になりそうだ」(国内証券)という。
    
    内閣府が8日に発表した2017年10─12月期実質国内総生産(GDP)2次速報は、年率でプラ
ス1.6%となった。ロイター予測のプラス0.9%を上回った。市場の反応は限られており、現物債市場
は積極的に材料視していない。
    
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID       前日比   時間
 2年       -0.166    -0.156    0.002    8:53
 5年       -0.121    -0.114    0.001    9:02
 10年       0.045     0.054    0.002    9:02
 20年        0.53     0.537    0.001    9:02
 30年       0.741      0.75    0.001    9:02
 40年       0.864     0.873    0.001    8:58
 
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